+ANEXO XII

ANEXO XII



ANEXO XII

RELATO DE INFORMAÇÕES SOBRE O RÁCIO DE FINANCIAMENTO ESTÁVEL LÍQUIDO (NSFR)



MODELOS RELATIVOS À LIQUIDEZ

Número do modelo

Código do modelo

Nome do modelo / grupo de modelos

NSFR

80

C 80.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

81

C 81.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL (ASF)

NSFR SIMPLIFICADO

82

C 82.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO SIMPLIFICADO

83

C 83.00

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL SIMPLIFICADO

SÍNTESE DO NSFR

84

C 84.00

SÍNTESE DO NSFR



C 80.00 - NSFR - FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

Moeda

 

Montante

Fator-padrão de RSF

Fator de RSF aplicável

Financiamento estável requerido

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

Linha

ID

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

RSF de ativos de bancos centrais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Numerário, reservas e exposições de ativos HQLA sobre bancos centrais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0050

1.1.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

50 %

50 %

50 %

50 %

 

 

 

 

 

0060

1.1.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0070

1.1.2

Outras exposições de ativos não HQLA sobre bancos centrais

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0080

1.2

RSF de ativos líquidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.1

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.2.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

0110

1.2.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0120

1.2.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0130

1.2.2

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.2.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

0150

1.2.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0160

1.2.2.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0170

1.2.3

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

7 %

 

 

 

 

 

0190

1.2.3.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0200

1.2.3.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0210

1.2.4

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 12 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.4.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

12 %

 

 

 

 

 

0230

1.2.4.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0240

1.2.4.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0250

1.2.5

Ativos de nível 2A elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.5.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

15 %

 

 

 

 

 

0270

1.2.5.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0280

1.2.5.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0290

1.2.6

Ativos de nível 2A elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0320

1.2.6.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0330

1.2.7

Titularizações de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 25 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.7.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

25 %

 

 

 

 

 

0350

1.2.7.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0360

1.2.7.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0370

1.2.8

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

1.2.8.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

30 %

 

 

 

 

 

0390

1.2.8.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0400

1.2.8.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0410

1.2.9

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.2.9.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

35 %

 

 

 

 

 

0430

1.2.9.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0440

1.2.9.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.2.10

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

1.2.10.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

 

 

40 %

 

 

 

 

 

0470

1.2.10.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0480

1.2.10.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0490

1.2.11

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

1.2.11.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

 

0510

1.2.11.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0520

1.2.12

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 55 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1.2.12.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

 

0540

1.2.12.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

0550

1.2.13

HQLA onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano que façam parte de um conjunto de cobertura

 

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

0560

1.3

RSF de valores mobiliários (exceto ativos líquidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

1.3.1

Valores mobiliários não HQLA e títulos de capital negociados em bolsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.3.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0590

1.3.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0600

1.3.2

Títulos de capital não HQLA não negociados em bolsa

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0610

1.3.3

Valores mobiliários não HQLA onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano que façam parte de um conjunto de cobertura

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0620

1.4

RSF de empréstimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

1.4.1

Depósitos operacionais

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.2

Operações de financiamento através de valores mobiliários com clientes financeiros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

1.4.2.1

Garantidos por ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.2.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0670

1.4.2.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.2.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0690

1.4.2.2

Garantidos por outros ativos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1.4.2.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

5 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0710

1.4.2.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0720

1.4.2.2.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0730

1.4.3

Outros empréstimos e adiantamentos a clientes financeiros

 

 

 

 

10 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0740

1.4.4

Ativos onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano que fazem parte de um conjunto de cobertura

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0750

1.4.5

Empréstimos a clientes não financeiros (exceto bancos centrais), nos casos em que seja atribuído a esses empréstimos um ponderador de risco igual ou inferior a 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

1.4.5.0.1

Dos quais, hipotecas sobre imóveis destinados à habitação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.4.5.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0780

1.4.5.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

50 %

50 %

65 %

 

 

 

 

 

 

0790

1.4.5.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0800

1.4.6

Outros empréstimos a clientes não financeiros (exceto bancos centrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.4.6.0.1

Dos quais, hipotecas sobre imóveis destinados à habitação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

1.4.6.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

 

50 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0830

1.4.6.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

0840

1.4.7

Produtos patrimoniais de financiamento de transações

 

 

 

 

10 %

50 %

85 %

 

 

 

 

 

 

0850

1.5

RSF de ativos interdependentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

1.5.1

Poupanças regulamentadas centralizadas

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0870

1.5.2

Empréstimos de fomento e facilidades de crédito e de liquidez

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0880

1.5.3

Obrigações cobertas elegíveis

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0890

1.5.4

Atividades de compensação de derivados por conta de clientes

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0900

1.5.5

Outros

 

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

0910

1.6

RSF de ativos no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.7

RSF de derivados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

1.7.1

Financiamento estável requerido para passivos derivados

 

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.7.2

Ativos derivados para efeitos do NSFR

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

1.7.3

Margem inicial dada

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0960

1.8

RSF de contribuições para o fundo de proteção de uma CCP

 

 

 

 

85 %

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

 

0970

1.9

RSF de outros ativos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.9.1

Mercadorias comercializadas fisicamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0990

1.9.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

 

 

 

85 %

 

 

 

 

 

 

1000

1.9.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

1010

1.9.2

Montantes a receber à data da negociação

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.9.3

Ativos não produtivos

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1030

1.9.4

Outros ativos

 

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1040

1.10

RSF de elementos extrapatrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.10.1

Facilidades autorizadas no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitas a um tratamento preferencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.10.2

Facilidades autorizadas

 

 

 

 

5 %

5 %

5 %

 

 

 

 

 

 

1070

1.10.3

Elementos extrapatrimoniais de financiamento de transações

 

 

 

 

5 %

7.5 %

10 %

 

 

 

 

 

 

1080

1.10.4

Elementos extrapatrimoniais não produtivos

 

 

 

 

100 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

1090

1.10.5

Outras exposições extrapatrimoniais para as quais a autoridade competente tenha determinado fatores de RSF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 81.00 - NSFR - FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL (ASF)

Moeda

Linha

ID

Elemento

Montante

Fator-padrão de ASF

Fator de ASF aplicável

Financiamento estável disponível

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 ano

≥ 1 ano

Total

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL (ASF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

ASF de elementos e instrumentos de fundos próprios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

2.1.1

Fundos próprios principais de nível 1

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0040

2.1.2

Fundos próprios adicionais de nível 1

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0050

2.1.3

Fundos próprios de nível 2

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0060

2.1.4

Outros instrumentos de fundos próprios

 

 

 

0 %

0 %

100 %

 

 

 

 

0070

2.2

ASF de depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

2.2.0.1

Dos quais, obrigações de retalho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.2.1

Depósitos de retalho estáveis

 

 

 

95 %

95 %

100 %

 

 

 

 

0100

2.2.0.2

Dos quais, com uma penalização significativa sujeita a levantamento antecipado

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0110

2.2.2

Outros depósitos de retalho

 

 

 

90 %

90 %

100 %

 

 

 

 

0120

2.2.0.3

Dos quais, com uma penalização significativa sujeita a levantamento antecipado

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0130

2.3

ASF de outros clientes não financeiros (exceto bancos centrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

2.3.0.1

Dos quais, operações de financiamento através de valores mobiliários

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2.3.0.2

Dos quais, depósitos operacionais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

2.3.1

Passivos provenientes da administração central de um Estado-Membro ou de um país terceiro

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0170

2.3.2

Passivos provenientes das administrações regionais ou autoridades locais de um Estado-Membro ou de um país terceiro

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0180

2.3.3

Passivos provenientes de entidades do setor público de um Estado-Membro ou de um país terceiro

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0190

2.3.4

Passivos provenientes de bancos multilaterais de desenvolvimento e de organizações internacionais

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0200

2.3.5

Passivos provenientes de clientes empresariais não financeiros

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0210

2.3.6

Passivos provenientes de cooperativas de crédito, sociedades de investimento pessoais e corretores de depósitos

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0220

2.4

ASF de passivos e facilidades autorizadas no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

2.5

ASF de clientes financeiros e bancos centrais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

2.5.0.1

Dos quais, depósitos à ordem efetuados por membros da rede em instituições centrais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

2.5.1

Passivos provenientes do BCE ou do banco central de um Estado-Membro

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0260

2.5.2

Passivos provenientes do banco central de um país terceiro

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0270

2.5.3

Passivos provenientes de clientes financeiros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

2.5.3.1

Depósitos operacionais

 

 

 

50 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0290

2.5.3.2

Depósitos operacionais em excesso

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0300

2.5.3.3

Outros passivos

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0310

2.6

ASF de passivos cuja contraparte não pode ser determinada

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0320

2.7

ASF de passivos de derivados líquidos

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0330

2.8

ASF de passivos interdependentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

2.8.1

Poupanças regulamentadas centralizadas

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0350

2.8.2

Empréstimos de fomento e facilidades de crédito e de liquidez relevantes

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0360

2.8.3

Obrigações cobertas elegíveis

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0370

2.8.4

Atividades de compensação de derivados por conta de clientes

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0380

2.8.5

Outros

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0390

2.9

ASF de outros passivos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

2.9.1

Montantes a pagar à data da negociação

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0410

2.9.2

Passivos por impostos diferidos

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0420

2.9.3

Interesses minoritários

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 

0430

2.9.4

Outros passivos

 

 

 

0 %

50 %

100 %

 

 

 

 



C 82.00 - NSFR - FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO SIMPLIFICADO

Moeda

 

Montante

Fator-padrão de RSF

Fator de RSF aplicável

Financiamento estável requerido

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

Ativos não HQLA por prazo de vencimento

Ativos HQLA

< 1 ano

≥ 1 ano

< 1 ano

≥ 1 ano

< 1 ano

≥ 1 ano

Linha

ID

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

RSF de ativos de bancos centrais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

Numerário, reservas e exposições de ativos HQLA sobre bancos centrais

 

 

 

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

0040

1.1.2

Outras exposições de ativos não HQLA sobre bancos centrais

 

 

 

0 %

100 %

 

 

 

 

 

0050

1.2

RSF de ativos líquidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.2.1

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.2.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

0 %

 

 

 

 

0080

1.2.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0090

1.2.1.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0100

1.2.2

Ativos de nível 1 elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.2.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

10 %

 

 

 

 

0120

1.2.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0130

1.2.2.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0140

1.2.3

Ativos de nível 2A elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 15 % e ações ou unidades de participação em OIC elegíveis para margens de avaliação do LCR de 0 % a 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2.3.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a seis meses

 

 

 

 

 

20 %

 

 

 

 

0160

1.2.3.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a seis meses mas inferior a um ano

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

 

0170

1.2.3.3

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0180

1.2.4

Ativos de nível 2B elegíveis para uma margem de avaliação do LCR de 25-35 % e ações ou unidades de participação em OIC elegíveis para margens de avaliação do LCR de 30 % a 55 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

 

 

55 %

 

 

 

 

0200

1.2.4.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

 

 

100 %

 

 

 

 

0210

1.3

RSF de valores mobiliários (exceto ativos líquidos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.3.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0230

1.3.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0240

1.4

RSF de empréstimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

1.4.1

Empréstimos a clientes não financeiros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.4.1.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0270

1.4.1.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0280

1.4.2

Empréstimos a clientes financeiros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

1.4.2.1

Não onerados ou onerados por um prazo de vencimento residual inferior a um ano

 

 

 

50 %

100 %

 

 

 

 

 

0300

1.4.2.2

Onerados por um prazo de vencimento residual igual ou superior a um ano

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0310

1.4.3

Produtos patrimoniais de financiamento de transações

 

 

 

50 %

85 %

 

 

 

 

 

0320

1.5

RSF de ativos interdependentes

 

 

 

0 %

0 %

 

 

 

 

 

0330

1.6

RSF de ativos no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.7

RSF de derivados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

1.7.1

Financiamento estável requerido para passivos derivados

 

 

 

5 %

 

 

 

 

 

 

0360

1.7.2

Ativos derivados para efeitos do NSFR

 

 

 

100 %

 

 

 

 

 

 

0370

1.7.3

Margem inicial dada

 

 

 

85 %

85 %

85 %

 

 

 

 

0380

1.8

RSF de contribuições para o fundo de proteção de uma CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.9

RSF de outros ativos

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0400

1.10

RSF de elementos extrapatrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.10.1

Facilidades autorizadas no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitas a um tratamento preferencial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

1.10.2

Facilidades autorizadas

 

 

 

5 %

5 %

 

 

 

 

 

0430

1.10.3

Elementos extrapatrimoniais de financiamento de transações

 

 

 

10 %

10 %

 

 

 

 

 

0440

1.10.4

Elementos extrapatrimoniais não produtivos

 

 

 

100 %

100 %

 

 

 

 

 

0450

1.10.5

Outras exposições extrapatrimoniais determinadas pelas autoridades competentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 83.00 - NSFR - FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL SIMPLIFICADO

Moeda

Linha

ID

Elemento

Montante

Fator-padrão de ASF

Fator de ASF aplicável

Financiamento estável disponível

< 1 ano

≥ 1 ano

< 1 ano

≥ 1 ano

< 1 ano

≥ 1 ano

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

2

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL (ASF)

 

 

 

 

 

 

 

0020

2.1

ASF de elementos e instrumentos de fundos próprios

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0030

2.2

ASF de depósitos de retalho

 

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.1

Depósitos de retalho estáveis

 

 

95 %

100 %

 

 

 

0050

2.2.2

Outros depósitos de retalho

 

 

90 %

100 %

 

 

 

0060

2.3

ASF de outros clientes não financeiros (exceto bancos centrais)

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0070

2.4

ASF de depósitos operacionais

 

 

50 %

100 %

 

 

 

0080

2.5

ASF de passivos e facilidades autorizadas no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.6

ASF de clientes financeiros e bancos centrais

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0100

2.7

ASF de passivos cuja contraparte não pode ser determinada

 

 

0 %

100 %

 

 

 

0110

2.8

ASF de passivos interdependentes

 

 

0 %

 

 

 

 

0120

2.9

ASF de outros passivos

 

 

0 %

100 %

 

 

 



C 84.00 - Síntese do NSFR

Moeda

Linha

ID

Elemento

Montante

Financiamento estável requerido

Financiamento estável disponível

Rácio

0010

0020

0030

0040

0010

1

FINANCIAMENTO ESTÁVEL REQUERIDO

 

 

 

 

0020

1.1

RSF de ativos de bancos centrais

 

 

 

 

0030

1.2

RSF de ativos líquidos

 

 

 

 

0040

1.3

RSF de valores mobiliários (exceto ativos líquidos)

 

 

 

 

0050

1.4

RSF de empréstimos

 

 

 

 

0060

1.5

RSF de ativos interdependentes

 

 

 

 

0070

1.6

RSF de ativos no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

 

 

 

 

0080

1.7

RSF de derivados

 

 

 

 

0090

1.8

RSF de contribuições para o fundo de proteção de uma CCP

 

 

 

 

0100

1.9

RSF de outros ativos

 

 

 

 

0110

1.10

RSF de elementos extrapatrimoniais

 

 

 

 

0120

2

FINANCIAMENTO ESTÁVEL DISPONÍVEL (ASF)

 

 

 

 

0130

2.1

ASF de elementos e instrumentos de fundos próprios

 

 

 

 

0140

2.2

ASF de depósitos de retalho

 

 

 

 

0150

2.3

ASF de outros clientes não financeiros (exceto bancos centrais)

 

 

 

 

0160

2.4

ASF de depósitos operacionais

 

 

 

 

0170

2.5

ASF de passivos e facilidades autorizadas no âmbito de um grupo ou de um sistema de proteção institucional se sujeitos a um tratamento preferencial

 

 

 

 

0180

2.6

ASF de clientes financeiros e bancos centrais

 

 

 

 

0190

2.7

ASF de passivos cuja contraparte não pode ser determinada

 

 

 

 

0200

2.8

ASF de passivos interdependentes

 

 

 

 

0210

2.9

ASF de outros passivos

 

 

 

 

0220

3

NSFR

 

 

 

 

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_DA -

    EULAW_DA