+Artikkel 284 4.

Artikkel 284 4.

►C11  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad riskipositsiooni väärtuse (välja arvatud artikli 291 lõigete 4 ja 5 reguleerimisalasse jäävate vastaspoolte puhul, kelle puhul on tuvastatud esinevat spetsiifiline korrelatsioonirisk) alfa (α) ja tegeliku oodatava positiivse riskipositsiooni (tegeliku EPE) korrutisena järgmiselt:

Riskipositsiooni väärtus = α · Tegelik EPE

kus

α

=

1,4, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused nõuavad kõrgemat α väärtust või lubavad ►C11  finantsinstitutsioonidel ◄ kasutada sisehinnanguid kooskõlas lõikega 9.

Tegelik EPE arvutatakse selliselt, et prognoositakse oodatav riskipositsioon (EEt) kui keskmine riskipositsioon tulevasel kuupäeval t, kusjuures keskmine leitakse asjaomaste tururiskitegurite võimalike tulevikuväärtuste alusel.

Mudeliga prognoositakse oodatav riskipositsioon (EE) tulevaste kuupäevade aegreal t1, t2, t3 jne.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.