Artículo 325terdecies 8.

Los factores de riesgo de curvatura general de tipo de interés que deberán aplicar las entidades consistirán en un vector de tipos de interés sin riesgo, que representará una curva específica de rendimientos sin riesgo, por divisa. Cada divisa constituirá un segmento diferente. En relación con cada instrumento, el vector contendrá tantos componentes como vencimientos diferentes de los tipos de interés sin riesgo utilice como variables el modelo de valoración de la entidad respecto de ese instrumento.