Artikkel 46 Makseviivituse riskiga positsioonide ulatuse hindamine

a)

kontrollivad, kas finantsinstitutsiooni sisemiste süsteemidega tagatakse, et kõik positsioonid, mis sisaldavad vähemalt üht riskitegurit, mis on määratud laia riskitegurite kategooriasse „Aktsiad“ või „Krediidimarginaali risk“, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd lõikes 1, on hõlmatud makseviivituse riski täiendavate omavahendite nõude ulatusega;

b)

hangivad ülevaate makseviivituse riskist finantsinstitutsiooni portfellis, nõudes, et finantsinstitutsioon esitaks ühe või enama mõõtme alusel koondatud positsioonide inventuuri ja vastavad koondatud ootamatult makseviivitusse sattumisega seotud riskipositsioonid.

a)

sama krediidireitinguga positsioonid;

b)

samasse riskipositsiooni klassi kuuluvad positsioonid;

c)

positsioonid, millel on samad süsteemsed riskitegurid, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bp lõikes 1.

a)

nõuda, et finantsinstitutsioon esitaks loetelu positsioonidest, mis on määratud kauplemisüksustele, mille jaoks finantsinstitutsioonile on antud luba kasutada määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325az osutatud sisemudeleid, või mille jaoks ta on kõnealust luba saamas;

b)

nõuda, et finantsinstitutsioon teeks kindlaks positsioonid, mis sisaldavad laia riskitegurite kategooriasse „Aktsiad“ või laia riskitegurite kategooriasse „Krediidimarginaali risk“ määratud riskitegureid, nagu on osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bd lõikes 1, ning vastavad kaubeldavad võlainstrumendid või kapitaliinstrumendid kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 325bi;

c)

kontrollida punktis a osutatud loetelu ja punktis b osutatud kindlaks tegemise täpsust;

d)

kontrollida punktis b osutatud instrumentide valimi puhul, kas need instrumendid kuuluvad makseviivituse riski omavahendite nõude arvutusega hõlmatud instrumentide hulka.