LIITE XXVIII

IRRBB-LOMAKKEET
Lomakkeen numero	Lomakkeen koodi	Osoitus	Lomakkeen/lomakeryhmän nimi
IRRBB:N ARVIOINTI: OMAN PÄÄOMAN TALOUDELLISEN ARVON / NETTOKORKOTULON POIKKEAVIEN ARVOJEN TESTIT JA MARKKINA-ARVON MUUTOKSET [NELJÄNNESVUOSITTAIN]
1	J 01.00	Kaikki laitokset	IRRBB:N ARVIOINTI: OMAN PÄÄOMAN TALOUDELLISEN ARVON / NETTOKORKOTULON POIKKEAVIEN ARVOJEN TESTIT JA MARKKINA-ARVON MUUTOKSET
HERKKYYSARVIOIDEN ERITTELY [NELJÄNNESVUOSITTAIN]
2	J 02.00	Suuret laitokset	HERKKYYSARVIOIDEN ERITTELY
3	J 03.00	Muut laitokset	HERKKYYSARVIOIDEN ERITTELY (YKSINKERTAISTETTU MUILLE LAITOKSILLE)
4	J 04.00	Pienet tai rakenteeltaan yksinkertaiset laitokset	HERKKYYSARVIOIDEN ERITTELY (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE)
UUDELLEENHINNOITELTAVAT KASSAVIRRAT [NELJÄNNESVUOSITTAIN]
5	J 05.00	Suuret laitokset	UUDELLEENHINNOITELTAVAT KASSAVIRRAT
6	J 06.00	Muut laitokset	UUDELLEENHINNOITELTAVAT KASSAVIRRAT (YKSINKERTAISTETTU MUILLE LAITOKSILLE)
7	J 07.00	Pienet tai rakenteeltaan yksinkertaiset laitokset	UUDELLEENHINNOITELTAVAT KASSAVIRRAT (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE)
MERKITYKSELLISET PARAMETRIT [NELJÄNNESVUOSITTAIN]
8	J 08.00	Suuret laitokset	MERKITYKSELLISET PARAMETRIT
9	J 09.00	Muut laitokset sekä pienet tai rakenteeltaan yksinkertaiset laitokset	MERKITYKSELLISET PARAMETRIT (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE SEKÄ MUILLE LAITOKSILLE)
LAADULLISET TIEDOT [VUOSITTAIN]
10,1	J 10.01	Suuret laitokset	YLEISET LAADULLISET TIEDOT
10,2	J 10.02	Suuret laitokset	LAADULLISET TIEDOT VALUUTTAKOHTAISESTI
11,1	J 11.01	Muut laitokset sekä pienet tai rakenteeltaan yksinkertaiset laitokset	YLEISET LAADULLISET TIEDOT (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE SEKÄ MUILLE LAITOKSILLE)
11,2	J 11.02	Muut laitokset sekä pienet tai rakenteeltaan yksinkertaiset laitokset	LAADULLISET TIEDOT VALUUTTAKOHTAISESTI (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE SEKÄ MUILLE LAITOKSILLE)

J 01.00 – IRRBB:N ARVIOINTI: OMAN PÄÄOMAN TALOUDELLISEN ARVON / NETTOKORKOTULON POIKKEAVIEN ARVOJEN TESTIT JA MARKKINA-ARVON MUUTOKSET

Valuutta:

[EUR-Lex]

		Määrä
		0010
Oman pääoman taloudellinen arvo (EVE)
ΔEVE pahimmassa skenaariossa	0010
ΔEVE:n suhdeluku pahimmassa skenaariossa	0020
EVE perusskenaariossa ja valvonnallisessa häiriöskenaariossa
EVE:n taso perusskenaariossa	0030
ΔEVE samanaikaisessa nousuhäiriössä	0040
ΔEVE samanaikaisessa laskuhäiriössä	0050
ΔEVE jyrkentyvässä häiriössä	0060
ΔEVE tasaantuvassa häiriössä	0070
ΔEVE lyhyiden korkojen nousuhäiriössä	0080
ΔEVE lyhyiden korkojen laskuhäiriössä	0090
Nettokorkotulo (NII)
ΔNII pahimmassa skenaariossa	0100
ΔNII:n suhdeluku pahimmassa skenaariossa	0110
NII perusskenaariossa ja valvonnallisessa häiriöskenaariossa
NII:n taso perusskenaariossa	0120
ΔNII samanaikaisessa nousuhäiriössä	0130
ΔNII samanaikaisessa laskuhäiriössä	0140
Sisäisen mittausjärjestelmän (IMS) markkina-arvon (MV) muutokset
MV perusskenaariossa ja valvonnallisessa häiriöskenaariossa
Markkina-arvon taso perusskenaariossa	0150
ΔMV samanaikaisessa nousuhäiriössä	0160
ΔMV samanaikaisessa laskuhäiriössä	0170
Muut valuutat: Korkohäiriöiden koko
Samanaikainen häiriö	0180
Lyhyt korkohäiriö	0190
Pitkä korkohäiriö	0200

J 02.00 – HERKKYYSARVIOIDEN ERITTELY

Valuutta:

[EUR-Lex]

		Kirjanpitoarvo	Duraatio	Pankin arvio IRRBB-herkkyyksistä, mukaan lukien käyttäytymisperusteiset, ehdolliset ja automaattiset optiot
				Oman pääoman taloudellinen arvo (EVE)							Nettokorkotulo (NII)			Markkina-arvo (MV)
				EVE:n taso – perusskenaario	ΔEVE – samanaikainen nousuhäiriö	ΔEVE – samanaikainen laskuhäiriö	ΔEVE – jyrkentyvä häiriö	ΔEVE – tasaantuva häiriö	ΔEVE – lyhyiden korkojen nousuhäiriö	ΔEVE – lyhyiden korkojen laskuhäiriö	NII:n taso – perusskenaario	ΔNII – samanaikainen nousuhäiriö	ΔNII – samanaikainen laskuhäiriö	MV:n taso – perusskenaario	ΔMV – samanaikainen nousuhäiriö	ΔMV – samanaikainen laskuhäiriö
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VARAT YHTEENSÄ	0010
joista: automaattisista optioista johtuvat	0020
Keskuspankki	0030
Pankkien väliset	0040
Luotot	0050
joista: kiinteäkorkoiset	0060
joista: järjestämättömät	0070
Vähittäisvastuut	0080
joista: kiinteistövakuudelliset	0090
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0100
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0110
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0120
joista: kiinteäkorkoiset	0130
Varoja suojaavat johdannaiset	0140
joista: kiinteäkorkoiset	0150
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0160
Muita varoja suojaavat	0170
Muut	0180
Taseen ulkopuoliset varat: ehdolliset varat	0190
VELAT YHTEENSÄ	0200
joista: automaattisista optioista johtuvat	0210
Keskuspankki	0220
Pankkien väliset	0230
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0240
joista: kiinteäkorkoiset	0250
joista: ensisijainen lisäpääoma (AT1) tai toissijainen pääoma (T2)	0260
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0270
joista: kiinteäkorkoiset	0280
joista: ydinosa	0290
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0300
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0310
joista: kiinteäkorkoiset	0320
joista: ydinosa	0330
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0340
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0350
joista: kiinteäkorkoiset	0360
joista: ydinosa	0370
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0380
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0390
joista: kiinteäkorkoiset	0400
joista: toiminnalliset talletukset	0410
Määräaikaistalletukset	0420
joista: kiinteäkorkoiset	0430
Vähittäistalletukset	0440
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0450
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0460
Velkoja suojaavat johdannaiset	0470
joista: kiinteäkorkoiset	0480
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0490
Muita velkoja suojaavat	0500
Muut	0510
Taseen ulkopuoliset velat: Ehdolliset velat	0520
Muut johdannaiset (nettovara/-velka)	0530
LISÄTIETOERÄT
Nettojohdannaiset	0540
Nettokorkopositio ilman johdannaisia	0550
Nettokorkopositio johdannaisten kanssa	0560
Varat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0570
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0580
Johdannaiset	0590
Muut	0600
Velat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0610
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0620
Johdannaiset	0630
Muut	0640

J 03.00 – HERKKYYSARVIOIDEN ERITTELY (YKSINKERTAISTETTU MUILLE LAITOKSILLE)

Valuutta:

[EUR-Lex]

		Kirjanpitoarvo	Duraatio	Pankin arvio IRRBB-herkkyyksistä, mukaan lukien käyttäytymisperusteiset, ehdolliset ja automaattiset optiot
				Oman pääoman taloudellinen arvo (EVE)							Nettokorkotulo (NII)			Markkina-arvo (MV)
				EVE:n taso – perusskenaario	ΔEVE – samanaikainen nousuhäiriö	ΔEVE – samanaikainen laskuhäiriö	ΔEVE – jyrkentyvä häiriö	ΔEVE – tasaantuva häiriö	ΔEVE – lyhyiden korkojen nousuhäiriö	ΔEVE – lyhyiden korkojen laskuhäiriö	NII:n taso – perusskenaario	ΔNII – samanaikainen nousuhäiriö	ΔNII – samanaikainen laskuhäiriö	MV:n taso – perusskenaario	ΔMV – samanaikainen nousuhäiriö	ΔMV – samanaikainen laskuhäiriö
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VARAT YHTEENSÄ	0010
Keskuspankki	0030
Pankkien väliset	0040
Luotot	0050
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0120
Varoja suojaavat johdannaiset	0140
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0160
Muita varoja suojaavat	0170
Muut	0180
Taseen ulkopuoliset varat: ehdolliset varat	0190
VELAT YHTEENSÄ	0200
Keskuspankki	0220
Pankkien väliset	0230
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0240
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0270
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0310
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0350
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0390
Määräaikaistalletukset	0420
Velkoja suojaavat johdannaiset	0470
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0490
Muita velkoja suojaavat	0500
Muut	0510
Taseen ulkopuoliset velat: Ehdolliset velat	0520
Muut johdannaiset (nettovara/-velka)	0530
LISÄTIETOERÄT
Nettojohdannaiset	0540
Nettokorkopositio ilman johdannaisia	0550
Nettokorkopositio johdannaisten kanssa	0560
Varat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0570
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0580
Johdannaiset	0590
Muut	0600
Velat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0610
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0620
Johdannaiset	0630
Muut	0640

J 04.00 – HERKKYYSARVIOIDEN ERITTELY (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE)

Valuutta:

[EUR-Lex]

		Kirjanpitoarvo	Duraatio	Pankin arvio IRRBB-herkkyyksistä, mukaan lukien käyttäytymisperusteiset, ehdolliset ja automaattiset optiot
				Oman pääoman taloudellinen arvo (EVE)							Nettokorkotulo (NII)			Markkina-arvo (MV)
				EVE:n taso – perusskenaario	ΔEVE – samanaikainen nousuhäiriö	ΔEVE – samanaikainen laskuhäiriö	ΔEVE – jyrkentyvä häiriö	ΔEVE – tasaantuva häiriö	ΔEVE – lyhyiden korkojen nousuhäiriö	ΔEVE – lyhyiden korkojen laskuhäiriö	NII:n taso – perusskenaario	ΔNII – samanaikainen nousuhäiriö	ΔNII – samanaikainen laskuhäiriö	MV:n taso – perusskenaario	ΔMV – samanaikainen nousuhäiriö	ΔMV – samanaikainen laskuhäiriö
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
VARAT YHTEENSÄ	0010
Taseen ulkopuoliset varat: ehdolliset varat	0190
VELAT YHTEENSÄ	0200
Taseen ulkopuoliset velat: ehdolliset velat	0520
LISÄTIETOERÄT
Varat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0570
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0580
Johdannaiset	0590
Muut	0600
Velat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0610
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0620
Johdannaiset	0630
Muut	0640

J 05.00 – UUDELLEENHINNOITELTAVAT KASSAVIRRAT

Valuutta:	[EUR-Lex]
Mallinnus:	[EUR-Lex]

		Kiinteäkorkoiset																									Vaihtuvakorkoiset
		Nimellismäärä				Painotettu keskimääräinen tuotto	Painotettu keskimääräinen maturiteetti (sopimusperusteinen)	Uudelleenhinnoittelun aikataulu kaikille laskennallisille uudelleenhinnoiteltaville kassavirroille																			Nimellismäärä				Painotettu keskimääräinen tuotto	Painotettu keskimääräinen maturiteetti (sopimusperusteinen)	Uudelleenhinnoittelun aikataulu kaikille laskennallisille uudelleenhinnoiteltaville kassavirroille
			% joissa kytkettyjä tai nimenomaisia automaattisia optioita		% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta	Enemmän kuin 2 vuotta, enintään 3 vuotta	Enemmän kuin 3 vuotta, enintään 4 vuotta	Enemmän kuin 4 vuotta, enintään 5 vuotta	Enemmän kuin 5 vuotta, enintään 6 vuotta	Enemmän kuin 6 vuotta, enintään 7 vuotta	Enemmän kuin 7 vuotta, enintään 8 vuotta	Enemmän kuin 8 vuotta, enintään 9 vuotta	Enemmän kuin 9 vuotta, enintään 10 vuotta	Enemmän kuin 10 vuotta, enintään 15 vuotta	Enemmän kuin 15 vuotta, enintään 20 vuotta	Enemmän kuin 20 vuotta		% joissa kytkettyjä tai nimenomaisia automaattisia optioita		% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta
			Ostetut	Myydyt	% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta	Enemmän kuin 2 vuotta, enintään 3 vuotta	Enemmän kuin 3 vuotta, enintään 4 vuotta	Enemmän kuin 4 vuotta, enintään 5 vuotta	Enemmän kuin 5 vuotta, enintään 6 vuotta	Enemmän kuin 6 vuotta, enintään 7 vuotta	Enemmän kuin 7 vuotta, enintään 8 vuotta	Enemmän kuin 8 vuotta, enintään 9 vuotta	Enemmän kuin 9 vuotta, enintään 10 vuotta	Enemmän kuin 10 vuotta, enintään 15 vuotta	Enemmän kuin 15 vuotta, enintään 20 vuotta	Enemmän kuin 20 vuotta		Ostetut	Myydyt	% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VARAT YHTEENSÄ	0010
Keskuspankki	0030
Pankkien väliset	0040
Luotot	0050
joista: järjestämättömät	0070
Vähittäisvastuut	0080
joista: kiinteistövakuudelliset	0090
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0100
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0110
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0120
Varoja suojaavat johdannaiset	0140
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0160
Muita varoja suojaavat	0170
Muut	0180
Taseen ulkopuoliset varat: ehdolliset varat	0190
VELAT YHTEENSÄ	0200
Keskuspankki	0220
Pankkien väliset	0230
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0240
joista: ensisijainen lisäpääoma (AT1) tai toissijainen pääoma (T2)	0260
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0270
joista: ydinosa	0290
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0300
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0310
joista: ydinosa	0330
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0340
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0350
joista: ydinosa	0370
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0380
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0390
joista: toiminnalliset talletukset	0410
Määräaikaistalletukset	0420
Vähittäistalletukset	0440
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0450
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0460
Velkoja suojaavat johdannaiset	0470
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0490
Muita velkoja suojaavat	0500
Muut	0510
Taseen ulkopuoliset velat: ehdolliset velat	0520
Muut johdannaiset (nettovara/-velka)	0530
LISÄTIETOERÄT
Varat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0570
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0580
Johdannaiset	0590
Muut	0600
Velat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0610
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0620
Johdannaiset	0630
Muut	0640

J 06.00 – UUDELLEENHINNOITELTAVAT KASSAVIRRAT (YKSINKERTAISTETTU MUILLE LAITOKSILLE)

Valuutta:	[EUR-Lex]
Mallinnus:	[EUR-Lex]

		Kiinteäkorkoiset																									Vaihtuvakorkoiset
		Nimellismäärä				Painotettu keskimääräinen tuotto	Painotettu keskimääräinen maturiteetti (sopimusperusteinen)	Uudelleenhinnoittelun aikataulu kaikille laskennallisille uudelleenhinnoiteltaville kassavirroille																			Nimellismäärä				Painotettu keskimääräinen tuotto	Painotettu keskimääräinen maturiteetti (sopimusperusteinen)	Uudelleenhinnoittelun aikataulu kaikille laskennallisille uudelleenhinnoiteltaville kassavirroille
			% joissa kytkettyjä tai nimenomaisia automaattisia optioita		% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta	Enemmän kuin 2 vuotta, enintään 3 vuotta	Enemmän kuin 3 vuotta, enintään 4 vuotta	Enemmän kuin 4 vuotta, enintään 5 vuotta	Enemmän kuin 5 vuotta, enintään 6 vuotta	Enemmän kuin 6 vuotta, enintään 7 vuotta	Enemmän kuin 7 vuotta, enintään 8 vuotta	Enemmän kuin 8 vuotta, enintään 9 vuotta	Enemmän kuin 9 vuotta, enintään 10 vuotta	Enemmän kuin 10 vuotta, enintään 15 vuotta	Enemmän kuin 15 vuotta, enintään 20 vuotta	Enemmän kuin 20 vuotta		% joissa kytkettyjä tai nimenomaisia automaattisia optioita		% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta
			Ostetut	Myydyt	% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta	Enemmän kuin 2 vuotta, enintään 3 vuotta	Enemmän kuin 3 vuotta, enintään 4 vuotta	Enemmän kuin 4 vuotta, enintään 5 vuotta	Enemmän kuin 5 vuotta, enintään 6 vuotta	Enemmän kuin 6 vuotta, enintään 7 vuotta	Enemmän kuin 7 vuotta, enintään 8 vuotta	Enemmän kuin 8 vuotta, enintään 9 vuotta	Enemmän kuin 9 vuotta, enintään 10 vuotta	Enemmän kuin 10 vuotta, enintään 15 vuotta	Enemmän kuin 15 vuotta, enintään 20 vuotta	Enemmän kuin 20 vuotta		Ostetut	Myydyt	% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VARAT YHTEENSÄ	0010
Keskuspankki	0030
Pankkien väliset	0040
Luotot	0050
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0120
Varoja suojaavat johdannaiset	0140
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0160
Muita varoja suojaavat	0170
Muut	0180
Taseen ulkopuoliset varat: ehdolliset varat	0190
VELAT YHTEENSÄ	0200
Keskuspankki	0220
Pankkien väliset	0230
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0240
joista: ensisijainen lisäpääoma (AT1) tai toissijainen pääoma (T2)	0260
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0270
joista: ydinosa	0290
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0300
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0310
joista: ydinosa	0330
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0340
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0350
joista: ydinosa	0370
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0380
Eräpäivättömät talletukset: Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0390
joista: toiminnalliset talletukset	0410
Määräaikaistalletukset	0420
Vähittäistalletukset	0440
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0450
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0460
Velkoja suojaavat johdannaiset	0470
Vieraan pääoman ehtoisia arvopapereita suojaavat	0490
Muita velkoja suojaavat	0500
Muut	0510
Taseen ulkopuoliset velat: ehdolliset velat	0520
Muut johdannaiset (nettovara/-velka)	0530
LISÄTIETOERÄT
Varat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0570
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0580
Johdannaiset	0590
Muut	0600
Velat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0610
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0620
Johdannaiset	0630
Muut	0640

J 07.00 – UUDELLEENHINNOITELTAVAT KASSAVIRRAT (YKSINKERTAISTETTU MUILLE LAITOKSILLE)

Valuutta:	[EUR-Lex]
Mallinnus:	[EUR-Lex]

		Kiinteäkorkoiset																									Vaihtuvakorkoiset
		Nimellismäärä				Painotettu keskimääräinen tuotto	Painotettu keskimääräinen maturiteetti (sopimusperusteinen)	Uudelleenhinnoittelun aikataulu kaikille laskennallisille uudelleenhinnoiteltaville kassavirroille																			Nimellismäärä				Painotettu keskimääräinen tuotto	Painotettu keskimääräinen maturiteetti (sopimusperusteinen)	Uudelleenhinnoittelun aikataulu kaikille laskennallisille uudelleenhinnoiteltaville kassavirroille
			% joissa kytkettyjä tai nimenomaisia automaattisia optioita		% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta	Enemmän kuin 2 vuotta, enintään 3 vuotta	Enemmän kuin 3 vuotta, enintään 4 vuotta	Enemmän kuin 4 vuotta, enintään 5 vuotta	Enemmän kuin 5 vuotta, enintään 6 vuotta	Enemmän kuin 6 vuotta, enintään 7 vuotta	Enemmän kuin 7 vuotta, enintään 8 vuotta	Enemmän kuin 8 vuotta, enintään 9 vuotta	Enemmän kuin 9 vuotta, enintään 10 vuotta	Enemmän kuin 10 vuotta, enintään 15 vuotta	Enemmän kuin 15 vuotta, enintään 20 vuotta	Enemmän kuin 20 vuotta		% joissa kytkettyjä tai nimenomaisia automaattisia optioita		% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta
			Ostetut	Myydyt	% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta	Enemmän kuin 2 vuotta, enintään 3 vuotta	Enemmän kuin 3 vuotta, enintään 4 vuotta	Enemmän kuin 4 vuotta, enintään 5 vuotta	Enemmän kuin 5 vuotta, enintään 6 vuotta	Enemmän kuin 6 vuotta, enintään 7 vuotta	Enemmän kuin 7 vuotta, enintään 8 vuotta	Enemmän kuin 8 vuotta, enintään 9 vuotta	Enemmän kuin 9 vuotta, enintään 10 vuotta	Enemmän kuin 10 vuotta, enintään 15 vuotta	Enemmän kuin 15 vuotta, enintään 20 vuotta	Enemmän kuin 20 vuotta		Ostetut	Myydyt	% käyttäytymisperusteisesti mallinnettu			Yön yli	Enemmän kuin yön yli, enintään 1 kk	Enemmän kuin 1 kk, enintään 3 kk	Enemmän kuin 3 kk, enintään 6 kk	Enemmän kuin 6 kk, enintään 9 kk	Enemmän kuin 9 kk, enintään 12 kk	Enemmän kuin 12 kk, enintään 1,5 vuotta	Enemmän kuin 1,5 vuotta, enintään 2 vuotta
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
VARAT YHTEENSÄ	0010
Keskuspankki	0030
Pankkien väliset	0040
Luotot	0050
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0120
Varoja suojaavat johdannaiset	0140
Muut	0180
Taseen ulkopuoliset varat: ehdolliset varat	0190
VELAT YHTEENSÄ	0200
Keskuspankki	0220
Pankkien väliset	0230
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0240
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0270
joista: ydinosa	0290
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0300
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0310
joista: ydinosa	0330
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0340
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0350
joista: ydinosa	0370
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0380
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan tukkuasiakkaat	0390
joista: toiminnalliset talletukset	0410
Määräaikaistalletukset	0420
Vähittäistalletukset	0440
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0450
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0460
Velkoja suojaavat johdannaiset	0470
Muut	0510
Taseen ulkopuoliset velat: ehdolliset velat	0520
Muut johdannaiset (nettovara/-velka)	0530
LISÄTIETOERÄT
Varat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0570
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0580
Johdannaiset	0590
Muut	0600
Velat yhteensä, markkina-arvon vaikutus mukaan lukien	0610
Liikkeeseen lasketut vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0620
Johdannaiset	0630
Muut	0640

J 08.00 – MERKITYKSELLISET PARAMETRIT

Valuutta:

[EUR-Lex]

		nimellismäärä		Perusskenaario (sopimusperusteinen)	Perusskenaario (käyttäytymisperusteinen)	Samanaikainen nousuhäiriö	Samanaikainen laskuhäiriö	Jyrkentyvä häiriö	Tasaantuva häiriö	Lyhyiden korkojen nousuhäiriö	Lyhyiden korkojen laskuhäiriö
		nimellismäärä	Käyttäytymisperusteisesti mallinnettu (%)	Perusskenaario (sopimusperusteinen)	Perusskenaario (käyttäytymisperusteinen)	Samanaikainen nousuhäiriö	Samanaikainen laskuhäiriö	Jyrkentyvä häiriö	Tasaantuva häiriö	Lyhyiden korkojen nousuhäiriö	Lyhyiden korkojen laskuhäiriö
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Eräpäivättömät talletukset – Käyttäytymisperusteinen mallinnus
Keskimääräiset uudelleenhinnoittelupäivät ennen mallinnusta ja sen jälkeen
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0010
joista: ydinosa	0020
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0030
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0040
joista: ydinosa	0050
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0060
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0070
joista: ydinosa	0080
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0090
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan tukkuasiakkaat	0100
joista: toiminnalliset talletukset	0110
Pass through -korko 1 vuoden aikajänteellä
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0120
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0130
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0140
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan tukkuasiakkaat	0150
Kiinteäkorkoiset – Ennen eräpäivää tapahtuvan maksun riski
Keskimääräiset uudelleenhinnoittelupäivät ennen mallinnusta ja sen jälkeen
Luotot	0160
joista: järjestämättömät	0170
Vähittäisvastuut	0180
joista: kiinteistövakuudelliset	0190
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0200
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0210
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0220
Ehdolliset ennen eräpäivää tapahtuvien maksujen osuudet (vuosittainen keskiarvo)
Luotot	0230
joista: järjestämättömät	0240
Vähittäistalletukset	0250
joista: kiinteistövakuudelliset	0260
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0270
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0280
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0290
Kiinteäkorkoiset – etuaikainen lunastus
Keskimääräiset uudelleenhinnoittelupäivät ennen mallinnusta ja sen jälkeen
Määräaikaistalletukset	0300
Vähittäistalletukset	0310
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0320
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0330
Etuaikaisten lunastusten osuudet (kumulatiivinen keskiarvo)
Määräaikaistalletukset	0340
Vähittäistalletukset	0350
Rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0360
Rahoitusalan tukkuasiakkaat	0370

J 09.00 – MERKITYKSELLISET PARAMETRIT (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE SEKÄ MUILLE LAITOKSILLE)

Valuutta:

[EUR-Lex]

		Nimellismäärä		Perusskenaario (sopimusperusteinen)	Perusskenaario (käyttäytymisperusteinen)	Samanaikainen nousuhäiriö	Samanaikainen laskuhäiriö	Jyrkentyvä häiriö	Tasaantuva häiriö	Lyhyiden korkojen nousuhäiriö	Lyhyiden korkojen laskuhäiriö
		Nimellismäärä	Käyttäytymisperusteisesti mallinnettu (%)	Perusskenaario (sopimusperusteinen)	Perusskenaario (käyttäytymisperusteinen)	Samanaikainen nousuhäiriö	Samanaikainen laskuhäiriö	Jyrkentyvä häiriö	Tasaantuva häiriö	Lyhyiden korkojen nousuhäiriö	Lyhyiden korkojen laskuhäiriö
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
Eräpäivättömät talletukset – Käyttäytymisperusteinen mallinnus
Keskimääräiset uudelleenhinnoittelupäivät ennen mallinnusta ja sen jälkeen
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan maksuliikenne	0010
joista: ydinosa	0020
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0030
Eräpäivättömät talletukset: vähittäistallettajan muu kuin maksuliikenne	0040
joista: ydinosa	0050
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0060
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan ulkopuoliset tukkuasiakkaat	0070
joista: ydinosa	0080
joista: vapautettu 5 vuoden enimmäisajasta	0090
Eräpäivättömät talletukset: rahoitusalan tukkuasiakkaat	0100
joista: toiminnalliset talletukset	0110
Kiinteäkorkoiset – Ennen eräpäivää tapahtuvan maksun riski
Keskimääräiset uudelleenhinnoittelupäivät ennen mallinnusta ja sen jälkeen
Luotot	0160
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0220
Ehdolliset ennen eräpäivää tapahtuvien maksujen osuudet (keskiarvo)
Luotot	0230
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit	0290
Kiinteäkorkoiset – etuaikainen lunastus
Keskimääräiset uudelleenhinnoittelupäivät ennen mallinnusta ja sen jälkeen
Määräaikaistalletukset	0300
Etuaikaisten lunastusten osuudet (keskiarvo)
Määräaikaistalletukset	0340

J 10.00 – LAADULLISET TIEDOT

Oman pääoman taloudellisen arvon (EVE) ja nettokorkotulon (NII) SOT-testien arviointimenetelmä
SOT-testeihin (NII/EVE) käytetty menetelmä	0010
Toimivaltaisen viranomaisen vaatimus (NII/EVE)	0020
Nettokorkotulon (NII) menetelmä
Menetelmä (NII)	0030
Ehdolliset kassavirrat (NII)	0040
Optioriski (NII)	0050
Perusteriski (NII)	0060
Oman pääoman taloudellisen arvon (EVE) menetelmä
Menetelmä (EVE)	0070
Ehdolliset kassavirrat (EVE)	0080
Optioriski (EVE)	0090
Perusteriski (EVE)	0100
Katteet / muut korkovaihtelun osatekijät (EVE)	0110
Soveltamisala/olennaisuusrajat (NII/EVE)
Luottojen ennenaikaisista takaisinmaksuista perittävät seuraamusmaksut	0120
Eläkevelvoitteet / eläkejärjestelmän varat	0130
Järjestämättömät vastuut	0140
Kiinteäkorkoiset lainasitoumukset	0150
Ennen eräpäivää tapahtuvan maksun riski	0160
Etuaikaisen lunastuksen riski	0170
Laadulliset lisätiedot
Eräpäivättömien talletusten mallinnuksen yleismenetelmä	0180
Eräpäivättömien talletusten ydinosan saldojen määrittäminen	0190
Eräpäivättömien talletusten saldojen kannalta merkitykselliset tekijät	0200
Eräpäivättömien talletusten ydinosan saldot (ydinosan saldojen jaottelu)	0210
Eräpäivättömien talletusten uudelleenhinnoittelun viiden vuoden enimmäisaika IRRBB:n riskinhallinnassa	0220
Poikkeukset eräpäivättömien talletusten uudelleenhinnoittelun viiden vuoden enimmäisaikaan	0230
Rahoitusalan asiakkailta saatujen toiminnallisten eräpäivättömien talletusten mallinnus	0240
Koroista johtuvat taseen rakenteen muutokset	0250
IRRBB:n vähentämis- ja suojausstrategiat (EVE)	0260
IRRBB:n vähentämis- ja suojausstrategiat (NII)	0270
NII:n SOT-testien riskimittari sisäisessä mittausjärjestelmässä – Määräaikaisten vähittäistalletusten pass through -korko	0280
NII:n SOT-testien riskimittari sisäisessä mittausjärjestelmässä – Kiinteäkorkoisten vähittäislainojen pass through -korko	0290
Perusteriski	0300
Rahoitustoiminnan luottomarginaaliriski (CSRBB)	0310

Valuutta:

[EUR-Lex]

Riskitön tuottokäyrä (diskonttaus EVE:n SOT-testeissä)	0320
Riskitön tuottokäyrä (EVE:n sisäiset riskimittarit)	0330
Olennaisten oletusten muutos (EVE)	0340
Olennaisten oletusten muutos (NII)	0350
Häiriön jälkeinen korkolattia (NII/EVE)	0360

J 11.00 – LAADULLISET TIEDOT (YKSINKERTAISTETTU PIENILLE TAI RAKENTEELTAAN YKSINKERTAISILLE LAITOKSILLE SEKÄ MUILLE LAITOKSILLE)

Oman pääoman taloudellisen arvon (EVE) ja nettokorkotulon (NII) SOT-testien arviointimenetelmä
SOT-testeihin (NII/EVE) käytetty menetelmä	0010
Toimivaltaisen viranomaisen vaatimus (NII/EVE)	0020
Nettokorkotulon (NII) menetelmä
Menetelmä (NII)	0030
Ehdolliset kassavirrat (NII)	0040
Optioriski (NII)	0050
Perusteriski (NII)	0060
Oman pääoman taloudellisen arvon (EVE) menetelmä
Menetelmä (EVE)	0070
Ehdolliset kassavirrat (EVE)	0080
Optioriski (EVE)	0090
Perusteriski (EVE)	0100
Katteet / muut korkovaihtelun osatekijät (EVE)	0110
Soveltamisala/olennaisuusrajat (NII/EVE)
Luottojen ennenaikaisista takaisinmaksuista perittävät seuraamusmaksut	0120
Eläkevelvoitteet / eläkejärjestelmän varat	0130
Järjestämättömät vastuut	0140
Kiinteäkorkoiset lainasitoumukset	0150
Ennen eräpäivää tapahtuvan maksun riski	0160
Etuaikaisen lunastuksen riski	0170
Laadulliset lisätiedot
Eräpäivättömien talletusten mallinnuksen yleismenetelmä	0180
Eräpäivättömien talletusten ydinosan saldojen määrittäminen	0190
Eräpäivättömien talletusten saldojen kannalta merkitykselliset tekijät	0200
Eräpäivättömien talletusten ydinosan saldot (ydinosan saldojen jaottelu)	0210
Eräpäivättömien talletusten uudelleenhinnoittelun viiden vuoden enimmäisaika IRRBB:n riskinhallinnassa	0220
Poikkeukset eräpäivättömien talletusten uudelleenhinnoittelun viiden vuoden enimmäisaikaan	0230
Rahoitusalan asiakkailta saatujen toiminnallisten eräpäivättömien talletusten mallinnus	0240
IRRBB:n vähentämis- ja suojausstrategiat (EVE)	0260
IRRBB:n vähentämis- ja suojausstrategiat (NII)	0270
NII:n SOT-testien riskimittari sisäisessä mittausjärjestelmässä – Määräaikaisten vähittäistalletusten pass through -korko	0280
NII:n SOT-testien riskimittari sisäisessä mittausjärjestelmässä – Kiinteäkorkoisten vähittäislainojen pass through -korko	0290
Perusteriski	0300
Rahoitustoiminnan luottomarginaaliriski (CSRBB)	0310

Valuutta:

[EUR-Lex]

Riskitön tuottokäyrä (diskonttaus EVE:n SOT-testeissä)	0320
Riskitön tuottokäyrä (EVE:n sisäiset riskimittarit)	0330
Häiriön jälkeinen korkolattia (NII/EVE)	0360

LIITE XXVIII

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit