+Člen 325m Dejavniki tveganja kreditnega razmika za nelistinjenje
---+Člen 325m 1.
---+Člen 325m 2.
---+Člen 325m 3.
---+Člen 325m 4.
|
Člen 325m Dejavniki tveganja kreditnega razmika za nelistinjenje
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325m 1.
|
Dejavniki delta tveganja kreditnega razmika, ki jih institucije uporabljajo za nelistinjene instrumente, občutljive na kreditni razmik, so stopnje kreditnega razmika izdajateljev teh instrumentov, ki se povzamejo iz relevantnih dolžniških instrumentov in kreditnih zamenjav ter razporedijo na naslednje zapadlosti: 0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let. Institucije uporabijo po en dejavnik tveganja na izdajatelja in zapadlost ne glede na to, ali so stopnje kreditnega razmika izdajateljev povzete iz dolžniških instrumentov ali kreditnih zamenjav. Skupine so sektorske skupine iz oddelka 6 in vsaka skupina vsebuje vse dejavnike tveganja, dodeljene relevantnemu sektorju.
|
|
Člen 325m 2.
|
Dejavniki vega tveganja kreditnega razmika, ki jih institucije uporabljajo za opcije z nelistinjenimi osnovnimi instrumenti, občutljivimi na kreditni razmik, so vgrajene nestanovitnosti stopenj kreditnega razmika izdajateljev osnovnih instrumentov, povzete, kot je določeno v odstavku 1, ki se razporedijo na naslednje zapadlosti v skladu z zapadlostjo opcije, za katero se uporabljajo kapitalske zahteve: 0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let. Uporabijo se iste skupine kot tiste, ki so se uporabile za delta tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje.
|
|
Člen 325m 3.
|
Dejavniki tveganja ukrivljenosti kreditnega razmika, ki jih institucije uporabijo za nelistinjene instrumente, so sestavljeni iz enega vektorja stopenj kreditnih razmikov, ki predstavlja krivuljo kreditnega razmika, specifičnega za izdajatelja. Vektor za vsak instrument vsebuje toliko sestavin, kot je različnih zapadlosti stopenj kreditnih razmikov, ki se uporabljajo kot spremenljivke v modelu določanja cen institucije za ta instrument. Uporabijo se iste skupine kot tiste, ki so se uporabile za delta tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje.
|
|
Člen 325m 4.
|
Institucije izračunajo občutljivost instrumenta na vsak dejavnik tveganja, uporabljen v formuli tveganja ukrivljenosti, v skladu s členom 325g. Institucije za namene tveganja ukrivljenosti obravnavajo vektorje, povzete iz relevantnih dolžniških instrumentov ali kreditnih zamenjav in z različnim številom sestavin, kot isti dejavnik tveganja, če se ti vektorji nanašajo na istega izdajatelja.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|