+KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 710/2014 2014 m. birželio 23 d. kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su bendro sprendimo proceso dėl konkrečios įstaigos riziką ribojančių reikalavimų taikymo sąlygomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (Tekstas svarbus EEE)
---+Preamble: 1
---+I SKYRIUS DALYKAS IR APIBRĖŽTYS
------+1 straipsnis Dalykas
---------+1 straipsnis a)
---------+1 straipsnis b)
------+2 straipsnis Apibrėžtys
---------+2 straipsnis (1)
---------+2 straipsnis (2)
---------+2 straipsnis (3)
---------+2 straipsnis (4)
---------+2 straipsnis (5)
---------+2 straipsnis (6)
---------+2 straipsnis (7)
---------+2 straipsnis (8)
---+II SKYRIUS BENDRO SPRENDIMO PROCESAS
------+3 straipsnis Bendro sprendimo proceso etapų planavimas
---------+3 straipsnis 1
---------+3 straipsnis 2
---------+3 straipsnis 3
---------+3 straipsnis 4
---------+3 straipsnis 5
------+4 straipsnis Kitų kompetentingų institucijų ir trečiųjų šalių kompetentingų institucijų dalyvavimas grupės rizikos vertinimo procese
---------+4 straipsnis 1
---------+4 straipsnis 2
---------+4 straipsnis 3
---------+4 straipsnis 4
------+5 straipsnis SREP ataskaitų ir likvidumo rizikos vertinimo ataskaitų rengimas
---------+5 straipsnis 1
---------+5 straipsnis 2
------+6 straipsnis Grupės rizikos vertinimo ataskaitos projekto ir grupės likvidumo rizikos vertinimo ataskaitos projekto rengimas
---------+6 straipsnis 1
---------+6 straipsnis 2
---------+6 straipsnis 3
---------+6 straipsnis 4
---------+6 straipsnis 5
---------+6 straipsnis 6
---------+6 straipsnis 7
------+7 straipsnis Dialogas dėl grupės rizikos vertinimo ataskaitos projekto ir grupės likvidumo rizikos vertinimo ataskaitos projekto
---------+7 straipsnis 1
---------+7 straipsnis 2
---------+7 straipsnis 3
------+8 straipsnis Galutinių grupės rizikos vertinimo ir grupės likvidumo rizikos vertinimo ataskaitų parengimas
---------+8 straipsnis 1
---------+8 straipsnis 2
---------+8 straipsnis 3
---------+8 straipsnis 4
---------+8 straipsnis 5
------+9 straipsnis Informacijos, teikiamos rengiant bendro sprendimo dėl kapitalo projektą ir bendro sprendimo dėl likvidumo projektą, parengimas
---------+9 straipsnis 1
---------+9 straipsnis 2
---------+9 straipsnis 3
---------+9 straipsnis 4
---------+9 straipsnis 5
------+10 straipsnis Bendro sprendimo dėl kapitalo projekto rengimas
---------+10 straipsnis 1
---------+10 straipsnis 2
---------+10 straipsnis 3
---------+10 straipsnis 4
---------+10 straipsnis 5
---------+10 straipsnis 6
------+11 straipsnis Bendro sprendimo dėl likvidumo projekto rengimas
---------+11 straipsnis 1
---------+11 straipsnis 2
---------+11 straipsnis 3
---------+11 straipsnis 4
---------+11 straipsnis 5
------+12 straipsnis Bendro sprendimo dėl kapitalo ir bendro sprendimo dėl likvidumo priėmimas
---------+12 straipsnis 1
---------+12 straipsnis 2
---------+12 straipsnis 3
------+13 straipsnis Pranešimas apie bendrą sprendimą dėl kapitalo ir bendrą sprendimą dėl likvidumo
---------+13 straipsnis 1
---------+13 straipsnis 2
---------+13 straipsnis 3
---------+13 straipsnis 4
------+14 straipsnis Bendro sprendimo dėl kapitalo ir bendro sprendimo dėl likvidumo taikymo stebėsena
---------+14 straipsnis 1
---------+14 straipsnis 2
---------+14 straipsnis 3
---------+14 straipsnis 4
---+III SKYRIUS NESUTARIMAI IR SPRENDIMAI, PRIIMAMI NESANT BENDRO SPRENDIMO
------+15 straipsnis Sprendimų priėmimo procesas nesant bendro sprendimo
---------+15 straipsnis 1
---------+15 straipsnis 2
---------+15 straipsnis 3
---------+15 straipsnis 4
------+16 straipsnis Sprendimų dėl kapitalo, priimamų nesant bendro sprendimo dėl kapitalo, rengimas
---------+16 straipsnis 1
---------+16 straipsnis 2
------+17 straipsnis Sprendimų dėl likvidumo, priimamų nesant bendro sprendimo dėl likvidumo, rengimas
---------+17 straipsnis 1
---------+17 straipsnis 2
------+18 straipsnis Pranešimas apie sprendimus dėl kapitalo ir sprendimus dėl likvidumo, priimtus nesant bendro sprendimo dėl kapitalo ar bendro sprendimo dėl likvidumo
---------+18 straipsnis 1
---------+18 straipsnis 2
---------+18 straipsnis 3
---------+18 straipsnis 4
------+19 straipsnis Sprendimų dėl kapitalo ir sprendimų dėl likvidumo, priimtų nesant bendro sprendimo dėl kapitalo ar bendro sprendimo dėl likvidumo, taikymo stebėsena
---+IV SKYRIUS BENDRŲ SPRENDIMŲ IR SPRENDIMŲ, PRIIMTŲ NESANT BENDRO SPRENDIMO, ATNAUJINIMAS IR IŠSKIRTINIS ATNAUJINIMAS
------+20 straipsnis Išskirtinis bendrų sprendimų atnaujinimas
---------+20 straipsnis 1
---------+20 straipsnis 2
---------+20 straipsnis 3
------+21 straipsnis Metinis ir išskirtinis sprendimų, priimtų nesant bendro sprendimo, atnaujinimas
---------+21 straipsnis 1
---------+21 straipsnis 2
---+V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
------+22 straipsnis
---+I PRIEDAS PRIEŽIŪRINIO TIKRINIMO IR VERTINIMO PROCESO ( ANGL. SREP) ATASKAITOS FORMA
---+II PRIEDAS SREP ATASKAITOS FORMA.
---+III PRIEDAS GRUPĖS RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA
---+IV PRIEDAS GRUPĖS RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.
---+V PRIEDAS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA
---+VI PRIEDAS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.
---+VII PRIEDAS GRUPĖS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA
---+VIII PRIEDAS GRUPĖS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.
 English - European Union - Financial Industry - Banking -

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 710/2014 2014 m. birželio 23 d. kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su bendro sprendimo proceso dėl konkrečios įstaigos riziką ribojančių reikalavimų taikymo sąlygomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (Tekstas svarbus EEE)

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 710/2014

2014 m. birželio 23 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su bendro sprendimo proceso dėl konkrečios įstaigos riziką ribojančių reikalavimų taikymo sąlygomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES

(Tekstas svarbus EEE)

1. Apžvalga

,
Preamble: 1

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (1), ypač į jos 113 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

kad būtų galima priimti bendrą sprendimą dėl nuosavų lėšų pakankamumo, dėl priežiūros priemonių, susijusių su likvidumo priežiūra, ir dėl kiekvienai grupės įstaigai ir visai grupei taikomų likvidumo ir kapitalo lygio reikalavimų, labai svarbu veiksmingai keistis tinkama informacija;

(2)

siekiant užtikrinti, kad bendro sprendimo priėmimo procesas būtų taikomas nuosekliai, svarbu gerai apibrėžti kiekvieną etapą. Aiškus procesas taip pat sudaro geresnes sąlygas keistis informacija, skatina tarpusavio supratimą, padeda priežiūros institucijoms bendradarbiauti ir skatina veiksmingą priežiūrą;

(3)

kad galėtų atlikti įstaigų grupės rizikos vertinimą ir likvidumo rizikos pobūdžio vertinimą, konsoliduotos priežiūros institucija turėtų turėti visų grupei priklausančių įstaigų, įskaitant ne Sąjungoje veikiančias įstaigas, vykdomos veiklos apžvalgą. Todėl reikėtų skatinti Sąjungos kompetentingų institucijų ir trečiųjų šalių priežiūros institucijų bendravimą, kad Sąjungos kompetentingos institucijos galėtų įvertinti bendrą grupei gresiančią riziką;

(4)

bendro sprendimo priėmimo procesą būtina planuoti laiku ir realistiškai. Kiekviena dalyvaujanti kompetentinga institucija turėtų laiku pateikti konsoliduotos priežiūros institucijai svarbią informaciją. Kad individualūs vertinimai būtų pateikiami ir interpretuojami nuosekliai ir vienodai, būtina nustatyti kiekvienos konkrečios įstaigos priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesų bendrą rezultatų formą;

(5)

siekiant užtikrinti vienodas taikymo sąlygas, reikėtų nustatyti, kokie etapai būtini norint atlikti bendrą rizikos vertinimą ir priimti bendrą sprendimą, pripažįstant, kad tam tikros bendro rizikos vertinimo ir bendro sprendimo priėmimo proceso užduotys gali būti atliekamos lygiagrečiai, o kitos – iš eilės;

(6)

siekiant sudaryti geresnes sąlygas priimti bendrus sprendimus, svarbu, kad sprendimų priėmimo procese dalyvaujančios kompetentingos institucijos įsitrauktų į dialogą, ypač prieš rengdamos galutines rizikos vertinimo ataskaitas ir bendrus sprendimus;

(7)

konsoliduotos priežiūros institucija turėtų suteikti dalyvaujančioms kompetentingoms institucijoms visą svarbią informaciją, būtiną tam, kad jos galėtų parengti savo individualų rizikos vertinimą, taip pat kad būtų galima priimti bendrus sprendimus dėl kapitalo ir likvidumo;

(8)

grupės rizikos vertinimo ataskaita yra pagrindinis dokumentas, suteikiantis galimybę kompetentingoms institucijoms suprasti ir įforminti bankų grupės bendro rizikos pobūdžio vertinimą, kad būtų galima priimti bendrą sprendimą dėl nuosavų lėšų pakankamumo ir dėl nuosavų lėšų, kurias grupė turi turėti, lygio. Grupės likvidumo rizikos pobūdžio vertinimo ataskaita yra svarbus dokumentas, suteikiantis galimybę kompetentingoms institucijoms suprasti ir įforminti grupės bendro likvidumo pobūdžio vertinimą. Siekiant nuosekliai pateikti grupės bendrą rizikos vertinimą ir likvidumo rizikos vertinimą, paremti prasmingas kompetentingų institucijų diskusijas ir sudaryti sąlygas atlikti patikimą tarpvalstybinių bankų grupių rizikos vertinimą, reikėtų nustatyti bendras šių ataskaitų formas;

(9)

pripažįstant, kad Direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnyje nurodyto priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai gali būti skirtingai dokumentuojami įvairiose valstybėse narėse, priklausomai nuo to, kaip tas straipsnis įgyvendinamas nacionalinėje teisėje, taip pat atsižvelgiant į Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos, EBI) pagal Direktyvos 2013/36/ES 107 straipsnio 2 dalį paskelbtas gaires, standartinės formos turėtų užtikrinti, kad priežiūrinio tikrinimo proceso išvados ir rezultatai būtų pateikiami suderintu formatu, kad būtų galima priimti bendrus sprendimus;

(10)

nei grupės rizikos vertinimo ataskaita, nei grupės likvidumo rizikos vertinimo ataskaita neturėtų būti vien atskirų kompetentingų institucijų pateiktos informacijos sankaupa. Abi ataskaitos turėtų būti naudojamos kaip priemonė, kuri padėtų atlikti bendrą visos grupės rizikos vertinimą ir išanalizuoti grupės vidaus aspektų sąveiką;

(11)

nustačius aiškius procesus dėl bendro sprendimo turinio ir formulavimo turėtų būti užtikrinta, kad bendri sprendimai būtų visiškai pagrįsti, ir turėtų būti palengvinta bendrų sprendimų stebėsena ir vykdymo užtikrinimas;

(12)

siekiant tiksliau apibrėžti procesą, kurio reikia laikytis priėmus bendrą sprendimą, užtikrinti sprendimo rezultatų vertinimo skaidrumą ir prireikus palengvinti tinkamus tolesnius veiksmus, reikėtų nustatyti pranešimo apie visiškai pagrįstą bendrą sprendimą ir jo įgyvendinimo stebėsenos standartus;

(13)

siekiant užtikrinti nuoseklų ir skaidrų požiūrį, taip pat tinkamą kompetentingų institucijų dalyvavimą ir pranešimą apie rezultatus, reikėtų nustatyti bendrų sprendimų atnaujinimo procesą;

(14)

bendro sprendimo procesas pagal Direktyvos 2013/36/ES 113 straipsnį apima procesą, kuris taikomas, kai bendras sprendimas nepriimamas. Siekiant užtikrinti vienodas šio proceso aspekto taikymo sąlygas, taip pat užtikrinti, kad būtų suformuluoti visiškai pagrįsti sprendimai ir atsižvelgiama į priimančiosios šalies priežiūros institucijų išreikštas nuomones ir išlygas, turėtų būti nustatyti standartai, apimantys sprendimų priėmimo nesant bendro sprendimo ir išsamios informacijos apie tokius sprendimus teikimo tvarkaraštį;

(15)

šis reglamentas grindžiamas EBI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(16)

EBI dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

I SKYRIUS DALYKAS IR APIBRĖŽTYS I SKYRIUS DALYKAS IR APIBRĖŽTYS
II SKYRIUS BENDRO SPRENDIMO PROCESAS II SKYRIUS BENDRO SPRENDIMO PROCESAS
III SKYRIUS NESUTARIMAI IR SPRENDIMAI, PRIIMAMI NESANT BENDRO SPRENDIMO III SKYRIUS NESUTARIMAI IR SPRENDIMAI, PRIIMAMI NESANT BENDRO SPRENDIMO
IV SKYRIUS BENDRŲ SPRENDIMŲ IR SPRENDIMŲ, PRIIMTŲ NESANT BENDRO SPRENDIMO, ATNAUJINIMAS IR IŠSKIRTINIS ATNAUJINIMAS IV SKYRIUS BENDRŲ SPRENDIMŲ IR SPRENDIMŲ, PRIIMTŲ NESANT BENDRO SPRENDIMO, ATNAUJINIMAS IR IŠSKIRTINIS ATNAUJINIMAS
V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
I PRIEDAS PRIEŽIŪRINIO TIKRINIMO IR VERTINIMO PROCESO ( ANGL. SREP) ATASKAITOS FORMA

I PRIEDAS

PRIEŽIŪRINIO TIKRINIMO IR VERTINIMO PROCESO (ANGL. SREP) ATASKAITOS FORMA

SREP ataskaita papildoma balų suvestine (1 lentelė) ir kapitalo pakankamumo vertinimo santrauka (2 lentelė).

Image 1

Tekstas paveikslėlio

Įstaiga:

Įstaigos kategorija:

[remiantis nacionaline klasifikacija, kol bus nustatytas bendras skirstymo į kategorijas metodas pagal EBI gaires dėl bendrų SREP metodikų ir procedūrų; kategorija, prie kurios priskiriama įstaiga, taip pat parodo įstaigos sisteminę svarbą]

Ataskaitinė data:

Visas turtas (mln. EUR) ataskaitinę datą:

Kompetentinga institucija:

Bendras SREP vertinimas

Bendras SREP balas (remiantis kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimu):

Šioje dalyje turėtų būti pateikta tolesnėse dalyse pateikiamų vertinimų santrauka.

Kapitalo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) kapitalo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) preliminarų bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl nuosavų lėšų pakankamumo atitinkamo subjekto lygmeniu ir bet kokį reikalaujamą nuosavų lėšų, viršijančių Direktyvos 2013/36/ES (KRD) VII antraštinės dalies 4 skyriuje ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 (KRR) nustatytus reikalavimus, lygį; 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 4) bet kokių kitų su kapitalu susijusių priežiūros priemonių (1) aprašymą.

Šioje dalyje taip pat prašom aprašyti, kaip apskaičiuoti SREP kapitalo įverčiai ir kaip atsižvelgta į vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (angl. ICAAP) kapitalo įverčius, jei jie vertinami kaip patikimi.

Likvidumo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl likvidumo pakankamumo atitinkamo subjekto lygmeniu ir bet kokias reikalaujamas priežiūros priemones, kai taikoma; 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 4) bet kokių kitų priežiūros priemonių, skirtų nustatytiems trūkumams pašalinti, kai taikoma, aprašymą.

Priklausomai nuo bendro sprendimo dėl likvidumo tvarkaraščio, šiame vertinime reikėtų parodyti arba likvidumo SREP ataskaitoje apibendrintas išvadas (žr. formą 5 priede), arba pateikti atnaujintą vertinimą.

(1) Pvz., dividendų apribojimai.

Image 2

Tekstas paveikslėlio

A. Verslo modelio analizė (gyvybingumas ir tvarumas)

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) verslo modelio, strategijos ir finansinės būklės raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) priežiūros institucijų atliktą dabartinio verslo modelio gyvybingumo ir strategijos tvarumo vertinimą; ir 3) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones.

B. Vidaus valdymo tvarka

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) vidaus valdymo sistemos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su vidaus valdymo reikalavimais; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C. Rizika mokumui

C.1 Kredito ir sandorio šalies rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.2 Atsiskaitymo/pristatymo rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.3 Koncentracijos rizika tarp skirtingų rizikos rūšių

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Image 3

Tekstas paveikslėlio

C.4 Rinkos rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.5 Palūkanų normos rizika bankinėje knygoje

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.6 Operacinė rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.7 Pernelyg didelio sverto rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.8 Kita įstaigai reikšminga rizika, kai taikoma (prašom nurodyti)

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) kitos nustatytos rizikos mokumui raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Image 4

Tekstas paveikslėlio

D. Rizika likvidumui

Bendras likvidumo rizikos balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo ir finansavimo rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Priklausomai nuo bendro sprendimo dėl likvidumo tvarkaraščio, šiame vertinime reikėtų parodyti arba likvidumo SREP ataskaitoje apibendrintas išvadas (žr. formą 5 priede), arba pateikti atnaujintą vertinimą.

Jeigu likvidumo ir finansavimo rizikos įvertinimas rodo dideles problemas, susijusias su finansavimo rizika, dėl kurių būtina skirti kapitalo, kad būtų sumažintas padidėjusių finansavimo išlaidų poveikis, prašom aprašyti, jei tinka, kaip į tai atsižvelgta papildomų nuosavų lėšų reikalavimuose.

E. Sisteminė rizika

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 3) bet kokias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones.

F. ICAAP peržiūra

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) ICAAP sistemos patikimumo, pačios įstaigos kiekybinio rizikos apskaičiavimo ir atitinkamo vidaus kapitalo paskirstymo vertinimo išvadų santrauką; 2) ICAAP sistemos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 3) nustatytus trūkumus; 4) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su ICAAP; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Šioje dalyje taip pat turėtų būti nurodyta, ar ICAAP įverčiai laikomi patikimais ir galėtų būti naudojami atliekant kapitalo pakankamumo vertinimą.

G. Skirtingų rizikos rūšių diversifikacijos poveikis

Atsižvelgiant į ICAAP vertinimų rezultatus ir vidaus kapitalo įverčius ir tik tuo atveju, jei diversifikacijos poveikis yra pripažįstamas, šioje dalyje prašom pateikti diversifikacijos poveikio aprašymą ir nurodyti, kokiu mastu galima atsižvelgti į diversifikacijos poveikio naudą nustatant kapitalo pakankamumą.

Image 5

Tekstas paveikslėlio

H. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

Šioje dalyje prašom apibendrinti pačių įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir jų poveikį kapitalo pakankamumui, taip pat jų suderinimą su priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, įskaitant paaiškinimą, kaip apskaičiuotas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezervas, kai taikoma.

Kita svarbi informacija

Šioje dalyje prašom pateikti kitą informaciją, kuri yra svarbi, kompetentingos institucijos nuomone, siekiant atlikti grupės rizikos vertinimą ir kuri dar nepateikta kitose dalyse.

Kiekybiniai rodikliai, dėl kurių susitarė konsoliduotos priežiūros institucija ir priimančiosios EEE kompetentingos institucijos (pagal reguliavimo ir (arba) įgyvendinimo techninius standartus dėl priežiūros institucijų kolegijų)

Prašom išvardyti visus kiekybinius rodiklius, kuriais sutarta dalytis rengiant bendro rizikos vertinimo ataskaitą, kad būtų priimtas bendras sprendimas.
II PRIEDAS SREP ATASKAITOS FORMA.

II PRIEDAS

SREP ATASKAITOS FORMA.
III PRIEDAS GRUPĖS RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA

III PRIEDAS

GRUPĖS RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA

Prie šios grupės rizikos vertinimo ataskaitos kaip priedai pridedamos visos SREP ataskaitos, kurias pateikė atitinkamos kompetentingos institucijos. Grupės rizikos vertinimo ataskaita papildoma balų suvestine (1 lentelė) ir kapitalo pakankamumo vertinimo santrauka (2 lentelė).

Image 9

Tekstas paveikslėlio

Grupė:

Grupės kategorija:

[remiantis nacionaline klasifikacija, kol bus nustatytas bendras skirstymo į kategorijas metodas pagal EBI gaires dėl bendrų SREP metodikų ir procedūrų; kategorija, prie kurios priskiriama įstaiga, taip pat parodo įstaigos sisteminę svarbą]

Ataskaitinė data:

Visas turtas (mln. EUR) ataskaitinę datą:

Bendras SREP grupės vertinimas:

Bendras SREP balas (remiantis kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimu):

Šioje dalyje turėtų būti pateikta tolesnėse dalyse pateikiamų vertinimų santrauka.

Kapitalo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) kapitalo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl nuosavų lėšų pakankamumo grupės lygmeniu ir bet kokį reikalaujamą nuosavų lėšų, viršijančių Direktyvos 2013/36/ES (KRD) VII antraštinės dalies 4 skyriuje ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 (KRR) nustatytus reikalavimus, lygį; 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 4) bet kokių kitų su kapitalu susijusių priežiūros priemonių (1) aprašymą.

Šioje dalyje taip pat prašom aprašyti, kaip apskaičiuoti SREP kapitalo įverčiai ir kaip atsižvelgta į vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (angl. ICAAP) kapitalo įverčius, jei jie vertinami kaip patikimi.

Likvidumo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl likvidumo pakankamumo grupės lygmeniu ir bet kokias reikalaujamas priežiūros priemones, kai taikoma; 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 4) bet kokių kitų priežiūros priemonių, skirtų nustatytiems trūkumams pašalinti, kai taikoma, aprašymą.

Priklausomai nuo bendro sprendimo dėl likvidumo tvarkaraščio, šiame vertinime reikėtų parodyti arba grupės likvidumo rizikos vertinimo ataskaitoje apibendrintas išvadas (žr. formą 7 priede), arba pateikti atnaujintą vertinimą.

(1) Pvz., dividendų apribojimai.

Image 10

Tekstas paveikslėlio

A. Verslo modelio analizė (gyvybingumas ir tvarumas)

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) verslo modelio, strategijos ir finansinės būklės raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) priežiūros institucijų atliktą dabartinio verslo modelio gyvybingumo ir strategijos tvarumo vertinimą; ir 3) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones.

B. Vidaus valdymo tvarka

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) vidaus valdymo sistemos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su vidaus valdymo reikalavimais; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C. Rizika mokumui

C.1 Kredito ir sandorio šalies rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.2 Atsiskaitymo/pristatymo rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.3 Koncentracijos rizika tarp skirtingų rizikos rūšių

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Image 11

Tekstas paveikslėlio

C.4 Rinkos rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.5 Palūkanų normos rizika bankinėje knygoje

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.6 Operacinė rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.7 Pernelyg didelio sverto rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.8 Kita įstaigai reikšminga rizika, kai taikoma (prašom nurodyti)

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) kitos nustatytos rizikos mokumui raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Image 12

Tekstas paveikslėlio

D. Rizika likvidumui

Bendras likvidumo rizikos balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo ir finansavimo rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Priklausomai nuo bendro sprendimo dėl likvidumo tvarkaraščio, šiame vertinime reikėtų parodyti arba grupės likvidumo rizikos vertinimo ataskaitoje apibendrintas išvadas (žr. formą 7 priede), arba pateikti atnaujintą vertinimą.

Jeigu likvidumo ir finansavimo rizikos įvertinimas rodo dideles problemas, susijusias su finansavimo rizika, dėl kurių būtina skirti kapitalo, kad būtų sumažintas padidėjusių finansavimo išlaidų poveikis, prašom aprašyti, jei tinka, kaip į tai atsižvelgta papildomų nuosavų lėšų reikalavimuose.

E. Sisteminė rizika

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 3) bet kokias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones.

F. ICAAP peržiūra

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) ICAAP sistemos patikimumo, pačios įstaigos kiekybinio rizikos apskaičiavimo ir atitinkamo vidaus kapitalo paskirstymo vertinimo išvadų santrauką; 2) ICAAP sistemos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 3) nustatytus trūkumus; 4) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su ICAAP; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Šioje dalyje taip pat turėtų būti nurodyta, ar ICAAP įverčiai laikomi patikimais ir galėtų būti naudojami atliekant kapitalo pakankamumo vertinimą.

G. Skirtingų rizikos rūšių diversifikacijos poveikis

Atsižvelgiant į ICAAP vertinimų rezultatus ir vidaus kapitalo įverčius ir tik tuo atveju, jei diversifikacijos poveikis yra pripažįstamas, šioje dalyje prašom pateikti diversifikacijos poveikio aprašymą ir nurodyti, kokiu mastu galima atsižvelgti į diversifikacijos poveikio naudą nustatant kapitalo pakankamumą.

Image 13

Tekstas paveikslėlio

H. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

Šioje dalyje prašom apibendrinti pačių įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir jų poveikį kapitalo pakankamumui, taip pat jų suderinimą su priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, įskaitant paaiškinimą, kaip apskaičiuotas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezervas, kai taikoma.

Kita svarbi informacija

Šioje dalyje prašom pateikti kitą informaciją, kuri yra svarbi, kompetentingų institucijų nuomone, siekiant atlikti grupės rizikos vertinimą ir kuri dar nepateikta kitose dalyse (pvz., informaciją, būtiną siekiant laikytis šio įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 5 dalies reikalavimų).

Kiekybiniai rodikliai, dėl kurių susitarė konsoliduotos priežiūros institucija ir priimančiosios EEE kompetentingos institucijos (pagal reguliavimo ir (arba) įgyvendinimo techninius standartus dėl priežiūros institucijų kolegijų)

Prašom išvardyti visus kiekybinius rodiklius, kuriais sutarta dalytis rengiant bendro rizikos vertinimo ataskaitą, kad būtų priimtas bendras sprendimas.
IV PRIEDAS GRUPĖS RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.

IV PRIEDAS

GRUPĖS RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.
V PRIEDAS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA

V PRIEDAS

LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA

Likvidumo rizikos vertinimo ataskaita papildoma balų suvestine (1 lentelė) ir bendro likvidumo vertinimo santrauka (2 lentelė).

Image 20

Tekstas paveikslėlio

Įstaiga:

Įstaigos kategorija:

[remiantis nacionaline klasifikacija, kol bus nustatytas bendras skirstymo į kategorijas metodas pagal EBI gaires dėl bendrų SREP metodikų ir procedūrų; kategorija, prie kurios priskiriama įstaiga, taip pat parodo įstaigos sisteminę svarbą]

Ataskaitinė data:

Visas turtas (mln. EUR) ataskaitinę datą:

Kompetentinga institucija:

Bendras likvidumo rizikos vertinimas priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese

Bendras likvidumo rizikos balas:

Šioje dalyje turėtų būti pateikta toliau pateikiamų individualių vertinimų santrauka.

Likvidumo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl likvidumo pakankamumo atitinkamo subjekto lygmeniu ir bet kokias priežiūros priemones, kai taikoma, svarbių klausimų ir esminių rezultatų atžvilgiu; ir 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą.

A. Likvidumo rizikos vertinimas

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

B. Finansavimo rizikos vertinimas

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) finansavimo rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Image 21

Tekstas paveikslėlio

C. Likvidumo ir finansavimo rizikos valdymo vertinimas

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo ir finansavimo rizikos valdymo raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Kita svarbi informacija

Šioje dalyje prašom pateikti kitą informaciją, kuri yra svarbi, kompetentingos institucijos nuomone, siekiant atlikti grupės rizikos vertinimą ir kuri dar nepateikta kitose dalyse.
VI PRIEDAS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.

VI PRIEDAS

LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.
VII PRIEDAS GRUPĖS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA

VII PRIEDAS

GRUPĖS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA

Prie šios grupės likvidumo rizikos vertinimo ataskaitos kaip priedai pridedamos visos likvidumo rizikos vertinimo ataskaitos, kurias pateikė atitinkamos kompetentingos institucijos. Grupės rizikos vertinimo ataskaita papildoma balų suvestine (1 lentelė) ir likvidumo pakankamumo vertinimo santrauka (2 lentelė).

Image 24

Tekstas paveikslėlio

Grupė:

Grupės kategorija:

[remiantis nacionaline klasifikacija, kol bus nustatytas bendras skirstymo į kategorijas metodas pagal EBI gaires dėl bendrų SREP metodikų ir procedūrų; kategorija, prie kurios priskiriama įstaiga, taip pat parodo įstaigos sisteminę svarbą]

Ataskaitinė data:

Visas turtas (mln. EUR) ataskaitinę datą:

Bendras likvidumo rizikos vertinimas priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procese

Bendras likvidumo rizikos balas:

Šioje dalyje turėtų būti pateikta toliau pateikiamų individualių vertinimų santrauka.

Likvidumo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl likvidumo pakankamumo grupės lygmeniu ir bet kokias priežiūros priemones, kai taikoma, svarbių klausimų ir esminių rezultatų atžvilgiu; ir 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą.

A. Likvidumo rizikos vertinimas

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

B. Finansavimo rizikos vertinimas

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) finansavimo rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Image 25

Tekstas paveikslėlio

C. Likvidumo ir finansavimo rizikos valdymo vertinimas

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo ir finansavimo rizikos valdymo raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Kita svarbi informacija

Šioje dalyje prašom pateikti kitą informaciją, kuri yra svarbi, kompetentingų institucijų nuomone, siekiant atlikti grupės rizikos vertinimą ir kuri dar nepateikta kitose dalyse (pvz., informaciją, būtiną siekiant laikytis šio įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 5 dalies reikalavimų).
VIII PRIEDAS GRUPĖS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.

VIII PRIEDAS

GRUPĖS LIKVIDUMO RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITOS FORMA.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 27.06.2014 00:00:00 -Doknr: CELEX:32014R0710
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.