ANEXA XVI

FORMULARE PRIVIND GREVAREA CU SARCINI A ACTIVELOR
Număr formular	Cod formular	Denumirea formularului/grupului de formulare	Denumire scurtă
		PARTEA A — PREZENTARE GENERALĂ A GREVĂRII CU SARCINI
32.1	F 32.01	ACTIVELE INSTITUȚIEI RAPORTOARE	AE-ASS
32.2	F 32.02	GARANȚII REALE PRIMITE	AE-COL
32.3	F 32.03	OBLIGAȚIUNI PROPRII GARANTATE ȘI SECURITIZĂRI PROPRII EMISE CARE NU AU FOST GAJATE ÎNCĂ	AE-NPL
32.4	F 32.04	SURSE DE GREVARE CU SARCINI	AE-SOU
		PARTEA B — DATE PRIVIND SCADENȚA
33	F 33.00	DATE PRIVIND SCADENȚA	AE-MAT
		PARTEA C — GREVAREA CU SARCINI CONTINGENTĂ
34	F 34.00	GREVAREA CU SARCINI CONTINGENTĂ	AE-CONT
		PARTEA D — OBLIGAȚIUNI GARANTATE
35	F 35.00	EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI GARANTATE	AE-CB
		PARTEA E — DATE AVANSATE
36.1	F 36.01	DATE AVANSATE. PARTEA I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DATE AVANSATE. PARTEA II	AE-ADV2

F 32.01 — ACTIVELE INSTITUȚIEI RAPORTOARE (AE-ASS)

		Valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini				Valoarea justă a activelor grevate cu sarcini			Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini				Valoarea justă a activelor negrevate cu sarcini
			din care: emise de alte entități ale grupului	din care: eligibile pentru operațiuni cu banca centrală	din care EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional		din care: eligibile pentru operațiuni cu banca centrală	din care EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional		din care: emise de alte entități ale grupului	din care: eligibile pentru operațiuni cu banca centrală	din care EHQLA și HQLA		din care: eligibile pentru operațiuni cu banca centrală	din care EHQLA și HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Activele instituției raportoare
0015	din care: active fiduciare eligibile
0020	Împrumuturi la vedere
0030	Instrumente de capitaluri proprii
0040	Titluri de datorie
0050	din care: obligațiuni garantate
0060	din care: securitizări
0070	din care: emise de administrații publice
0080	din care: emise de societăți financiare
0090	din care: emise de societăți nefinanciare
0100	Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere
0110	din care: credite garantate cu bunuri imobile
0120	Alte active

F 32.02 — GARANȚII REALE PRIMITE (AE-COL)

		Valoarea justă a garanțiilor reale primite și grevate cu sarcini sau a titlurilor proprii de datorie emise				Negrevate cu sarcini
						Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise disponibile pentru a fi grevate cu sarcini				Valoarea nominală a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini
			din care: emise de alte entități ale grupului	din care: eligibile pentru operațiuni cu banca centrală	din care EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional		din care: emise de alte entități ale grupului	din care: eligibile pentru operațiuni cu banca centrală	din care EHQLA și HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Garanții reale primite de instituția raportoare
0140	Împrumuturi la vedere
0150	Instrumente de capitaluri proprii
0160	Titluri de datorie
0170	din care: obligațiuni garantate
0180	din care: securitizări
0190	din care: emise de administrații publice
0200	din care: emise de societăți financiare
0210	din care: emise de societăți nefinanciare
0220	Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere
0230	Alte garanții reale primite
0240	Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările proprii
0245	Obligațiuni proprii garantate și securitizări proprii emise care nu au fost gajate încă
0250	TOTAL ACTIVE, GARANȚII REALE PRIMITE ȘI TITLURI PROPRII DE DATORIE EMISE

F 32.03 — OBLIGAȚIUNI PROPRII GARANTATE ȘI SECURITIZĂRI PROPRII EMISE CARE NU AU FOST GAJATE ÎNCĂ (AE-NPL)

		Negrevate cu sarcini
		Valoarea contabilă a portofoliului de active-suport	Valoarea justă a titlurilor proprii de datorie emise disponibile pentru a fi grevate cu sarcini			Valoarea nominală a titlurilor proprii de datorie emise care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini
		Valoarea contabilă a portofoliului de active-suport		din care: eligibile pentru operațiuni cu banca centrală	din care EHQLA și HQLA eligibile din punct de vedere noțional
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Obligațiuni proprii garantate și securitizări proprii emise care nu au fost gajate încă
0020	Obligațiuni garantate emise reținute
0030	Securitizări emise reținute
0040	Rang superior
0050	Tip mezanin
0060	Prima pierdere

F 32.04 — SURSE DE GREVARE CU SARCINI (AE-SOU)

		Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut		Active, garanții reale primite și titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările grevate cu sarcini
			din care: de la alte entități ale grupului		din care: garanții reale primite reutilizate	din care: titluri proprii de datorie grevate cu sarcini
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate
0020	Instrumente financiare derivate
0030	din care: extrabursiere
0040	Depozite
0050	Acorduri de răscumpărare
0060	din care: bănci centrale
0070	Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare
0080	din care: bănci centrale
0090	Titluri de datorie emise
0100	din care: obligațiuni garantate emise
0110	din care: securitizări emise
0120	Alte surse de grevare cu sarcini
0130	Valoarea nominală a angajamentelor de creditare primite
0140	Valoarea nominală a garanțiilor financiare primite
0150	Valoarea justă a titlurilor luate cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul
0160	Altele
0170	TOTAL SURSE DE GREVARE CU SARCINI

			Formular care nu se completează pe o bază consolidată
			A nu se completa în niciun caz

F 33.00 — DATE PRIVIND SCADENȚA (AE-MAT)

		Scadența reziduală a datoriilor
		Scadență deschisă	Overnight	> 1 zi <= 1săpt.	> 1 săpt. <= 2 săpt.	> 2 săpt. <= 1 lună	> 1 lună <= 3 luni	> 3 luni <= 6 luni	> 6 luni <= 1 an	>1 an <= 2 ani	>2 ani <= 3 ani	3 ani <=5 ani	5 ani <= 10 ani	> 10 ani
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Active grevate cu sarcini
0020	Garanții reale primite reutilizate (partea care primește)
0030	Garanții reale primite reutilizate (partea care reutilizează)

F 34.00 — GREVARE CU SARCINI CONTINGENTĂ (AE-CONT)

		Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut	Grevarea cu sarcini contingentă
			A. Scăderea cu 30 % a valorii juste a activelor grevate cu active	B. Efectul net al deprecierii cu 10 % a monedelor semnificative
				Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini
			Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini	Moneda semnificativă 1	Moneda semnificativă 2	…	Moneda semnificativă n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate
0020	Instrumente financiare derivate
0030	din care: extrabursiere
0040	Depozite
0050	Acorduri de răscumpărare
0060	din care: bănci centrale
0070	Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare
0080	din care: bănci centrale
0090	Titluri de datorie emise
0100	din care: obligațiuni garantate emise
0110	din care: securitizări emise
0120	Alte surse de grevare cu sarcini
0170	TOTAL SURSE DE GREVARE CU SARCINI

F 35.00 — EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI GARANTATE (AE-CB)

axa z

Identificatorul portofoliului de acoperire (deschis)

		Respectarea dispozițiilor articolului 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013		Datoriile aferente obligațiunilor garantate													Portofoliul de acoperire
				Data de raportare	+ 6 luni	+ 12 luni	+ 2 ani	+ 5 ani	+ 10 ani	Poziții pe instrumente financiare derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă negativă	Ratingul de credit extern al unei obligațiuni garantate						Data de raportare	+ 6 luni	+ 12 luni	+ 2 ani	+ 5 ani	+ 10 ani	Poziții pe instrumente financiare derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă	Cuantumul portofoliului de acoperire peste cerințele de acoperire minimă
		[DA/NU]	Dacă „DA”, indicați principala clasă de active a portofoliului de acoperire								Ratingul de credit extern al unei obligațiuni garantate													conform regimului statutar relevant al obligațiunii garantate	conform metodologiei agențiilor de rating de credit pentru a menține ratingul de credit extern actual al obligațiunii garantate
		[DA/NU]								Data de raportare	Agenția de rating de credit 1	Ratingul de credit 1	Agenția de rating de credit 2	Ratingul de credit 2	Agenția de rating de credit 3	Ratingul de credit 3							Data de raportare		Agenția de rating de credit 1	Agenția de rating de credit 2	Agenția de rating de credit 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Valoarea nominală
0020	Valoarea actualizată (swap)/Valoarea de piață
0030	Valoarea specifică a activului
0040	Valoarea contabilă

F 36.01 – DATE AVANSATE. PARTEA I (AE-ADV-1)

Surse de grevare cu sarcini

Active/Datorii

Tipul de garanție reală — Clasificare în funcție de tipul activelor

Total

Împrumuturi la vedere

Instrumente de capitaluri proprii

Titluri de datorie

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

Alte active

Total

din care: obligațiuni garantate

din care: securitizări

din care: emise de administrații publice

din care: emise de societăți financiare

din care: emise de societăți nefinanciare

Bănci centrale și administrații publice

Societăți financiare

Societăți nefinanciare

Gospodării

din care: emise de alte entități ale grupului

din care: credite garantate cu bunuri imobile

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Finanțare de la banca centrală (de toate tipurile, incluzând, de exemplu, contractele repo)

Active grevate cu sarcini

0020

Datorii corespunzătoare

0030

Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă

Active grevate cu sarcini

0040

Datorii corespunzătoare

0050

Instrumente financiare derivate extrabursiere

Active grevate cu sarcini

0060

Datorii corespunzătoare

0070

Acorduri de răscumpărare

Active grevate cu sarcini

0080

Datorii corespunzătoare

0090

Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare

Active grevate cu sarcini

0100

Datorii corespunzătoare

0110

Titluri emise reprezentând obligațiuni garantate

Active grevate cu sarcini

0120

Datorii corespunzătoare

0130

Securitizări emise

Active grevate cu sarcini

0140

Datorii corespunzătoare

0150

Titluri de datorie emise, altele decât obligațiuni garantate și securitizări

Active grevate cu sarcini

0160

Datorii corespunzătoare

0170

Alte surse de grevare cu sarcini

Active grevate cu sarcini

0180

Datorii contingente sau titluri de valoare acordate cu împrumut

0190

Total active grevate cu sarcini

0200

din care eligibile pentru operațiuni cu banca centrală

0210

Total active negrevate cu sarcini

0220

din care eligibile pentru operațiuni cu banca centrală

0230

Active grevate + negrevate

F 36.02 — DATE AVANSATE. PARTEA II (AE-ADV-2)

Surse de grevare cu sarcini

Active/Datorii

Tipul de garanție reală — Clasificare în funcție de tipul activelor

Total

Împrumuturi la vedere

Instrumente de capitaluri proprii

Titluri de datorie

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

Alte garanții reale primite

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările proprii

Total

din care: obligațiuni garantate

din care: securitizări

din care: emise de administrații publice

din care: emise de societăți financiare

din care: emise de societăți nefinanciare

Bănci centrale și administrații publice

Societăți financiare

Societăți nefinanciare

Gospodării

din care: emise de alte entități ale grupului

din care: credite garantate cu bunuri imobile

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Finanțare de la banca centrală (de toate tipurile, incluzând, de exemplu, contractele repo)