+28. cikk 1

28. cikk 1

(1)   Az illetékes hatóságok annak értékelésekor, hogy az intézmény megfelel-e az 575/2013/EU rendelet 325bh. cikke (1) bekezdésének f) pontjában az árukockázat modellezésével kapcsolatban meghatározott követelményeknek:

a)

előírják, hogy az intézmény:

i.

adja meg azon árutípusok jegyzékét, amelyek tekintetében portfóliója érzékeny;

ii.

az i. pontban említett árutípusok tekintetében tisztázza, hogy azokra kizárólag az adott árutípus azonnali ára vagy más kockázati tényezők vonatkoznak-e, beleértve az implikált volatilitásokat;

iii.

az a) pontban említett minden egyes árutípus tekintetében készítsen érzékenységi elemzést portfóliójáról;

b)

ellenőrzik, hogy az intézmény belső szabályai meghatároznak-e olyan mérőszámokat, amelyek alkalmasak az 575/2013/EU rendelet 325bh. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett árupiac lényegességének értékelésére, és hogy a lényegesként azonosított árupiacok esetében az egyes különböző árukat kifejezetten modellezték-e az intézmény belső kockázatmérési modelljében;

c)

ellenőrzik, hogy az intézmény figyelembe veszi-e az azon hasonló, de nem azonos áruk közötti báziskockázatot, amelyekkel szemben lényeges kitettséggel rendelkezik, ideértve az eltérő szállítási helyből és a lejárati eltérésekből eredő báziskockázatot is;

d)

értékelik, hogy az e rendelet 29. cikkében előírtak szerint kellően figyelembe van-e véve az árugörbék változásának kockázata;

e)

értékelik, hogy az e rendelet 30. cikkében előírtak szerint kellően figyelembe van-e véve az árukockázathoz kapcsolódó vega kockázat.

Az illetékes hatóságok a c) pont alkalmazásában ellenőrzik, hogy az intézmény két adott különböző árut közvetlenül modellez-e, vagy báziskockázati tényező segítségével méri a bázist.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok