LIITE XVI

TASEEN SITOUTUMISIA KOSKEVAT LOMAKKEET
Lomakkeen numero	Lomakkeen koodi	Lomakkeen/lomakeryhmän nimi	Lyhytnimi
		A OSA – YLEISKATSAUS TASEEN SITOUTUMISIIN
32.1	F 32.01	RAPORTOIVAN LAITOKSEN OMAISUUSERÄT	AE-ASS
32.2	F 32.02	SAADUT VAKUUDET	AE-COL
32.3	F 32.03	OMAT KATETUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT JA ARVOPAPERISTAMISET, JOTKA ON LASKETTU LIIKKEESEEN MUTTA JOITA EI OLE VIELÄ PANTATTU	AE-NPL
32.4	F 32.04	TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEET	AE-SOU
		B OSA – MATURITEETTITIEDOT
33	F 33.00	MATURITEETTIA KOSKEVAT TIEDOT	AE-MAT
		C OSA – EHDOLLISET TASEEN SITOUTUMISET
34	F 34.00	EHDOLLISET TASEEN SITOUTUMISET	AE-CONT
		D OSA – KATETUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT
35	F 35.00	KATETTUJEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKU	AE-CB
		E OSA – KEHITTYNEET TIEDOT
36.1	F 36.01	KEHITTYNEET TIEDOT I OSA	AE-ADV1
36.2	F 36.02	KEHITTYNEET TIEDOT OSA II	AE-ADV2

F 32.01 – RAPORTOIVAN LAITOKSEN OMAISUUSERÄT (AE-ASS)

		Kiinnitettyjen omaisuuserien kirjanpitoarvo				Vakuussidonnaisten omaisuuserien käypä arvo			Kiinnittämättömien omaisuuserien kirjanpitoarvo				Kiinnittämättömien omaisuuserien käypä arvo
			joista: konsernin muiden yritysten liikkeeseen laskemat	joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät	joista kiinnittämättöminä EHQLA- ja HQLA-varoiksi hyväksyttäviä		joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät	joista kiinnittämättöminä EHQLA- ja HQLA-varoiksi hyväksyttäviä		joista: konsernin muiden yritysten liikkeeseen laskemat	joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät	joista EHQLA- ja HQLA-varoja		joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät	joista EHQLA- ja HQLA-varoja
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Raportoivan laitoksen omaisuuserät
0015	joista: ehdot täyttävät haltuun uskotut varat
0020	Vaadittaessa maksettavat lainat
0030	Oman pääoman ehtoiset instrumentit
0040	Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
0050	joista: katetut joukkovelkakirjalainat
0060	joista: arvopaperistamiset
0070	joista: julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat
0080	joista: rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat
0090	joista: muiden kuin rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat
0100	Muut lainat ja ennakot kuin vaadittaessa maksettavat lainat
0110	Joista: kiinteistövakuudelliset lainat
0120	Muut omaisuuserät

F 32.02 – SAADUT VAKUUDET (AE-COL)

		Saatujen vakuussidonnaisten vakuuksien tai liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden käypä arvo				Kiinnittämättömät
						Vakuuskäyttöön soveltuvien saatujen vakuuksien tai liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden käypä arvo				Vakuuskäyttöön soveltumattomien saatujen vakuuksien tai liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden nimellisarvo
			joista: konsernin muiden yritysten liikkeeseen laskemat	joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät	joista kiinnittämättöminä EHQLA- ja HQLA-varoiksi hyväksyttäviä		joista: konsernin muiden yritysten liikkeeseen laskemat	joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät	joista EHQLA- ja HQLA-varoja
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Raportoivan laitoksen saamat vakuudet
0140	Vaadittaessa maksettavat lainat
0150	Oman pääoman ehtoiset instrumentit
0160	Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
0170	joista: katetut joukkovelkakirjalainat
0180	joista: arvopaperistamiset
0190	joista: julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat
0200	joista: rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat
0210	joista: muiden kuin rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat
0220	Muut lainat ja ennakot kuin vaadittaessa maksettavat lainat
0230	Muut saadut vakuudet
0240	Muut omat liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin omat katetut joukkovelkakirjalainat tai arvopaperistamiset
0245	Omat katetut joukkovelkakirjalainat ja arvopaperistamiset, jotka on laskettu liikkeeseen mutta joita ei ole vielä pantattu
0250	OMAISUUSERIEN, SAATUJEN VAKUUKSIEN JA LIIKKEESEEN LASKETTUJEN OMIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN ARVOPAPEREIDEN KOKONAISMÄÄRÄ

F 32.03 – OMAT KATETUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT JA ARVOPAPERISTAMISET, JOTKA ON LASKETTU LIIKKEESEEN MUTTA JOITA EI OLE VIELÄ PANTATTU (AE-NPL)

		Kiinnittämättömät
		Kohde-etuutena olevan omaisuuserien poolin kirjanpitoarvo	Liikkeeseen laskettujen vakuuskäyttöön soveltuvien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden käypä arvo			Vakuuskäyttöön soveltumattomien liikkeeseen laskettujen omien vieraan pääoman ehtoisten arvopapereiden nimellisarvo
		Kohde-etuutena olevan omaisuuserien poolin kirjanpitoarvo		joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät	joista kiinnittämättöminä EHQLA- ja HQLA-varoiksi hyväksyttäviä
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Omat katetut joukkovelkakirjalainat ja arvopaperistamiset, jotka on laskettu liikkeeseen mutta joita ei ole vielä pantattu
0020	Liikkeeseen lasketut säilytettävät katetut joukkovelkakirjalainat
0030	Liikkeeseen lasketut säilytettävät arvopaperistamiset
0040	Ylin luokka
0050	Välivaiheen luokka
0060	Suuririskisin luokka

F 32.04 – TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEET (AE-SOU)

		Vastineena olevat velat, ehdolliset velat tai lainaksi annetut arvopaperit		Muut liikkeeseen lasketut varat, saadut vakuudet ja omat vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin kiinnitetyt katetut joukkovelkakirjalainat ja arvopaperistamiset
			joista: konsernin muilta yrityksiltä		joista: saadut uudelleenkäytetyt vakuudet	joista: omat kiinnitetyt vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Valikoitujen rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo
0020	Johdannaiset
0030	Joista: OTC-johdannaiset
0040	Talletukset
0050	Takaisinostosopimukset
0060	joista: keskuspankit
0070	Muut vakuudelliset talletukset kuin takaisinostosopimukset
0080	joista: keskuspankit
0090	Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
0100	joista: liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat
0110	joista: liikkeeseen lasketut arvopaperistamiset
0120	Muut taseen sitoutumisten lähteet
0130	Saatujen lainasitoumusten nimellisarvo
0140	Saatujen rahoitustakausten nimellisarvo
0150	Muuta kuin käteisvakuutta vastaan lainaksi otettujen arvopapereiden käypä arvo
0160	Muut
0170	TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ

			Ei tarvitse täyttää konsolidoidussa mallissa.
			Ei tarvitse täyttää milloinkaan.

F 33.00 – MATURITEETTITIEDOT (AE-MAT)

		Velkojen jäljellä oleva maturiteetti
		Avoin maturiteetti	Yön yli	> 1 päivä <= 1 viikko	> 1 viikko <= 2 viikkoa	> 2 viikkoa <=1 kuukausi	> 1 kuukausi <= 3 kuukautta	> 3 kuukautta <= 6 kuukautta	> 6 kuukautta <= 1 vuosi	> 1 vuosi <= 2 vuotta	> 2 vuotta <= 3 vuotta	> 3 vuotta <= 5 vuotta	> 5 vuotta <= 10 vuotta	> 10 vuotta
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Kiinnitetyt omaisuuserät
0020	Uudelleenkäytetyt saadut vakuudet (saava osuus)
0030	Uudelleenkäytetyt saadut vakuudet (uudelleenkäyttävä osuus)

F 34.00 – EHDOLLISET TASEEN SITOUTUMISET (AE-CONT)

		Vastineena olevat velat, ehdolliset velat tai lainaksi annetut arvopaperit	Ehdolliset taseen sitoutumiset
			A. Kiinnitettyjen omaisuuserien käypä arvo alenee 30 prosenttia	B. Merkittävien valuuttojen 10 prosentin arvonalennuksen nettovaikutus
				Ylimääräiset kiinnitetyt omaisuuserät
			Ylimääräiset kiinnitetyt omaisuuserät	Merkittävä valuutta 1	Merkittävä valuutta 2	…	Merkittävä valuutta n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Valikoitujen rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo
0020	Johdannaiset
0030	Joista: OTC-johdannaiset
0040	Talletukset
0050	Takaisinostosopimukset
0060	joista: keskuspankit
0070	Muut vakuudelliset talletukset kuin takaisinostosopimukset
0080	joista: keskuspankit
0090	Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit
0100	joista: liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat
0110	joista: liikkeeseen lasketut arvopaperistamiset
0120	Muut taseen sitoutumisten lähteet
0170	TASEEN SITOUTUMISTEN LÄHTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ

F 35.00 – KATETTUJEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKU (AE-CB)

Lomakkeen z-akseli

Vakuussammion tunnistetiedot (avoin)

		Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan mukainen		Katettuihin joukkovelkakirjoihin liittyvät velat													Vakuussammio
		Asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan mukainen		Raportointipäivä	+ 6 kuukautta	+ 12 kuukautta	+ 2 vuotta	+ 5 vuotta	+ 10 vuotta	Vakuussammion johdannaispositiot, joiden nettomarkkina-arvo on negatiivinen	Katettuja joukkovelkakirjalainoja koskevat ulkoiset luottoluokitukset						Raportointipäivä	+ 6 kuukautta	+ 12 kuukautta	+ 2 vuotta	+ 5 vuotta	+ 10 vuotta	Vakuussammion johdannaispositiot, joiden nettomarkkina-arvo on positiivinen	Vakuussammion määrä, joka ylittää vakuuksia koskevat vähimmäisvaatimukset
		[KYLLÄ/EI]	Jos vastaus on KYLLÄ, ilmoittakaa vakuussammion ensisijainen omaisuusluokka																					sovellettavan lakisääteisen katettujen joukkovelkakirjalainojen järjestelmän mukaan	katettua joukkovelkakirjalainaa koskevan nykyisen ulkoisen luottoluokituksen säilyttämistä koskevan luottoluokituslaitosten menetelmän mukaan
		[KYLLÄ/EI]								Raportointipäivä	Luottoluokituslaitos 1	Luottoluokitus 1	Luottoluokituslaitos 2	Luottoluokitus 2	Luottoluokituslaitos 3	Luottoluokitus 3							Raportointipäivä		Luottoluokituslaitos 1	Luottoluokituslaitos 2	Luottoluokituslaitos 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nimellisarvo
0020	Nykyarvo (swap) / markkina-arvo
0030	Omaisuuseräkohtainen arvo
0040	Kirjanpitoarvo

F 36.01 – KEHITTYNEET TIEDOT I OSA (AE-ADV-1)

Taseen sitoutumisten lähteet

Varat/velat

Vakuuden tyyppi – luokittelu omaisuuserän tyypin perusteella

Yhteensä

Vaadittaessa maksettavat lainat

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Muut lainat ja ennakot kuin vaadittaessa maksettavat lainat

Muut varat

Yhteensä

joista: katetut joukkovelkakirjalainat

joista: arvopaperistamiset

joista: julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat

joista: rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat

joista: muiden kuin rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat

Keskuspankit ja julkisyhteisöt

Rahoitusalan yritykset

Muut kuin rahoitusalan yritykset

Kotitaloudet

joista: konsernin muiden yritysten liikkeeseen laskemat

Joista: kiinteistövakuudelliset lainat

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Keskuspankkirahoitus (kaikki rahoitustyypit, ml. esim. reposopimukset)

Kiinnitetyt omaisuuserät

0020

Vastineena olevat velat

0030

Pörssilistatut johdannaiset

Kiinnitetyt omaisuuserät

0040

Vastineena olevat velat

0050

OTC-johdannaiset

Kiinnitetyt omaisuuserät

0060

Vastineena olevat velat

0070

Takaisinostosopimukset

Kiinnitetyt omaisuuserät

0080

Vastineena olevat velat

0090

Muut vakuudelliset talletukset kuin takaisinostosopimukset

Kiinnitetyt omaisuuserät

0100

Vastineena olevat velat

0110

Liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat

Kiinnitetyt omaisuuserät

0120

Vastineena olevat velat

0130

Liikkeeseen lasketut arvopaperistamiset

Kiinnitetyt omaisuuserät

0140

Vastineena olevat velat

0150

Muut liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin katetut joukkovelkakirjalainat ja arvopaperistamiset

Kiinnitetyt omaisuuserät

0160

Vastineena olevat velat

0170

Muut taseen sitoutumisten lähteet

Kiinnitetyt omaisuuserät

0180

Ehdolliset velat tai lainaksi annetut arvopaperit

0190

Kiinnitetyt omaisuuserät yhteensä

0200

joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät

0210

Kiinnittämättömät omaisuuserät yhteensä

0220

joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät

0230

Kiinnitetyt ja kiinnittämättömät omaisuuserät

F 36.02 – KEHITTYNEET TIEDOT II OSA (AE-ADV-2)

Taseen sitoutumisten lähteet

Varat/velat

Vakuuden tyyppi – luokittelu omaisuuserän tyypin perusteella

Yhteensä

Vaadittaessa maksettavat lainat

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit

Muut lainat ja ennakot kuin vaadittaessa maksettavat lainat

Muut saadut vakuudet

Muut omat liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin omat katetut joukkovelkakirjalainat tai arvopaperistamiset

Yhteensä

joista: katetut joukkovelkakirjalainat

joista: arvopaperistamiset

joista: julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat

joista: rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat

joista: muiden kuin rahoitusalan yritysten liikkeeseen laskemat

Keskuspankit ja julkisyhteisöt

Rahoitusalan yritykset

Muut kuin rahoitusalan yritykset

Kotitaloudet

joista: konsernin muiden yritysten liikkeeseen laskemat

Joista: kiinteistövakuudelliset lainat

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Keskuspankkirahoitus (kaikki rahoitustyypit, ml. esim. reposopimukset)

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0020

Vastineena olevat velat

0030

Pörssilistatut johdannaiset

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0040

Vastineena olevat velat

0050

OTC-johdannaiset

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0060

Vastineena olevat velat

0070

Takaisinostosopimukset

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0080

Vastineena olevat velat

0090

Muut vakuudelliset talletukset kuin takaisinostosopimukset

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0100

Vastineena olevat velat

0110

Liikkeeseen lasketut katetut joukkovelkakirjalainat

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0120

Vastineena olevat velat

0130

Liikkeeseen lasketut arvopaperistamiset

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0140

Vastineena olevat velat

0150

Muut liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit kuin katetut joukkovelkakirjalainat ja arvopaperistamiset

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0160

Vastineena olevat velat

0170

Muut taseen sitoutumisten lähteet

Saadut kiinnitetyt vakuudet

0180

Ehdolliset velat tai lainaksi annetut arvopaperit

0190

Saadut kiinnitetyt vakuudet yhteensä

0200

joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät

0210

Saadut kiinnittämättömät vakuudet yhteensä

0220

joista: keskuspankin kanssa suoritettaviin operaatioihin hyväksyttävät

0230

Saadut kiinnitetyt ja kiinnittämättömät vakuudet

Ei tarvitse täyttää konsolidoidussa mallissa.

Ei tarvitse täyttää milloinkaan.

LIITE XVI

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit