I PRIEDAS PRIEŽIŪRINIO TIKRINIMO IR VERTINIMO PROCESO ( ANGL. SREP) ATASKAITOS FORMA

Įstaiga:

Įstaigos kategorija:

[remiantis nacionaline klasifikacija, kol bus nustatytas bendras skirstymo į kategorijas metodas pagal EBI gaires dėl bendrų SREP metodikų ir procedūrų; kategorija, prie kurios priskiriama įstaiga, taip pat parodo įstaigos sisteminę svarbą]

Ataskaitinė data:

Visas turtas (mln. EUR) ataskaitinę datą:

Kompetentinga institucija:

Bendras SREP vertinimas

Bendras SREP balas (remiantis kapitalo ir likvidumo pakankamumo vertinimu):

Šioje dalyje turėtų būti pateikta tolesnėse dalyse pateikiamų vertinimų santrauka.

Kapitalo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) kapitalo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) preliminarų bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl nuosavų lėšų pakankamumo atitinkamo subjekto lygmeniu ir bet kokį reikalaujamą nuosavų lėšų, viršijančių Direktyvos 2013/36/ES (KRD) VII antraštinės dalies 4 skyriuje ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 (KRR) nustatytus reikalavimus, lygį; 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 4) bet kokių kitų su kapitalu susijusių priežiūros priemonių (1) aprašymą.

Šioje dalyje taip pat prašom aprašyti, kaip apskaičiuoti SREP kapitalo įverčiai ir kaip atsižvelgta į vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (angl. ICAAP) kapitalo įverčius, jei jie vertinami kaip patikimi.

Likvidumo pakankamumo vertinimas

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo pakankamumo vertinimo santrauką; 2) bendro sprendimo pasiūlymą, įskaitant pareiškimą dėl likvidumo pakankamumo atitinkamo subjekto lygmeniu ir bet kokias reikalaujamas priežiūros priemones, kai taikoma; 3) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 4) bet kokių kitų priežiūros priemonių, skirtų nustatytiems trūkumams pašalinti, kai taikoma, aprašymą.

Priklausomai nuo bendro sprendimo dėl likvidumo tvarkaraščio, šiame vertinime reikėtų parodyti arba likvidumo SREP ataskaitoje apibendrintas išvadas (žr. formą 5 priede), arba pateikti atnaujintą vertinimą.

(1) Pvz., dividendų apribojimai.

A. Verslo modelio analizė (gyvybingumas ir tvarumas)

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) verslo modelio, strategijos ir finansinės būklės raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) priežiūros institucijų atliktą dabartinio verslo modelio gyvybingumo ir strategijos tvarumo vertinimą; ir 3) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones.

B. Vidaus valdymo tvarka

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) vidaus valdymo sistemos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su vidaus valdymo reikalavimais; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C. Rizika mokumui

C.1 Kredito ir sandorio šalies rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.2 Atsiskaitymo/pristatymo rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.3 Koncentracijos rizika tarp skirtingų rizikos rūšių

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.4 Rinkos rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.5 Palūkanų normos rizika bankinėje knygoje

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.6 Operacinė rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.7 Pernelyg didelio sverto rizika

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

C.8 Kita įstaigai reikšminga rizika, kai taikoma (prašom nurodyti)

Balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) kitos nustatytos rizikos mokumui raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

D. Rizika likvidumui

Bendras likvidumo rizikos balas:

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) likvidumo ir finansavimo rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) nustatytus kontrolės trūkumus; 3) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su rizika; 4) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Priklausomai nuo bendro sprendimo dėl likvidumo tvarkaraščio, šiame vertinime reikėtų parodyti arba likvidumo SREP ataskaitoje apibendrintas išvadas (žr. formą 5 priede), arba pateikti atnaujintą vertinimą.

Jeigu likvidumo ir finansavimo rizikos įvertinimas rodo dideles problemas, susijusias su finansavimo rizika, dėl kurių būtina skirti kapitalo, kad būtų sumažintas padidėjusių finansavimo išlaidų poveikis, prašom aprašyti, jei tinka, kaip į tai atsižvelgta papildomų nuosavų lėšų reikalavimuose.

E. Sisteminė rizika

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) rizikos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 2) kito vertinimo laikotarpio perspektyvą; ir 3) bet kokias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones.

F. ICAAP peržiūra

Šioje dalyje prašom pateikti: 1) ICAAP sistemos patikimumo, pačios įstaigos kiekybinio rizikos apskaičiavimo ir atitinkamo vidaus kapitalo paskirstymo vertinimo išvadų santrauką; 2) ICAAP sistemos raidos stebimu laikotarpiu aprašymą; 3) nustatytus trūkumus; 4) KRR ir KRD nesilaikymo problemas, kiek tai susiję su ICAAP; 5) rizikos mažinimo veiksmus, kurių turi imtis įstaiga; ir 6) bet kokias svarbias priežiūros priemones, įskaitant kapitalo ir ne kapitalo priežiūros priemones, skirtas trūkumams pašalinti ir reikalavimų nesilaikymo problemoms spręsti.

Šioje dalyje taip pat turėtų būti nurodyta, ar ICAAP įverčiai laikomi patikimais ir galėtų būti naudojami atliekant kapitalo pakankamumo vertinimą.

G. Skirtingų rizikos rūšių diversifikacijos poveikis

Atsižvelgiant į ICAAP vertinimų rezultatus ir vidaus kapitalo įverčius ir tik tuo atveju, jei diversifikacijos poveikis yra pripažįstamas, šioje dalyje prašom pateikti diversifikacijos poveikio aprašymą ir nurodyti, kokiu mastu galima atsižvelgti į diversifikacijos poveikio naudą nustatant kapitalo pakankamumą.

H. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

Šioje dalyje prašom apibendrinti pačių įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir jų poveikį kapitalo pakankamumui, taip pat jų suderinimą su priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, įskaitant paaiškinimą, kaip apskaičiuotas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezervas, kai taikoma.

Kita svarbi informacija

Šioje dalyje prašom pateikti kitą informaciją, kuri yra svarbi, kompetentingos institucijos nuomone, siekiant atlikti grupės rizikos vertinimą ir kuri dar nepateikta kitose dalyse.

Kiekybiniai rodikliai, dėl kurių susitarė konsoliduotos priežiūros institucija ir priimančiosios EEE kompetentingos institucijos (pagal reguliavimo ir (arba) įgyvendinimo techninius standartus dėl priežiūros institucijų kolegijų)

Prašom išvardyti visus kiekybinius rodiklius, kuriais sutarta dalytis rengiant bendro rizikos vertinimo ataskaitą, kad būtų priimtas bendras sprendimas.