|
+Член 325бп 7. |
Член 325бп 7.Като част от независимия преглед и утвърждаването на вътрешните си модели, които използват за целите на настоящата глава, включително в системата за измерване на риска, институциите:
а)
потвърждават, че подходът им на моделиране на корелационните коефициенти и ценовите промени е подходящ за техния подпортфейл, включително изборът и теглата на систематичните рискови фактори в модела;
б)
извършват разнообразни стрес тестове, включително анализи на чувствителността и сценарийни анализи, за да оценят количествената и качествената надеждност на вътрешния модел за риска от неизпълнение, по-специално по отношение на третирането на концентрациите; и
в)
извършват подходящо утвърждаване чрез количествени техники, включително подходящи сравнителни показатели за вътрешно моделиране. Тестовете, посочени в буква б), не се ограничават до събитията, настъпили за институциите в миналото. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|