|
+Artikkel 439 Vastaspoole krediidiriski positsioonide avalikustamine |
Artikkel 439 Vastaspoole krediidiriski positsioonide avalikustamineArtikkel 439 Vastaspoole krediidiriski positsioonide avalikustamine ►C10 Finantsinstitutsioonid ◄ avalikustavad seoses oma riskipositsiooniga, mis tuleneb III osa II jaotise 6. peatükis osutatud vastaspoole krediidiriskist, järgmise teabe:
a)
kirjeldus, mis hõlmab sisemiste kapitali- ja krediidilimiitide määramise metoodikat vastaspoole krediidiriski positsioonide puhul, sealhulgas kesksete vastaspooltega seotud riskipositsioonidele kapitali- ja krediidilimiitide määramise meetodid;
b)
garantiide ja muude krediidiriski maandavate teguritega seotud põhimõtete kirjeldus, näiteks tagatise saamise ja krediidireservide loomise põhimõtted;
c)
artiklis 291 määratletud üldise korrelatsiooniriski ja spetsiifilise korrelatsiooniriskiga seotud põhimõtete kirjeldus;
d)
tagatise summa, mille ►C10 finantsinstitutsioon ◄ peaks andma, kui tema krediidireitingut alandataks;
e)
saadud ja antud eraldatud ja eraldamata tagatise summa tagatise liigi kaupa ning iga liigi puhul ka tuletisinstrumentide ja ►C10 väärtpaberitega finantseerimise tehingute ◄ jaoks kasutatavate tagatiste kaupa;
f)
tuletistehingute puhul riskipositsioonide väärtused enne ja pärast III osa II jaotise 6. peatüki 3.–6. jaos sätestatud asjakohase meetodi kohaselt kindlaksmääratud krediidiriski maandamise mõju ning seonduvad riskipositsioonide summad kohaldatava meetodi kaupa;
g)
►C10 väärtpaberitega finantseerimise tehingute ◄ puhul riskipositsioonide väärtused enne ja pärast III osa II jaotise 4. ja 6. peatükis sätestatud asjakohase meetodi kohaselt kindlaksmääratud krediidiriski maandamise mõju ning seonduvad riskipositsioonide summad kohaldatava meetodi kaupa;
h)
riskipositsioonide väärtused pärast krediidiriski maandamise mõju ning seonduvad riskipositsioonid krediidiväärtuse korrigeerimise omavahendite nõude puhul eraldi iga III osa VI jaotises sätestatud meetodi kohta;
i)
kesksete vastaspooltega seotud riskipositsiooni väärtus ja seonduvad riskipositsioonid III osa II jaotise 6. peatüki 9. jao kohaldamisala piires, nõuetele vastavate ja mittevastavate kesksete vastaspoolte kohta eraldi ning riskipositsiooni liigi kaupa;
j)
krediidituletisinstrumentidega tehtud tehingute tinglikud väärtused ja õiglane väärtus; krediidituletisinstrumentidega tehtavad tehingud tuleb näidata tooteliigi kaupa; iga tooteliigi all tuleb krediidituletisinstrumentidega tehtavad tehingud jagada omakorda ostetud ja müüdud krediidiriski kaitseks;
k)
hinnanguline alfa, kui ►C10 finantsinstitutsioon ◄ on saanud kooskõlas artikli 284 lõikega 9 pädevate asutuste loa kasutada oma hinnangulist alfat;
l)
artikli 444 punktis e ja artikli 452 punktis g osutatud avalikustamised eraldi;
m)
III osa II jaotise 6. peatüki 4.–5. jaos sätestatud meetodeid kasutavate ►C10 finantsinstitutsioonide ◄ puhul oma bilansiline ja bilansiväline tuletistehingute maht, mis on arvutatud vastavalt kas artikli 273a lõike 1 või 2 kohaselt. Kui liikmesriigi keskpank annab tagatise vahetustehingute vormis likviidsusabi, võib pädev asutus lubada erandit esimese lõigu punktide d ja e nõude täitmisest, kui ta leiab, et nimetatud punktides osutatud teabe avalikustamine võib ilmsiks tuua erakorralise likviidsusabi andmise. Pädev asutus kehtestab sel eesmärgil asjakohased künnised ja objektiivsed kriteeriumid. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|