63. Kui krediidiasutuse riskipositsioonide individuaalsel hindamisel ei arvestata ettevaatavaid …

Kui krediidiasutuse riskipositsioonide individuaalsel hindamisel ei arvestata ettevaatavaid andmeid piisavalt ja et teha kindlaks ettevaatavate andmete ja eeldatava krediidikahju hinnangute vahelised seosed, mis ei pruugi olla individuaalsel tasandil nähtavad, peaks krediidiasutus ühiste krediidiriskitunnustega laenunõuded rühmitama, et hinnata ettevaatavate andmete, sealhulgas makromajanduslike tegurite mõju. Kui aga krediidiasutus otsustab vastupidiselt, et kõik mõistlikud ja põhjendatud ettevaatavad andmed on eeldatava krediidikahju hindamisse kaasatud, ei tuleks teha uut ettevaatavat kollektiivset hindamist, kui see võib tingida topeltarvestuse.

4.2.5 5. põhimõte. Eeldatava krediidikahju mudeli valideerimine

Krediidiasutus peaks kehtestama eeldatava krediidikahju mõõtmise mudelite asjakohase valideerimise põhimõtted ja mudelid.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.