1. Stressattu VaR-malli on testattava käyttämällä sillä saatuja tuloksia riskinhallintapäätöksissä. …

Stressattu VaR-malli on testattava käyttämällä sillä saatuja tuloksia riskinhallintapäätöksissä. Stressatulla VaR-mallilla saatuja tuloksia on käytettävä täydentämään riskinhallinta-analyysia, joka perustuu VaR-laskentamallin päivittäisiin tuloksiin. Ylemmän johdon on seurattava ja tarkistettava stressatulla VaR-mallilla saatuja tuloksia säännöllisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/