XVI LISA

VARA KOORMATISTE VORMID
Vormi number	Vormi kood	Vormi / vormide rühma nimi	Lühinimi
		A OSA — KOORMATISTE ÜLEVAADE
32.1	F 32.01	ARUANDVA FINANTSINSTITUTSIOONI VARAD	AE-ASS
32.2	F 32.02	SAADUD TAGATISED	AE-COL
32.3	F 32.03	EMITEERITUD JA VEEL TAGATISEKS ANDMATA OMA PANDIKIRJAD JA VÄÄRTPABERISTAMISED	AE-NPL
32.4	F 32.04	KOORMATISE ALLIKAD	AE-SOU
		B OSA — TÄHTAJA ANDMED
33	F 33.00	TÄHTAJA ANDMED	AE-MAT
		C OSA — TINGIMUSLIKUD KOORMATISED
34	F 34.00	TINGIMUSLIKUD KOORMATISED	AE-CONT
		D OSA — PANDIKIRJAD
35	F 35.00	PANDIKIRJADE EMISSIOONID	AE-CB
		E OSA — TÄIENDAVAD ANDMED
36.1	F 36.01	TÄIENDATUD ANDMED. I OSA	AE-ADV1
36.2	F 36.02	TÄIENDATUD ANDMED. II OSA	AE-ADV2

F 32.01 — ARUANDVA FINANTSINSTITUTSIOONI VARAD (AE-ASS)

		Koormatud varade bilansiline väärtus				Koormatud varade õiglane väärtus			Koormamata varade bilansiline väärtus				Koormamata varade õiglane väärtus
			millest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud	millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul	millest tinglikult aktsepteeritud EHQLA ja HQLA		millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul	millest tinglikult aktsepteeritud EHQLA ja HQLA		millest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud	millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul	millest EHQLA ja HQLA		millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul	millest EHQLA ja HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Aruandva finantsinstitutsiooni varad
0015	millest: kvalifitseeruvad usaldusvarad
0020	Nõudelaenud
0030	Omakapitaliinstrumendid
0040	Võlaväärtpaberid
0050	millest: pandikirjad
0060	millest: väärtpaberistamised
0070	millest: valitsemissektori emiteeritud
0080	millest: finantssektori äriühingute emiteeritud
0090	millest: finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud
0100	Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud
0110	millest: kinnisvaraga tagatud laenud
0120	Muud varad

F 32.02 — SAADUD TAGATISED (AE-COL)

		Saadud koormatud tagatise või emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus				Koormamata
						Sellise saadud tagatise või selliste emiteeritud oma võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mis on koormamiseks kättesaadavad				Sellise saadud tagatise või selliste emiteeritud oma võlaväärtpaberite nimiväärtus, mis on koormamiseks kättesaamatud
			millest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud	millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul	millest tinglikult aktsepteeritud EHQLA ja HQLA		millest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud	millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul	millest EHQLA ja HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Aruandva finantsinstitutsiooni saadud tagatis
0140	Nõudelaenud
0150	Omakapitaliinstrumendid
0160	Võlaväärtpaberid
0170	millest: pandikirjad
0180	millest: väärtpaberistamised
0190	millest: valitsemissektori emiteeritud
0200	millest: finantssektori äriühingute emiteeritud
0210	millest: finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud
0220	Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud
0230	Muu saadud tagatis
0240	Muud emiteeritud oma võlaväärpaberid kui oma pandikirjad või väärtpaberistamised
0245	Emiteeritud ja veel tagatiseks andmata oma pandikirjad ja väärtpaberistamised
0250	KOGUVARAD, SAADUD TAGATIS JA EMITEERITUD OMA VÕLAVÄÄRTPABERID

F 32.03 — EMITEERITUD JA VEEL TAGATISEKS ANDMATA OMA PANDIKIRJAD JA VÄÄRTPABERISTAMISED (AE-NPL)

		Koormamata
		Alusvarakogumi bilansiline väärtus	Selliste emiteeritud võlaväärtpaberite õiglane väärtus, mis on koormamiseks kättesaadavad			Selliste emiteeritud oma võlaväärtpaberite nimiväärtus, mis on koormamiseks kättesaamatud
		Alusvarakogumi bilansiline väärtus		millest: aktsepteeritakse keskpankade puhul	millest tinglikult aktsepteeritud EHQLA ja HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Emiteeritud ja veel tagatiseks andmata oma pandikirjad ja väärtpaberistamised
0020	Säilitatud emiteeritud pandikirjad
0030	Säilitatud emiteeritud väärtpaberistamised
0040	Kõrgema nõudeõiguse järguga
0050	Mezzanine väärtpaberistamise seeriad
0060	Esimese järjekoha kahju

F 32.04 — KOORMATISE ALLIKAD (AE-SOU)

		Sobitatud kohustused, tingimuslikud kohustused või laenuks antud väärtpaberid		Varad, saadud tagatis ja muud emiteeritud oma võlaväärpaberid kui koormatud pandikirjad ja väärtpaberistamised
			millest: konsolideerimisgrupi muudelt üksustelt		millest: saadud uuesti kasutatud tagatis	millest: koormatud oma võlaväärtpaberid
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Valitud finantskohustuste bilansiline väärtus
0020	Tuletisinstrumendid
0030	millest: börsivälised
0040	Hoiused
0050	Repolepingud
0060	millest: tehingud keskpankadega
0070	Muud tagatud hoiused kui repolepingud
0080	millest: tehingud keskpankadega
0090	Emiteeritud võlaväärtpaberid
0100	millest: emiteeritud pandikirjad
0110	millest: emiteeritud väärtpaberistamised
0120	Muud koormatise allikad
0130	Aruande esitaja ees võetud siduvate laenuandmiskohustuste nimiväärtus
0140	Saadud finantsgarantiide nimiväärtus
0150	Mitterahalise tagatisega laenuks võetud väärtpaberite õiglane väärtus
0160	Muu
0170	KOORMATISE ALLIKAD KOKKU

			Ei märgita konsolideeritud alusel kajastatavas vormis.
			Ei märgita ühelgi juhul.

F 33.00 — TÄHTAJA ANDMED (AE-MAT)

		Kohustuste järelejäänud tähtaeg
		Lahtine tähtaeg	Üleöö	> 1 päev <= 1 nädal	> 1 nädal <= 2 nädalat	> 2 nädalat <= 1 kuu	> 1 kuu <= 3 kuud	> 3 kuud <= 6 kuud	> 6 kuud <= 1 aasta	> 1 aasta <= 2 aastat	> 2 aastat <= 3 aastat	3 aastat <= 5 aastat	5 aastat <= 10 aastat	> 10 aastat
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Koormatud varad
0020	Saadud uuesti kasutatud tagatis (saamise pool)
0030	Saadud uuesti kasutatud tagatis (uuestikasutamise pool)

F 34.00 — TINGIMUSLIKUD KOORMATISED (AE-CONT)

		Sobitatud kohustused, tingimuslikud kohustused või laenuks antud väärtpaberid	Tingimuslikud koormatised
			A. Koormatud varade õiglase väärtuse vähenemine 30 %	B. Oluliste valuutade 10 % nõrgenemise netomõju
			A. Koormatud varade õiglase väärtuse vähenemine 30 %	Koormatud varade täiendav summa
			Koormatud varade täiendav summa	Oluline valuuta 1	Oluline valuuta 2	…	Oluline valuuta n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Valitud finantskohustuste bilansiline väärtus
0020	Tuletisinstrumendid
0030	millest: börsivälised
0040	Hoiused
0050	Repolepingud
0060	millest: tehingud keskpankadega
0070	Muud tagatud hoiused kui repolepingud
0080	millest: tehingud keskpankadega
0090	Emiteeritud võlaväärtpaberid
0100	millest: emiteeritud pandikirjad
0110	millest: emiteeritud väärtpaberistamised
0120	Muud koormatise allikad
0170	KOORMATISE ALLIKAD KOKKU

F 35.00 — PANDIKIRJADE EMISSIOONID (AE-CB)

z-telg

Tagatiste kogumi tunnus (lahtine)

		Vastavus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 nõuetele		Pandikirjadega seotud kohustused													Tagatiste kogum
		Vastavus määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 nõuetele		Aruandekuupäev	+ 6 kuud	+ 12 kuud	+ 2 aastat	+ 5 aastat	+ 10 aastat	Tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid, millel on negatiivne netoturuväärtus	Pandikirja välisreiting						Aruandekuupäev	+ 6 kuud	+ 12 kuud	+ 2 aastat	+ 5 aastat	+ 10 aastat	Tagatiste kogumi tuletisinstrumentide positsioonid, millel on positiivne netoturuväärtus	Tagatise miinimumnõudeid ületav tagatiste kogumi summa
		[JAH/EI]	Kui JAH, märkida tagatiste kogumi peamine varaklass								Pandikirja välisreiting													Tulenevalt asjaomasest pandikirjade suhtes kohaldatavast õiguslikust korrast	tulenevalt reitinguagentuuri metoodikast, et säilitada olemasolev pandikirjade välisreiting
		[JAH/EI]	Kui JAH, märkida tagatiste kogumi peamine varaklass							Aruandekuupäev	Reitinguagentuur 1	Krediidireiting 1	Reitinguagentuur 2	Krediidireiting 2	Reitinguagentuur 3	Krediidireiting 3							Aruandekuupäev		Reitinguagentuur 1	Reitinguagentuur 2	Reitinguagentuur 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nimiväärtus
0020	Nüüdisväärtus (vahetustehing) / Turuväärtus
0030	Varapõhine väärtus
0040	Bilansiline väärtus

F 36.01 — TÄIENDATUD ANDMED. I OSA (AE-ADV-1)

Koormatise allikad

Varad/Kohustused

Tagatise liik — Liigitamine varaliigi lõikes

Kokku

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muu varad

Kokku

millest: pandikirjad

millest: väärtpaberistamised

millest: valitsemissektori emiteeritud

millest: finantssektori äriühingute emiteeritud

millest: finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud

Keskpangad ja valitsemissektor

Finantssektori äriühingud

Finantssektorivälised äriühingud

Kodumajapidamised

millest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud

millest: kinnisvaraga tagatud laenud

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Keskpanga poolne rahastamine (igat liiki, sealhulgas repotehingud)

Koormatud varad

0020

Sobitatud kohustused

0030

Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid

Koormatud varad

0040

Sobitatud kohustused

0050

Börsivälised tuletisinstrumendid

Koormatud varad

0060

Sobitatud kohustused

0070

Repolepingud

Koormatud varad

0080

Sobitatud kohustused

0090

Muud tagatud hoiused kui repolepingud

Koormatud varad

0100

Sobitatud kohustused

0110

Emiteeritud pandikirjad

Koormatud varad

0120

Sobitatud kohustused

0130

Emiteeritud väärtpaberistamised

Koormatud varad

0140

Sobitatud kohustused

0150

Muud emiteeritud võlaväärpaberid kui pandikirjad ja väärtpaberistamised

Koormatud varad

0160

Sobitatud kohustused

0170

Muud koormatise allikad

Koormatud varad

0180

Tingimuslikud kohustused või laenuks antud väärtpaberid

0190

Koormatud varad kokku

0200

aktsepteeritakse keskpankade puhul

0210

Koormamata varad kokku

0220

aktsepteeritakse keskpankade puhul

0230

Koormatud + koormamata varad

F 36.02 -TÄIENDATUD ANDMED. II OSA (AE-ADV-2)

Koormatise allikad

Varad/Kohustused

Tagatise liik — Liigitamine varaliigi lõikes

Kokku

Nõudelaenud

Omakapitaliinstrumendid

Võlaväärtpaberid

Muud laenud ja ettemaksed kui nõudelaenud

Muu saadud tagatis

Muud emiteeritud oma võlaväärpaberid kui oma pandikirjad või väärtpaberistamised

Kokku

millest: pandikirjad

millest: väärtpaberistamised

millest: valitsemissektori emiteeritud

millest: finantssektori äriühingute emiteeritud

millest: finantssektoriväliste äriühingute emiteeritud

Keskpangad ja valitsemissektor

Finantssektori äriühingud

Finantssektorivälised äriühingud

Kodumajapidamised

millest: konsolideerimisgrupi muude üksuste emiteeritud

millest: kinnisvaraga tagatud laenud

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Keskpanga poolne rahastamine (igat liiki, sealhulgas repotehingud)

Saadud koormatud tagatis

0020

Sobitatud kohustused

0030

Börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid

Saadud koormatud tagatis

0040

Sobitatud kohustused

0050

Börsivälised tuletisinstrumendid

Saadud koormatud tagatis

0060

Sobitatud kohustused

0070

Repolepingud

Saadud koormatud tagatis

0080

Sobitatud kohustused

0090

Muud tagatud hoiused kui repolepingud

Saadud koormatud tagatis

0100

Sobitatud kohustused

0110

Emiteeritud pandikirjad

Saadud koormatud tagatis

0120

Sobitatud kohustused

0130

Emiteeritud väärtpaberistamised

Saadud koormatud tagatis

0140

Sobitatud kohustused

0150

Muud emiteeritud võlaväärpaberid kui pandikirjad ja väärtpaberistamised

Saadud koormatud tagatis

0160

Sobitatud kohustused

0170

Muud koormatise allikad

Saadud koormatud tagatis

0180

Tingimuslikud kohustused või laenuks antud väärtpaberid

0190

Saadud koormatud tagatis kokku

0200

aktsepteeritakse keskpankade puhul

0210

Saadud koormamata tagatis kokku

0220

aktsepteeritakse keskpankade puhul

0230

Saadud koormatud + koormamata tagatis kokku

Ei märgita konsolideeritud alusel kajastatavas vormis.

Ei märgita ühelgi juhul.

XVI LISA

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid