+Artikkel 325m Krediidimarginaali riski tegurid muu kui väärtpaberistamise puhul
---+Artikkel 325m 1.
---+Artikkel 325m 2.
---+Artikkel 325m 3.
---+Artikkel 325m 4.

Artikkel 325m Krediidimarginaali riski tegurid muu kui väärtpaberistamise puhul

1. Ülevaade

Pealkiri	Regulatsioon
Artikkel 325m 1.	Delta krediidimarginaali riski tegurid, mida ►C10 finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama muu kui väärtpaberistamise instrumentidele, mis on krediidimarginaali riski suhtes tundlikud, on nende instrumentide emitendi krediidimarginaali riski määrad, mis on tuletatud asjaomastest võlainstrumentidest ja krediidiriski vahetustehingutest ning mis määratakse igale järgmisele lõpptähtajale: 0,5 aastat, 1 aasta, 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat. ►C10 Finantsinstitutsioonid ◄ kohaldavad iga emitendi ja lõpptähtaja kohta ühte riskitegurit, olenemata sellest, kas emitendi krediidimarginaali riski määrad tulenevad võlainstrumentidest või krediidiriski vahetustehingutest. Rühmad on 6. jaos osutatud sektorite rühmad ja iga rühm sisaldab kõiki riskitegureid, mis on jaotatud asjaomasele sektorile.
Artikkel 325m 2.	Vega krediidimarginaali riski tegurid, mida ►C10 finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama muu kui väärtpaberistamise alusvaraga optsioonidele, mis on krediidimarginaali riski suhtes tundlikud, on alusvara emitendi krediidimarginaali riski määrade eeldatavad volatiilsused, mis on tuletatud vastavalt lõikes 1 sätestatule ja mis määratakse järgmistele lõpptähtaegadele vastavalt optsiooni lõpptähtajale, mille suhtes kohaldatakse omavahendite nõudeid: 0,5 aastat, 1 aasta, 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat. Kasutatakse samu rühmi, mida kasutati delta krediidimarginaali riski puhul muu kui väärtpaberistamise jaoks.
Artikkel 325m 3.	Kumeruse krediidimarginaali riski tegurid, mida ►C10 finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama muu kui väärtpaberistamise instrumentidele, koosnevad ühest krediidimarginaali riski määrade vektorist, mis esindab konkreetse emitendi krediidimarginaali riski kõverat. Iga instrumendi puhul on vektori komponentide arv sama mis krediidimarginaali riski määrade erinevate lõpptähtaegade arv, mida kasutatakse asjaomase instrumendi puhul muutujatena ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ hinnastamismudelis. Kasutatakse samu rühmi, mida kasutati delta krediidimarginaali riski puhul muu kui väärtpaberistamise jaoks.
Artikkel 325m 4.	►C10 Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad instrumendi tundlikkuse iga riskiteguri suhtes, mida kasutatakse kumerusriski valemis, vastavalt artiklile 325g. Kumerusriski kohaldamisel käsitlevad ►C10 finantsinstitutsioonid ◄ vektoreid, mis on tuletatud kas asjaomastest võlainstrumentidest või krediidiriski vahetustehingutest ja millel on erinev arv komponente, sama riskitegurina, tingimusel et asjakohased vektorid vastavad samale emitendile.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.