2. El método aplicado para identificar el período de estrés, a efectos de satisfacer el requisito …

El método aplicado para identificar el período de estrés, a efectos de satisfacer el requisito del punto 10 bis del anexo V de la Directiva 2006/49/CE, modificada por la Directiva 2010/76/UE, de calcular un VaR en estrés calibrado con un período ininterrumpido de doce meses de tensión financiera relevante para la cartera de la entidad, constituye el principal factor determinante del resultado del modelo, por lo que estará sujeto a la aprobación de las autoridades competentes.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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