2. En ce qui concerne les approximations utilisées uniquement pour le calcul de VaR en situation de …

En ce qui concerne les approximations utilisées uniquement pour le calcul de VaR en situation de crise (par exemple, en raison de l’insuffisance de données dans la période de tensions choisie), un établissement doit s’assurer que le facteur de risque utilisé comme approximation est conservateur.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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