+Artikkel 50b KCCParvutamise üldreeglid

Artikkel 50b KCCParvutamise üldreeglid

Artikkel 50b

KCCP arvutamise üldreeglid

Artikli 50a lõikes 2 nimetatud KCCP arvutamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a) 

keskne vastaspool arvutab oma kliirivate liikmetega seotud riskipositsioonide väärtuse järgmiselt:

i) 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 301 lõike 1 punktides a ja c loetletud lepingutest ja tehingutest tulenevate riskipositsioonide puhul arvutab keskne vastaspool väärtuse nimetatud määruse III osa II jaotise 6. peatüki 3. jaos sätestatud meetodil, kasutades riski võimendustagatise perioodina 10 tööpäeva;

ii) 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 301 lõike 1 punktis b loetletud lepingutest ja tehingutest tulenevate riskipositsioonide puhul arvutab keskne vastaspool väärtuse (EADi) järgmise valemi abil:

EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0}

kus:

EADi

=

riskipositsiooni väärtus;

i

=

kliirivat liiget tähistav indeks;

EBRMi

=

riskipositsiooni väärtus enne riskimaandust, mis on võrdne keskse vastaspoole sellise riskipositsiooni väärtusega, mis tal on kliiriva liikme i suhtes ja mis tuleneb kõigist selle kliiriva liikmega sõlmitud lepingutest ja sooritatud tehingutest, arvutatuna selle kliiriva liikme poolt antud tagatist arvesse võtmata;

IMi

=

kliiriva liikme i poolt kesksele vastaspoolele antud alustamise tagatis;

DFi

=

kliiriva liikme i eelrahastatud osamakse tagatisfondi.

Kõik selle valemi väärtused seonduvad päeva lõpu hindamisega enne selle päeva viimase lisatagatise nõudega seotud tagatise üleandmist;

iii) 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 301 lõike 1 teise lõigu kolmandas lauses osutatud olukordade puhul arvutab keskne vastaspool nimetatud lõigu esimeses lauses osutatud tehingute väärtuse käesoleva artikli punkti a alapunktis ii esitatud valemi kohaselt ja määrab kindlaks EBRMi kooskõlas kõnealuse määruse III osa V jaotise kohaselt;

b) 

määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisalasse kuuluvate krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul on tasaarvestatavate tehingute kogumid samad mis nimetatud määruse artikli 272 punktis 4 määratletud;

c) 

keskne vastaspool, kellel on riskipositsioonid ühe või enama keskse vastaspoole suhtes, käsitleb neid positsioone nii, nagu need oleksid kliirivate liikmete suhtes, ning võtab KCCP arvutamisel arvesse nendelt kesksetelt vastaspooltelt saadud tagatisi või eelrahastatud osamakse;

d) 

keskne vastaspool, kellel on oma kliirivate liikmetega siduv lepinguline kord, mis lubab tal kasutada neilt saadud kogu alustamise tagatist või osa sellest nii, nagu tegemist oleks eelrahastatud osamaksetena, käsitleb seda alustamise tagatist lõike 1 kohases arvutuses eelrahastatud osamaksetena ja mitte alustamise tagatisena;

e) 

kui tagatis on konto jaoks, kus on mitut liiki määruse (EL) nr 575/2013 artikli 301 lõikes 1 nimetatud lepinguid ja tehinguid, jaotab keskne vastaspool kliirivatelt liikmetelt või klientidelt saadud alustamise tagatise proportsionaalselt vastavat liiki lepingute ja tehingute EADdega, mis on arvutatud kooskõlas käesoleva lõigu punktiga a, ilma alustamise tagatist arvutuses arvestamata;

f) 

keskne vastaspool, kellel on rohkem kui üks tagatisfond, teeb arvutuse iga tagatisfondi kohta eraldi;

g) 

kui kliiriv liige osutab klientide kliirimisteenuseid ning tema klientide tehingud ja tagatis on kliiriva liikme ettevõttekontost eraldi allkontodel, arvutab keskne vastaspool EADi iga allkonto kohta eraldi ning kliiriva liikme kogu EADi klientide allkontode EADde ja kliiriva liikme ettevõttekonto allkonto EAD summana;

h) 

kui DFi ei jaotata klientide allkontode ja kliiriva liikme ettevõttekonto allkontode vahel, jaotab keskne vastaspool punkti f kohaldamisel DFi allkontode vahel selle alusel, millise osa moodustab allkonto alustamise tagatis kogu alustamise tagatisest, mis on antud kliiriva liikme poolt või tema konto jaoks;

i) 

keskne vastaspool ei tee arvutust artikli 50a lõike 2 kohaselt, kui tagatisfond katab vaid rahalised tehingud.

Käesoleva artikli punkti a alapunkti ii puhul kasutab keskne vastaspool riskipositsiooni väärtuse arvutamiseks määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 223 sätestatud meetodit koos sama määruse artiklis 224 sätestatud regulatiivsete volatiilsuskoefitsientidega.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid