BIJLAGE XXVIII

IRRBB-TEMPLATES

Templatenummer

Templatecode

Adressaten

Naam template/groep templates

WAARDERING IRRBB: MUTATIES EVE/NII SOT EN MV [PER KWARTAAL]

1

J 01.00

Alle instellingen

WAARDERING IRRBB: MUTATIES EVE/NII SOT EN MV

UITSPLITSING GEVOELIGHEIDSSCHATTINGEN [PER KWARTAAL]

2

J 02.00

Grote instellingen

UITSPLITSING GEVOELIGHEIDSSCHATTINGEN

3

J 03.00

„Andere” instellingen

UITSPLITSING GEVOELIGHEIDSSCHATTINGEN (VEREENVOUDIGD VOOR „ANDERE” INSTELLINGEN)

4

J 04.00

SNCI’s

UITSPLITSING GEVOELIGHEIDSSCHATTINGEN (VEREENVOUDIGD VOOR SNCI’s)

KASSTROMEN UIT RENTEHERZIENINGEN [PER KWARTAAL]

5

J 05.00

Grote instellingen

KASSTROMEN UIT RENTEHERZIENINGEN

6

J 06.00

„Andere” instellingen

KASSTROMEN UIT RENTEHERZIENINGEN (VEREENVOUDIGD VOOR „ANDERE” INSTELLINGEN)

7

J 07.00

SNCI’s

KASSTROMEN UIT RENTEHERZIENINGEN (VEREENVOUDIGD VOOR SNCI’s)

RELEVANTE PARAMETERS [PER KWARTAAL]

8

J 08.00

Grote instellingen

RELEVANTE PARAMETERS

9

J 09.00

„Andere” instellingen en SNCI’s

RELEVANTE PARAMETERS (VEREENVOUDIGD VOOR SNCI’s EN „ANDERE” INSTELLINGEN)

KWALITATIEVE INFORMATIE [JAARLIJKS]

10,1

J 10.01

Grote instellingen

ALGEMENE KWALITATIEVE INFORMATIE

10,2

J 10.02

Grote instellingen

KWALITATIEVE INFORMATIE PER VALUTA

11,1

J 11.01

„Andere” instellingen en SNCI’s

ALGEMENE KWALITATIEVE INFORMATIE (VEREENVOUDIGD VOOR SNCI’s EN „ANDERE” INSTELLINGEN)

11,2

J 11.02

„Andere” instellingen en SNCI’s

ALGEMENE KWALITATIEVE INFORMATIE PER VALUTA (VEREENVOUDIGD VOOR SNCI’s EN „ANDERE” INSTELLINGEN)

J 01.00 – WAARDERING IRRBB: MUTATIES EVE/NII SOT EN MV

Valuta:

[EUR-Lex]

Bedrag

0010

Economische waarde eigen vermogen

Δ EVE in worstcasescenario

0010

Δ EVE-ratio in worstcasescenario

0020

EVE in basisscenario en in schokscenario’s voor toezichtdoeleinden

Niveau EVE in basisscenario

0030

Δ EVE bij parallelle opwaartse schok

0040

Δ EVE bij parallelle neerwaartse schok

0050

Δ EVE bij versteilende schok

0060

Δ EVE bij vervlakkende schok

0070

Δ EVE bij opwaartse schok korte rente

0080

Δ EVE bij neerwaartse schok korte rente

0090

Nettorente-inkomsten

Δ NII in worstcasescenario

0100

Δ NII-ratio in worstcasescenario

0110

NII in basisscenario en in schokscenario’s voor toezichtdoeleinden

Niveau NII in basisscenario

0120

Δ NII bij parallelle opwaartse schok

0130

Δ NII bij parallelle neerwaartse schok

0140

IMS mutaties marktwaarde

MV in basisscenario en in schokscenario’s voor toezichtdoeleinden

Niveau marktwaarde (MV) in basisscenario

0150

Δ MV bij parallelle opwaartse schok

0160

Δ MV bij parallelle neerwaartse schok

0170

Overige valuta: Omvang renteschokken

Parallelle schok

0180

Schok korte rente

0190

Schok lange rente

0200

J 02.00 – UITSPLITSING GEVOELIGHEIDSSCHATTINGEN

Valuta:

[EUR-Lex]

Boekwaarde

Duration

Schatting bank van IRRBB-gevoeligheden, incl. gedragsgedreven, voorwaardelijke en automatische optionaliteit

Economische waarde eigen vermogen (EVE)

Nettorente-inkomsten (NII)

Marktwaarde (MV)

Niveau EVE – Basisscenario

Δ EVE – Parallelle opwaartse schok

Δ EVE – Parallelle neerwaartse schok

Δ EVE – Versteilende schok

Δ EVE – Vervlakkende schok

Δ EVE – Opwaartse schok korte rente

Δ EVE – Neerwaartse schok korte rente

Niveau NII – Basisscenario

Δ NII – Parallelle opwaartse schok

Δ NII – Parallelle neerwaartse schok

Niveau MV – Basisscenario

Δ MV – Parallelle opwaartse schok

Δ MV – Parallelle neerwaartse schok

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

TOTAAL ACTIVA

0010

waarvan: als gevolg van automatische optionaliteit

0020

Centrale banken

0030

Interbancair

0040

Leningen en voorschotten

0050

waarvan: vastrentend

0060

waarvan: niet-renderend

0070

Particulieren en kleine partijen

0080

waarvan: gedekt door niet-zakelijk onroerend goed

0090

Wholesale niet-financiëlen

0100

Wholesale financiëlen

0110

Schuldbewijzen

0120

waarvan: vastrentend

0130

Derivaten die activa hedgen

0140

waarvan: vastrentend

0150

Hedging schuldbewijzen

0160

Hedging andere activa

0170

Andere

0180

Activa buiten balanstelling: voorwaardelijke activa

0190

TOTAAL PASSIVA

0200

waarvan: als gevolg van automatische optionaliteit

0210

Centrale banken

0220

Interbancair

0230

Uitgegeven schuldbewijzen

0240

waarvan: vastrentend

0250

waarvan: aanvullend tier 1 of tier 2

0260

NMD’s: Retaildeposito betaalrekening

0270

waarvan: vastrentend

0280

waarvan: kerncomponent

0290

waarvan: vrijgesteld van plafond 5 jaar

0300

NMD’s: Retaildeposito niet-betaalrekening

0310

waarvan: vastrentend

0320

waarvan: kerncomponent

0330

waarvan: vrijgesteld van plafond 5 jaar

0340

NMD’s: Wholesale niet-financiëlen

0350

waarvan: vastrentend

0360

waarvan: kerncomponent

0370

waarvan: vrijgesteld van plafond 5 jaar

0380

NMD’s: Wholesale financiëlen

0390

waarvan: vastrentend

0400

waarvan: operationele deposito’s

0410

Termijndeposito’s

0420

waarvan: vastrentend

0430

Particulieren en kleine partijen

0440

Wholesale niet-financiëlen

0450

Wholesale financiëlen

0460

Derivaten die passiva hedgen

0470

waarvan: vastrentend

0480

Hedging schuldbewijzen

0490

Hedging andere passiva

0500

Andere

0510

Passiva buiten balanstelling: Voorwaardelijke verplichtingen

0520

Andere derivaten (Netto activa/passiva)

0530

PRO-MEMORIEPOSTEN

Nettoderivaten

0540

Nettorentepositie zonder derivaten

0550

Nettorentepositie met derivaten

0560

Totaal activa met MV-impact

0570

Schuldbewijzen

0580

Derivaten

0590

Andere

0600

Totaal passiva met MV-impact

0610

Uitgegeven schuldbewijzen

0620

Derivaten

0630

Andere

0640

J 03.00 – UITSPLITSING GEVOELIGHEIDSSCHATTINGEN (VEREENVOUDIGD VOOR „ANDERE” INSTELLINGEN)

Valuta:

[EUR-Lex]

Boekwaarde

Duration

Schatting bank van IRRBB-gevoeligheden, incl. gedragsgedreven, voorwaardelijke en automatische optionaliteit

Economische waarde eigen vermogen (EVE)

Nettorente-inkomsten (NII)

Marktwaarde (MV)

Niveau EVE – Basisscenario

Δ EVE – Parallelle opwaartse schok

Δ EVE – Parallelle neerwaartse schok

Δ EVE – Versteilende schok

Δ EVE – Vervlakkende schok

Δ EVE – Opwaartse schok korte rente

Δ EVE – Neerwaartse schok korte rente

Niveau NII – Basisscenario

Δ NII – Parallelle opwaartse schok

Δ NII – Parallelle neerwaartse schok

Niveau MV – Basisscenario

Δ MV – Parallelle opwaartse schok

Δ MV – Parallelle neerwaartse schok

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

TOTAAL ACTIVA

0010

Centrale banken

0030

Interbancair

0040

Leningen en voorschotten

0050

Schuldbewijzen

0120

Derivaten die activa hedgen

0140

Hedging schuldbewijzen

0160

Hedging andere activa

0170

Andere

0180

Activa buiten balanstelling: voorwaardelijke activa

0190

TOTAAL PASSIVA

0200

Centrale banken

0220

Interbancair

0230

Uitgegeven schuldbewijzen

0240

NMD’s: Retaildeposito betaalrekening

0270

NMD’s: Retaildeposito niet-betaalrekening

0310

NMD’s: Wholesale niet-financiëlen

0350

NMD’s: Wholesale financiëlen

0390

Termijndeposito’s

0420

Derivaten die passiva hedgen

0470

Hedging schuldbewijzen

0490

Hedging andere passiva

0500

Andere

0510

Passiva buiten balanstelling: Voorwaardelijke verplichtingen

0520

Andere derivaten (Netto activa/passiva)

0530

PRO-MEMORIEPOSTEN

Nettoderivaten

0540

Nettorentepositie zonder derivaten

0550

Nettorentepositie met derivaten

0560

Totaal activa met MV-impact

0570

Schuldbewijzen

0580

Derivaten

0590

Andere

0600

Totaal passiva met MV-impact

0610

Uitgegeven schuldbewijzen

0620

Derivaten

0630

Andere

0640

J 04.00 – UITSPLITSING GEVOELIGHEIDSSCHATTINGEN (VEREENVOUDIGD VOOR SNCI’s)

Valuta:

[EUR-Lex]

Boekwaarde

Duration

Schatting bank van IRRBB-gevoeligheden, incl. gedragsgedreven, voorwaardelijke en automatische optionaliteit

Economische waarde eigen vermogen (EVE)

Nettorente-inkomsten (NII)

Marktwaarde (MV)

Niveau EVE – Basisscenario

Δ EVE – Parallelle opwaartse schok

Δ EVE – Parallelle neerwaartse schok

Δ EVE – Versteilende schok

Δ EVE – Vervlakkende schok

Δ EVE – Opwaartse schok korte rente

Δ EVE – Neerwaartse schok korte rente

Niveau NII – Basisscenario

Δ NII – Parallelle opwaartse schok

Δ NII – Parallelle neerwaartse schok

Niveau MV – Basisscenario

Δ MV – Parallelle opwaartse schok

Δ MV – Parallelle neerwaartse schok

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

TOTAAL ACTIVA

0010

Activa buiten balanstelling: voorwaardelijke activa

0190

TOTAAL PASSIVA

0200

Passiva buiten balanstelling: voorwaardelijke verplichtingen

0520

PRO-MEMORIEPOSTEN

Totaal activa met MV-impact

0570

Schuldbewijzen

0580

Derivaten

0590

Andere

0600

Totaal passiva met MV-impact

0610

Uitgegeven schuldbewijzen

0620

Derivaten

0630

Andere

0640

J 05.00 – KASSTROMEN UIT RENTEHERZIENINGEN

Valuta:

[EUR-Lex]

Modellering

[EUR-Lex]

Vastrentend

Variabelrentend

Notioneel bedrag

Gewogen gemiddelde rendement

Gewogen gemiddelde looptijd (contractueel)

Renteherzieningsschema voor alle kasstromen uit notionele renteherzieningen

Notioneel bedrag

Gewogen gemiddelde rendement

Gewogen gemiddelde looptijd (contractueel)

Renteherzieningsschema voor alle kasstromen uit notionele renteherzieningen

% met embedded of expliciete automatische optionaliteit

% onderhevig aan gedragsmodellering

Overnight

Langer dan overnight en tot 1 maand

Langer dan 1 maand en tot 3 maanden

Langer dan 3 maanden en tot 6 maanden

Langer dan 6 maanden en tot 9 maanden

Langer dan 9 maanden en tot 12 maanden

Langer dan 12 maanden en tot 1,5 jaar

Langer dan 1,5 jaar en tot 2 jaar

Langer dan 2 jaar en tot 3 jaar

Langer dan 3 jaar en tot 4 jaar

Langer dan 4 jaar en tot 5 jaar

Langer dan 5 jaar en tot 6 jaar

Langer dan 6 jaar en tot 7 jaar

Langer dan 7 jaar en tot 8 jaar

Langer dan 8 jaar en tot 9 jaar

Langer dan 9 jaar en tot 10 jaar

Langer dan 10 jaar en tot 15 jaar

Langer dan 15 jaar en tot 20 jaar

Langer dan 20 jaar

% met embedded of expliciete automatische optionaliteit

% onderhevig aan gedragsmodellering

Overnight

Langer dan overnight tot 1 maand

Langer dan 1 maand en tot 3 maanden

Langer dan 3 maanden en tot 6 maanden

Langer dan 6 maanden en tot 9 maanden

Langer dan 9 maanden en tot 12 maanden

Langer dan 12 maanden en tot 1,5 jaar

Langer dan 1,5 jaar en tot 2 jaar

Gekocht

Verkocht

Gekocht

Verkocht

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

TOTAAL ACTIVA

0010

Centrale banken

0030

Interbancair

0040

Leningen en voorschotten

0050

waarvan: niet-renderend

0070

Particulieren en kleine partijen

0080

waarvan: gedekt door niet-zakelijk onroerend goed

0090

Wholesale niet-financiëlen

0100

Wholesale financiëlen

0110

Schuldbewijzen

0120