+28 artikla 1

28 artikla 1

1.   Arvioidessaan, täyttääkö laitos asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bh artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetyt hyödykeriskin mallintamista koskevat vaatimukset, toimivaltaisen viranomaisen on

a)

edellytettävä, että laitos

i)

toimittaa luettelon kaikista hyödyketyypeistä, joille laitoksen salkku on herkkä;

ii)

selventää kunkin i alakohdassa tarkoitetun hyödyketyypin osalta, sovelletaanko kyseiseen hyödyketyyppiin ainoastaan kyseisen hyödykkeen spot-hintaa vai kohdistuuko siihen muita riskitekijöitä, implisiittiset volatiliteetit mukaan lukien;

iii)

toimittaa herkkyysanalyysin, jossa tarkastellaan sen salkun herkkyyttä kullekin a alakohdassa tarkoitetulle hyödyketyypille;

b)

tarkastettava, yksilöidäänkö laitoksen sisäisissä toimintatavoissa asianmukaisia mittareita asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bh artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun hyödykemarkkinoiden olennaisuuden arvioimiseksi, ja jos hyödykemarkkina on määritetty olennaiseksi, mallinnetaanko kukin eri hyödyke erikseen laitoksen sisäisessä riskienmittausmallissa;

c)

tarkastettava, mitataanko sellaisten samankaltaisten mutta epäidenttisten hyödykkeiden välinen perusteriski, joiden suhteen laitoksella on olennaisia vastuita, eri toimituspaikasta tai maturiteettieroista johtuva perusteriski mukaan lukien;

d)

arvioitava, mitataanko hyödykekäyrien muutosten riski asianmukaisesti tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti;

e)

arvioitava, mitataanko hyödykeriskiin liittyvä vegariski asianmukaisesti tämän asetuksen 30 artiklan mukaisesti.

Sovellettaessa c alakohtaa toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, mallintaako laitos kaksi eri hyödykettä suoraan vai mittaako se perusteriskin perusteriskitekijän avulla.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit