+36 artikla Vastuuarvon laskenta
---+36 artikla 1.
---+36 artikla 2.
---+36 artikla 3.

36 artikla Vastuuarvon laskenta

1. Yleiskatsaus

,
36 artikla 1.

Sijoituspalveluyritysten, jotka eivät täytä 12 artiklan 1 kohdan mukaisia pienen ja ilman sidossuhteita olevan sijoituspalveluyrityksen edellytyksiä, on laskettava asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvä vastuuarvo tätä osaa sovellettaessa laskemalla yhteen seuraavat:

a) 

positiivinen määrä, jolla sijoituspalveluyrityksen pitkät positiot ylittävät sen lyhyet positiot kaikissa kaupankäyntivarastoon sisältyvissä asianomaisen asiakkaan liikkeeseen laskemissa rahoitusvälineissä ja jota laskettaessa jokaisen rahoitusvälineen nettopositio lasketaan 22 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti;

b) 

25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, kyseisen asiakkaan kanssa tehtyjen sopimusten ja liiketoimien vastuuarvo, joka lasketaan 27 artiklassa säädetyllä tavalla.

Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa sijoituspalveluyrityksen, joka RtM K -tekijöiden mukaisen vaatimuksen soveltamiseksi laskee kaupankäyntivaraston positioita koskevat omien varojen vaatimukset 23 artiklassa vahvistetun menetelmän mukaisesti, on laskettava nettopositio näiden positioiden keskittymäriskin laskemiseksi 22 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa sijoituspalveluyrityksen, joka K-TCD:tä laskettaessa laskee omien varojen vaatimukset soveltamalla tämän asetuksen 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä, on laskettava tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten ja liiketoimien vastuuarvo soveltamalla asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 6 luvun 3, 4 tai 5 jaksossa esitettyä menetelmää.
36 artikla 2.
Asiakaskokonaisuuteen liittyvä vastuuarvo saadaan laskemalla asiakaskokonaisuuteen kuuluviin yksittäisiin asiakkaisiin liittyvät vastuut yhteen, minkä jälkeen niitä käsitellään yhtenä vastuuna.
36 artikla 3.
Laskiessaan asiakkaaseen tai asiakaskokonaisuuteen liittyvää vastuuarvoa sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet yksilöidäkseen merkityksellisten liiketoimien kohde-etuutena olevat omaisuuserät ja kohde-etuuteen liittyvien vastuiden vastapuolen.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit