1. Il-mudell tal-VaR taħt Stress għandu jkun soġġett għal test tal-użu permezz tal-użu tal-eżitu …

Il-mudell tal-VaR taħt Stress għandu jkun soġġett għal test tal-użu permezz tal-użu tal-eżitu tal-VaR taħt Stress f’deċiżjonijiet ta’ ġestjoni tar-riskji. L-eżitu tal-VaR taħt Stress għandu jiġi implimentat bħala suppliment għall-analiżi tal-ġestjoni tar-riskji bbażata fuq l-eżitu ta’ kuljum ta’ mudell tal-VaR. Ir-riżultati tal-VaR taħt Stress għandhom jiġu ssorveljati u riveduti b’mod perjodiku mill-maniġment superjuri.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/