+Artikkel 325bp 7.

Artikkel 325bp 7.

Osana oma käesoleva peatüki kohaldamisel kasutatavate sisemudelite sõltumatust läbivaatamisest ja valideerimisest, muu hulgas riskimõõtmissüsteemi kohaldamiseks, ►C10  finantsinstitutsioonid ◄

a) 

kontrollivad, et nende korrelatsioonide ja hinnamuutuste modelleerimise meetod sobib nende portfelli jaoks, arvestades ka mudeli süstemaatiliste riskitegurite laadi ja kaalu;

b) 

teevad mitmesugused stressitestid, sealhulgas tundlikkusanalüüsi ja stsenaariumianalüüsi, et hinnata makseviivituse riski sisemudeli kvalitatiivset ja kvantitatiivset õigsust, eriti kontsentratsioonide käsitlemise suhtes, ning

c) 

teostavad asjakohase kvantitatiivse valideerimise, mis hõlmab asjaomaseid sisemisi modelleerimise võrdlusaluseid.

Punktis b osutatud testid ei piirdu üksnes varem toimunud sündmuste valikuga.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid