+Artikel 284 4.

Artikel 284 4.

Med undantag för motparter för vilka man konstaterat en specifik korrelationsrisk enligt artikel 291.4 och 291.5 ska instituten beräkna exponeringsvärdet som produkten av alfa (α) multiplicerat med effektiv EPE enligt följande:

image

där

α

=

1,4, såvida inte de behöriga myndigheterna kräver ett högre värde på α eller tillåter instituten att använda egna estimat i enlighet med punkt 9.

Effektiv EPE ska beräknas genom att förväntad exponering (EEt) estimeras som den genomsnittliga exponeringen vid en framtida tidpunkt t, där beräkningen av genomsnittet ska grunda sig på relevanta marknadsriskfaktorers möjliga framtida värden.

I modellen ska EE estimeras vid en följd av framtida tidpunkter: t1, t2, t3 osv.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.