|
+36 artikla 1. |
36 artikla 1.Sijoituspalveluyritysten, jotka eivät täytä 12 artiklan 1 kohdan mukaisia pienen ja ilman sidossuhteita olevan sijoituspalveluyrityksen edellytyksiä, on laskettava asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvä vastuuarvo tätä osaa sovellettaessa laskemalla yhteen seuraavat:
a)
positiivinen määrä, jolla sijoituspalveluyrityksen pitkät positiot ylittävät sen lyhyet positiot kaikissa kaupankäyntivarastoon sisältyvissä asianomaisen asiakkaan liikkeeseen laskemissa rahoitusvälineissä ja jota laskettaessa jokaisen rahoitusvälineen nettopositio lasketaan 22 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti;
b)
25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, kyseisen asiakkaan kanssa tehtyjen sopimusten ja liiketoimien vastuuarvo, joka lasketaan 27 artiklassa säädetyllä tavalla. Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa sijoituspalveluyrityksen, joka RtM K -tekijöiden mukaisen vaatimuksen soveltamiseksi laskee kaupankäyntivaraston positioita koskevat omien varojen vaatimukset 23 artiklassa vahvistetun menetelmän mukaisesti, on laskettava nettopositio näiden positioiden keskittymäriskin laskemiseksi 22 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti. Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa sijoituspalveluyrityksen, joka K-TCD:tä laskettaessa laskee omien varojen vaatimukset soveltamalla tämän asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä, on laskettava tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten ja liiketoimien vastuuarvo soveltamalla asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 6 luvun 3, 4 tai 5 jaksossa esitettyä menetelmää. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|