Artículo 325ter septdecies 1.

El modelo interno de riesgo de impago a que se refiere el artículo 325 ter quaterdecies, apartado 1, deberá poder modelizar el impago de emisores concretos y el impago simultáneo de varios emisores, y tener en cuenta la incidencia de estos impagos en los valores de mercado de las posiciones que estén incluidas en el ámbito de dicho modelo. A tal efecto, el impago de cada emisor concreto se modelizará utilizando dos tipos de factores de riesgo sistemáticos.