XII LISA

LIKVIIDSUSE ARUANDLUSVORMID

Vormi number

Vormi kood

Vormi / vormide kogumi nimi

Stabiilse netorahastuse kordaja

80

C 80.00

NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS

81

C 81.00

KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS

LIHTSUSTATUD NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS

82

C 82.00

LIHTSUSTATUD NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS

83

C 83.00

LIHTSUSTATUD KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS

STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA KOKKUVÕTE

84

C 84.00

STABIILSE NETORAHASTUSE KORDAJA KOKKUVÕTE

Summa

Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur

Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur

Nõutav stabiilne rahastus

Muud kui kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi

Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

Muud kui kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi

Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

Muud kui kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi

Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

< 6 kuud

≥ 6 kuud kuni < 1 aasta

≥ 1 aasta

< 6 kuud

≥ 6 kuud kuni < 1 aasta

≥ 1 aasta

< 6 kuud

≥ 6 kuud kuni < 1 aasta

≥ 1 aasta

Rida

Punkt

Kirje

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS

0020

1.1

Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0030

1.1.1

Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediidikvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes

0040

1.1.1.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0090

1.2.1

1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 0 % väärtuskärbet

0100

1.2.1.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

0 %

0110

1.2.1.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0120

1.2.1.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0130

1.2.2

1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 5 % väärtuskärbet

0140

1.2.2.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

5 %

0150

1.2.2.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0160

1.2.2.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0170

1.2.3

1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 7 % väärtuskärbet

0180

1.2.3.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

7 %

0190

1.2.3.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0200

1.2.3.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0210

1.2.4

1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 12 % väärtuskärbet

0220

1.2.4.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

12 %

0230

1.2.4.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0240

1.2.4.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0250

1.2.5

2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 15 % väärtuskärbet

0260

1.2.5.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

15 %

0270

1.2.5.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0280

1.2.5.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0290

1.2.6

2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 20 % väärtuskärbet

0300

1.2.6.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

20 %

0310

1.2.6.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0320

1.2.6.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0330

1.2.7

2B taseme väärtpaberistamised, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 25 % väärtuskärbet

0340

1.2.7.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

25 %

0350

1.2.7.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0360

1.2.7.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0370

1.2.8

2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 30 % väärtuskärbet

0380

1.2.8.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

30 %

0390

1.2.8.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0400

1.2.8.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0410

1.2.9

2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 35 % väärtuskärbet

0420

1.2.9.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

35 %

0430

1.2.9.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0440

1.2.9.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0450

1.2.10

2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 40 % väärtuskärbet

0460

1.2.10.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

40 %

0470

1.2.10.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0480

1.2.10.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0490

1.2.11

2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 50 % väärtuskärbet

0500

1.2.11.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

50 %

0510

1.2.11.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0520

1.2.12

2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 55 % väärtuskärbet

0530

1.2.12.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

55 %

0540

1.2.12.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0550

1.2.13

Tagatiste kogumisse kuuluvad kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam

85 %

0560

1.3

Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus

0570

1.3.1

Väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad, ja börsil kaubeldavad aktsiad

0580

1.3.1.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

Börsil mittekaubeldavad aktsiad, mis ei ole kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

100 %

0610

1.3.3

Tagatiste kogumisse kuuluvad väärtpaberid, mis ei ole kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad ja mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0630

1.4.1

Tegevushoiused

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud finantssektorisse kuuluvate klientidega

0650

1.4.2.1

Tagatiseks on 1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 0 % väärtuskärbet

0660

1.4.2.1.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

Tagatiseks on muu vara

0700

1.4.2.2.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

Muud laenud ja ettemaksed finantssektorisse kuuluvatele klientidele

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

Tagatiste kogumisse kuuluvad varad, mille koormatise järelejäänud tähtaeg on aasta või enam

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

Kuni 35 % riskikaaluga laenud finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele, kes ei ole keskpangad

0760

1.4.5.0.1

Millest: eluaseme hüpoteegid

0770

1.4.5.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

Muud laenud finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt, kes ei ole keskpangad

0810

1.4.6.0.1

Millest: eluaseme hüpoteegid

0820

1.4.6.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0860

1.5.1

Keskselt reguleeritud hoiused

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

Tugilaenud ning krediidi- ja likviidsuslimiidid

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

Kõlblikud pandikirjad

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

Muu

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

Grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0920

1.7

Tuletisinstrumentidest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0930

1.7.1

Tuletisinstrumentide kohustuste puhul nõutav stabiilne rahastus

5 %

0940

1.7.2

Stabiilset netorahastuse kordajat mõjutavad tuletisinstrumentidest varad

100 %

0950

1.7.3

Antud alustamise tagatis

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

Keskse vastaspoole tagatisfondi osamaksetest tulenev nõutav stabiilne rahastus

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

Muudest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0980

1.9.1

Füüsiliselt kaubeldavad kaubad

0990

1.9.1.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

85 %

1000

1.9.1.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

1010

1.9.2

Tehingupäeva seisuga saadaolevad nõuded

0 %

1020

1.9.3

Viivisvarad

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

Muud varad

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

Bilansivälistest kirjetest tulenev nõutav stabiilne rahastus

1050

1.10.1

Grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi ettenähtud vahendid, millele kohaldatakse sooduskohtlemist

1060

1.10.2

Ettenähtud vahendid

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

Kaubanduse rahastamise bilansivälised kirjed

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

Bilansivälised viivisnõuded

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

Muud bilansivälised riskipositsioonid, mille jaoks on pädev asutus määranud nõutava stabiilse rahastuse tegurid

Rida

Punkt

Kirje

Summa

Kättesaadava stabiilse rahastuse standardtegur

Kohaldatav kättesaadava stabiilse rahastuse tegur

Kättesaadav stabiilne rahastus

< 6 kuud

≥ 6 kuud kuni < 1 aasta

≥ 1 aasta

< 6 kuud

≥ 6 kuud kuni < 1 aasta

≥ 1 aasta

< 6 kuud

≥ 6 kuud kuni < 1 aasta

≥ 1 aasta

Kokku

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

KÄTTESAADAV STABIILNE RAHASTUS

0020

2.1

Kapitalikirjetest ja instrumentidest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0030

2.1.1

Esimese taseme põhiomavahendid

100 %

0040

2.1.2

Täiendavad esimese taseme omavahendid

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

2. taseme omavahendid

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Muud kapitaliinstrumendid

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

Jaehoiustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0080

2.2.0.1

Millest: jaevõlakirjad

0090

2.2.1

Stabiilsed jaehoiused

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest

100 %

0110

2.2.2

Muud jaehoiused

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

Millest: olulise trahviga ennetähtaegse väljavõtmise eest

100 %

0130

2.3

Muudelt finantssektorisse mittekuuluvatelt klientidelt (v.a keskpangad) tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0140

2.3.0.1

Millest: väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud

0150

2.3.0.2

Millest: tegevushoiused

0160

2.3.1

Liikmesriigi või kolmanda riigi keskvalitsuse antud kohustused

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Liikmesriigi või kolmanda riigi piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste antud kohustused

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Liikmesriigi või kolmanda riigi avaliku sektori asutuste antud kohustused

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Mitmepoolsete arengupankade ja rahvusvaheliste organisatsioonide antud kohustused

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Finantssektorisse mittekuuluvate äriklientide antud kohustused

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Krediidiühistute, personaalsete investeerimisfirmade ja hoiuste vahendajate antud kohustused

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

Grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega kohustustest ja ettenähtud vahenditest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0230

2.5

Finantssektorisse kuuluvatelt klientidelt ja keskpankadelt tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0240

2.5.0.1

Millest: nõudmiseni hoiused, mille on võrgustiku liige andnud keskasutusele

0250

2.5.1

EKP või liikmesriigi keskpanga antud kohustused

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Kolmanda riigi keskpanga antud kohustused

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Finantssektorisse kuuluvate klientide antud kohustused

0280

2.5.3.1

Tegevushoiused

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Ülemäärased tegevushoiused

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Muud kohustused

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

Tuvastamatu vastaspoolega kohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

Tuletisinstrumentide netokohustustest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

Vastastikuses sõltuvuses kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0340

2.8.1

Keskselt reguleeritud hoiused

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Tugilaenud ning asjaomased krediidi- ja likviidsuslimiidid

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Kõlblikud pandikirjad

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Tuletisinstrumentide klientidega seotud kliirimine

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Muu

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

Muudest kohustusest tulenev kättesaadav stabiilne rahastus

0400

2.9.1

Tehingupäeva seisuga makstaolevad nõuded

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Edasilükkunud tulumaksu kohustused

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Vähemusosalused

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Muud kohustused

0 %

50 %

100 %

Summa

Nõutava stabiilse rahastuse standardtegur

Kohaldatav nõutava stabiilse rahastuse tegur

Nõutav stabiilne rahastus

Muud kui kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi

Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

Muud kui kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi

Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

Muud kui kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad tähtaja järgi

Kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

< 1 aasta

≥ 1 aasta

< 1 aasta

≥ 1 aasta

< 1 aasta

≥ 1 aasta

Rida

Punkt

Kirje

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

NÕUTAV STABIILNE RAHASTUS

0020

1.1

Keskpanga varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0030

1.1.1

Raha ja reservid keskpankades ning kõrge krediidikvaliteediga likviidsete varadega seotud riskipositsioonid keskpankade suhtes

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

Muud keskpanga suhtes olevad riskipositsioonid, mis ei ole kõrge krediidikvaliteediga likviidsed varad

0 %

100 %

0050

1.2

Likviidsetest varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0060

1.2.1

1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 0 % väärtuskärbet

0070

1.2.1.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

0 %

0080

1.2.1.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0090

1.2.1.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0100

1.2.2

1. taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 7 % väärtuskärbet

0110

1.2.2.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

10 %

0120

1.2.2.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0130

1.2.2.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0140

1.2.3

2A taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 15 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 0–20 % väärtuskärbet

0150

1.2.3.1

Koormamata või koormatud, aga kuuest kuust lühema järelejäänud tähtajaga

20 %

0160

1.2.3.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg vähemalt kuus kuud, aga alla aasta

50 %

0170

1.2.3.3

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0180

1.2.4

2B taseme vara, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 25–35 % väärtuskärbet, ja ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja aktsiad või osakud, millele võib kohaldada likviidsuskattekordaja 30–55 % väärtuskärbet

0190

1.2.4.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

55 %

0200

1.2.4.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

0210

1.3

Väärtpaberitest (v.a likviidne vara) tulenev nõutav stabiilne rahastus

0220

1.3.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

50 %

85 %

0230

1.3.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

0240

1.4

Laenudest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0250

1.4.1

Laenud finantssektorisse mittekuuluvatele klientidele

0260

1.4.1.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

50 %

85 %

0270

1.4.1.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

0280

1.4.2

Laenud finantssektorisse kuuluvatele klientidele

0290

1.4.2.1

Koormamata või koormatud, aga aastast lühema järelejäänud tähtajaga

50 %

100 %

0300

1.4.2.2

Koormatud, järelejäänud tähtaeg aasta või enam

100 %

100 %

0310

1.4.3

Kaubanduse rahastamise bilansilised tooted

50 %

85 %

0320

1.5

Vastastikuses sõltuvuses varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus

0 %

0 %

0330

1.6

Grupi või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sooduskohtlemisega varadest tulenev nõutav stabiilne rahastus