2. Con respecto a las aproximaciones que podrían utilizarse exclusivamente a efectos del cálculo …

Con respecto a las aproximaciones que podrían utilizarse exclusivamente a efectos del cálculo del VaR en estrés (por ejemplo, debido a la falta de datos en el período seleccionado), las entidades deberán asegurarse de que el factor de riesgo aplicado como aproximación sea conservador.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/