|
+285 artikla 1. |
285 artikla 1.Jos nettoutusryhmään sovelletaan vakuusvajesopimusta (margin agreement) ja ne arvostetaan päivittäin markkinahintaan, laitoksen on laskettava efektiivinen EPE tässä kohdassa säädetyllä tavalla. Jos sisäisessä mallissa otetaan huomioon vakuuksien vaikutukset estimoitaessa EE:n arvoa, laitos voi toimivaltaisten viranomaisten luvalla käyttää mallin tuottamaa EE:n arvoa sellaisenaan 284 artiklan 5 kohtaan sisältyvässä laskelmassa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tällaisen luvan ainoastaan, jos ne todentavat, että sisäisessä mallissa otetaan asianmukaisesti huomioon vakuuksien vaikutukset estimoitaessa EE:n arvoa. Laitoksen, joka ei ole saanut tällaista lupaa, on käytettävä yhtä seuraavista efektiivisistä EPE-luvuista:
a)
efektiivinen EPE laskettuna ottamatta huomioon mahdollista vakuutta, joka on hallussa tai asetettu vakuusvaatimuksen vuoksi, lisättynä mahdollisella vakuudella, joka on asetettu vastapuolelle riippumatta päivittäisestä arvostus- ja vakuusmenettelystä tai nykyhetken vastapuoliriskistä;
b)
efektiivinen EPE, laskettuna riskin potentiaalisena kasvuna riskivakuusjakson aikana lisättynä suuremmalla seuraavista:
i)
nykyhetken vastapuoliriski mukaan lukien kaikki mahdolliset hallussa olevat tai asetetut vakuudet, paitsi vaaditut tai kiistanalaiset vakuudet;
ii)
suurin nettoriski, mukaan lukien vakuusvajesopimuksen mukainen vakuus, joka ei laukaisisi vakuuden vaatimista. Tässä määrässä on näyttävä kaikki vakuusvajesopimuksen mukaiset sovellettavat kynnykset, siirron vähimmäismäärät, itsenäiset määrät ja alkumarginaalit. Sovellettaessa b alakohtaa laitosten on laskettava korotukset liiketoimien markkinahinnan odotettuna positiivisena muutoksena riskivakuusjakson aikana. ►C2 Vakuusarvon muutokset on otettava huomioon käyttäen 4 luvun 4 jakson mukaista valvojan ◄ määrittämää vakioarvon leikkausta tai rahoitusvakuuksien kattavan menetelmän mukaista omat arvonleikkaustekijät -lähestymistapaa, mutta vakuusmaksuja ei oleteta tehtäväksi riskivakuusjakson aikana. Riskivakuusjaksoon sovelletaan 2–5 kohdassa vahvistettuja vähimmäisaikoja. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|