LIITE I

COREP-RAPORTOINTILOMAKKEET

Lomakkeen numero

Lomakkeen koodi

Lomakkeen/lomakeryhmän nimi

Lyhytnimi

VAKAVARAISUUS

CA

1

C 01.00

OMAT VARAT

CA1

2

C 02.00

OWN FUNDS REQUIREMENTS

CA2

3

C 03.00

CAPITAL RATIOS

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUM ITEMS

CA4

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5

5.1

C 05.01

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5.1

5.2

C 05.02

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT: VALTIONTUKEA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT INSTRUMENTIT

CA5.2

RYHMÄN VAKAVARAISUUS

GS

6.1

C 06.01

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT – YHTEENSÄ

GS Total

6.2

C 06.02

RYHMÄN VAKAVARAISUUS: LIITTYNEITÄ LAITOKSIA KOSKEVAT TIEDOT

GS

LUOTTORISKI

CR

7

C 07.00

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: STANDARDIMENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR SA

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB

8.1

C 08.01

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR IRB 1

8.2

C 08.02

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKI: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET (jaoteltuina vastapuoliluokkien ja -ryhmien mukaan)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: ERITTELY PD-RAJOJEN MUKAAN

CR IRB 3

8.4

C 08.04

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN VIRTALASKELMAT

CR IRB 4

8.5

C 08.05

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: PD:N TOTEUTUMATESTAUS

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: PD:N TOTEUTUMATESTAUS ASETUKSEN (EU) N:o 575/2013 180 ARTIKLAN 1 KOHDAN F ALAKOHDAN MUKAISESTI (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: ERITYISKOHTEIDEN RAHOITUSTA KOSKEVA RYHMITTELYMENETELMÄ

CR IRB 6

8.7

C 08.07

LUOTTORISKI JA LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIT: IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET: IRB- JA SA-MENETELMIEN KÄYTÖN LAAJUUS

CR IRB 7

MAANTIETEELLINEN JAKAUTUMINEN

CR GB

9.1

C 09.01

Taulukko 9.1 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (standardimenetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Taulukko 9.2 – Vastuiden maantieteellinen jakautuminen vastapuolen asuinpaikan mukaan (IRB-menetelmän mukaiset vastuut)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Taulukko 9.4 – Sellaisten luottovastuiden erittely, jotka ovat merkityksellisiä laskettaessa vastasyklistä puskurikantaa maittain ja laitoskohtaista vastasyklistä puskurikantaa

CCB

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET – IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

LUOTTORISKI: OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET– IRB-MENETELMÄN MUKAISET PÄÄOMAVAATIMUKSET. PD/LGD-MENETELMÄN MUKAISET VASTUUT JAOTELTUINA VASTAPUOLILUOKKIEN MUKAAN:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

CR SETT

13.1

C 13.01

LUOTTORISKI: ARVOPAPERISTAMISET

CR SEC

14

C 14.00

ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT

CR SEC Details

14.1

C 14.01

ARVOPAPERISTAMISIA KOSKEVAT TARKEMMAT TIEDOT MENETELMITTÄIN

CR SEC Details 2

VASTAPUOLIRISKI

CCR

34.01

C 34.01

VASTAPUOLIRISKI: JOHDANNAISIIN LIITTYVÄN LIIKETOIMINNAN KOKO

CCR 1

34.02

C 34.02

VASTAPUOLIRISKI: VASTAPUOLIRISKIVASTUUT MENETELMITTÄIN

CCR 2

34.03

C 34.03

VASTAPUOLIRISKI: VASTAPUOLIRISKIN STANDARDIMENETELMÄLLÄ (SA-CCR) TAI YKSINKERTAISTETULLA STANDARDIMENETELMÄLLÄ KÄSITELTÄVÄT VASTAPUOLIRISKIVASTUUT

CCR 3

34.04

C 34.04

VASTAPUOLIRISKI: ALKUPERÄISEN HANKINTA-ARVON MENETELMÄLLÄ (OEM) KÄSITELTÄVÄT VASTAPUOLIRISKIVASTUUT

CCR 4

34.05

C 34.05

VASTAPUOLIRISKI: SISÄISEN MALLIN MENETELMÄLLÄ (IMM) KÄSITELTÄVÄT VASTAPUOLIRISKIVASTUUT

CCR 5

34.06

C 34.06

VASTAPUOLIRISKI: KAKSIKYMMENTÄ SUURINTA VASTAPUOLTA

CCR 6

34.07

C 34.07

VASTAPUOLIRISKI: IRB-MENETELMÄ – VASTAPUOLIRISKIVASTUUT ERITELTYINÄ VASTUURYHMÄN JA PD-ASTEIKON MUKAAN

CCR 7

34.08

C 34.08

VASTAPUOLIRISKI: VASTAPUOLIRISKIVASTUIDEN VAKUUKSIEN KOOSTUMUS

CCR 8

34.09

C 34.09

VASTAPUOLIRISKI: LUOTTOJOHDANNAISVASTUUT

CCR 9

34.10

C 34.10

VASTAPUOLIRISKI: KESKUSVASTAPUOLIIN LIITTYVÄT VASTUUT

CCR 10

34.11

C 34.11

VASTAPUOLIRISKI: VASTAPUOLIRISKIVASTUIDEN RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN YHTEISMÄÄRIEN VIRTALASKELMAT SISÄISEN MALLIN MENETELMÄN MUKAISESTI

CCR 11

OPERATIIVISET RISKIT

OPR

16

C 16.00

OPERATIIVISET RISKIT

OPR

OPERATIIVINEN RISKI: TAPPIOT JA KORVAUKSET

17.1

C 17.01

OPERATIIVINEN RISKI: EDELLISVUOTTA KOSKEVAT TAPPIOT JA KORVAUKSET LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN JA TAPAHTUMATYYPPIEN MUKAAN

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERATIIVINEN RISKI: SUURET TAPPION SYNNYTTÄVÄT TAPAHTUMAT

OPR DETAILS 2

MARKKINARISKI

MKR

18

C 18.00

MARKKINARISKI: KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVIEN VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISTEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN POSITIORISKEIHIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKKINARISKI: ARVOPAPERISTAMISIIN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKKINARISKI: KORRELAATIOKAUPANKÄYNTISALKKUUN LIITTYVÄÄN ERITYISRISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKKINARISKI: OSAKKEISIIN LIITTYVÄÄN POSITIORISKIIN SOVELLETTAVA STANDARDIMENETELMÄ

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSIRISKIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKKINARISKI: HYÖDYKKEISIIN SOVELLETTAVAT STANDARDIMENETELMÄT

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKKINARISKIN SISÄISET MALLIT

MKR IM

25

C 25.00

VASTUUN ARVONOIKAISURISKI

CVA

VAROVAINEN ARVOSTUS

MKR

32.1

C 32.01

VAROVAINEN ARVOSTUS: KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT VARAT JA VELAT

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

VAROVAINEN ARVOSTUS: PÄÄASIALLINEN MENETELMÄ

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

VAROVAINEN ARVOSTUS: MALLIRISKEIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

VAROVAINEN ARVOSTUS: KESKITTYNEISIIN POSITIOIHIN LIITTYVÄT MUUT ARVONOIKAISUT

PRUVAL 4

SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ

MKR

33

C 33.00

SAAMISET JULKISYHTEISÖILTÄ VASTAPUOLEN MAAN MUKAAN

GOV

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN

NPE LC

35.1

C 35.01

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN: JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KATTAMISEKSI TEHTÄVIEN VÄHENNYSTEN LASKEMINEN

NPE LC1

35.2

C 35.02

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN: JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KATTAMISTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VASTUUARVOT, LUKUUN OTTAMATTA VAKAVARAISUUSASETUKSEN 47 C ARTIKLAN 6 KOHDAN SOVELTAMISALAAN KUULUVIA LAINANHOITOJOUSTOLLISIA VASTUITA

NPE LC2

35.3

C 35.03

JÄRJESTÄMÄTTÖMIIN VASTUISIIN LIITTYVIEN TAPPIOIDEN KATTAMINEN: VAKAVARAISUUSASETUKSEN 47 C ARTIKLAN 6 KOHDAN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN LAINANHOITOJOUSTOLLISTEN JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN VASTUIDEN KATTAMISTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VASTUUARVOT

NPE LC3

Rivit

Tunniste

Erä

Määrä

0010

1

OMAT VARAT

0015

1.1

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

0020

1.1.1

YDINPÄÄOMA (CET1)

0030

1.1.1.1

Ydinpääomaksi (CET1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

0040

1.1.1.1.1

Kokonaan maksetut pääomainstrumentit

0045

1.1.1.1.1*

joista: viranomaisten kriisitilanteissa merkitsemät pääomainstrumentit

0050

1.1.1.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

0060

1.1.1.1.3

Ylikurssirahasto

0070

1.1.1.1.4

(-) Omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Suorat ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Välilliset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Synteettiset ydinpääoman (CET1) instrumenttien omistusosuudet

0092

1.1.1.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ydinpääoman (CET1) instrumentit

0130

1.1.1.2

Kertyneet voittovarat

0140

1.1.1.2.1

Edellisvuosien kertyneet voittovarat

0150

1.1.1.2.2

Hyväksyttävät voitot tai tappiot

0160

1.1.1.2.2.1

Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Ei-hyväksyttävä osuus kesken tilikauden tai tilikauden päätteeksi kertyneistä voitoista

0180

1.1.1.3

Kertyneet muun laajan tuloksen erät

0200

1.1.1.4

Muut rahastot

0210

1.1.1.5

Yleisten pankkiriskien rahastot

0220

1.1.1.6

Määräajaksi vapautetuista ydinpääoman (CET1) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

0230

1.1.1.7

Ydinpääomaan (CET1) sisällytetyt vähemmistöosuudet

0240

1.1.1.8

Muista vähemmistöosuuksista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

0250

1.1.1.9

Omiin varoihin sovellettavista suodattimista aiheutuvat ydinpääoman (CET1) oikaisut

0260

1.1.1.9.1

(-) Arvopaperistetuista omaisuuseristä aiheutuvat oman pääoman lisäykset

0270

1.1.1.9.2

Rahavirran suojaus

0280

1.1.1.9.3

Käypään arvoon arvostettuihin velkoihin liittyviä omia luottoriskejä koskevista muutoksista aiheutuvat kumulatiiviset voitot ja tappiot

0285

1.1.1.9.4

Käypään arvoon arvostetut voitot ja tappiot, jotka aiheutuvat johdannaisvelkoihin liittyvästä laitoksen omasta luottoriskistä

0290

1.1.1.9.5

(-) Varovaista arvostamista koskevista vaatimuksista aiheutuvat arvonoikaisut

0300

1.1.1.10

(-) Liikearvo

0310

1.1.1.10.1

(-) Aineettomiin hyödykkeisiin laskettava liikearvo

0320

1.1.1.10.2

(-) Merkittävien sijoitusten arvostukseen sisältyvä liikearvo

0330

1.1.1.10.3

Liikearvoon liittyvät laskennalliset verovelat

0335

1.1.1.10.4

Tytäryritysten liikearvon kirjanpidollinen uudelleenarvostus, joka johdetaan tytäryritysten konsolidoinnista ja joka liittyy kolmansiin henkilöihin

0340

1.1.1.11

(-) Muut aineettomat hyödykkeet

0350

1.1.1.11.1

(-) Muut aineettomat hyödykkeet ennen laskennallisten verovelkojen vähentämistä

0352

1.1.1.11.1.1

(-) Joista: ohjelmistohyödykkeet, jotka lasketaan aineettomiksi hyödykkeiksi ennen laskennallisten verovelkojen vähentämistä

0360

1.1.1.11.2

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät laskennalliset verovelat

0362

1.1.1.11.2.1

Joista: laskennalliset verovelat, jotka liittyvät aineettomiin hyödykkeisiin laskettaviin ohjelmistohyödykkeisiin

0365

1.1.1.11.3

Tytäryritysten muiden aineettomien hyödykkeiden kirjanpidollinen uudelleenarvostus, joka johdetaan tytäryritysten konsolidoinnista ja joka liittyy kolmansiin henkilöihin

0370

1.1.1.12

(-) Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena ja joista on vähennetty niihin liittyvät verovelat

0380

1.1.1.13

(-) Odotettuihin tappioihin käytettäviin luottoriskin oikaisuihin liittyvä alijäämä (IRB)

0390

1.1.1.14

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

0400

1.1.1.14.1

(-) Etuuspohjaisen eläkerahaston varat

0410

1.1.1.14.2

Etuuspohjaisen eläkerahaston varoihin liittyvät laskennalliset verovelat

0420

1.1.1.14.3

Etuuspohjaisen eläkerahaston varat, joihin on laitokselle myönnetty oikeus käyttää rajoituksettomasti

0430

1.1.1.15

(-) Ydinpääoman (CET1) keskinäiset ristiinomistukset

0440

1.1.1.16

(-) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1)

0450

1.1.1.17

(-) Finanssialan ulkopuoliset huomattavat omistusosuudet, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250  prosentin riskipainoa

0460

1.1.1.18

(-) Arvopaperistamispositiot, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250  prosentin riskipainoa

0470

1.1.1.19

(-) Luottokaupan selvitysriski, johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250  prosentin riskipainoa

0471

1.1.1.20

(-) Positiot korissa, jolle laitos ei voi määrittää riskipainoa IRB-menetelmällä ja johon voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

0472

1.1.1.21

(-) Sellaiset oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisäisen mallin menetelmää käyttäen, joihin voidaan vaihtoehtoisesti soveltaa 1 250 prosentin riskipainoa

0480

1.1.1.22

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

0490

1.1.1.23

(-) Vähennyskelpoiset tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

0500

1.1.1.24

(-) Finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

0510

1.1.1.25

(-) 17,65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä

0511

1.1.1.25.1

(-) 17.65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä, joka liittyy niiden finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentteihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0512

1.1.1.25.2

(-) 17.65 prosentin kynnysarvon ylittävä määrä, joka liittyy väliaikaisten erojen seurauksena syntyviin laskennallisiin verosaamisiin

0513

1.1.1.25A

(-) Järjestämättömien vastuiden kattamisvaatimuksesta puuttuva määrä

0514

1.1.1.25B

(-) Vähimmäisarvoa koskevan sitoumuksen alittavat määrät

0515

1.1.1.25C

(-) Muut odotettavissa olevat verot

0520

1.1.1.26

Muut ydinpääomaa (CET1) koskevat siirtymäkauden oikaisut

0524

1.1.1.27

(-) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 3 artiklan nojalla tehtävät ydinpääoman (CET1) lisävähennykset

0529

1.1.1.28

Muut ydinpääoman (CET1) osatekijät tai vähennykset

0530

1.1.2

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

0540

1.1.2.1

Ensisijaiseksi lisäpääomaksi (AT1) hyväksyttävät pääomainstrumentit

0551

1.1.2.1.1

Kokonaan maksetut, suoraan liikkeeseen lasketut pääomainstrumentit

0560

1.1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

0571

1.1.2.1.3

Ylikurssirahasto

0580

1.1.2.1.4

(-) Omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien omistusosuudet

0622

1.1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit

0660

1.1.2.2

Määräajaksi vapautetuista ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

0670

1.1.2.3

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

0680

1.1.2.4

Ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

0690

1.1.2.5

(-) Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) keskinäiset ristiinomistukset

0700

1.1.2.6

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

0710

1.1.2.7

(-) Finanssialan yhteisöjen ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

0720

1.1.2.8

(-) Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2)

0730

1.1.2.9

Muut ensisijaista lisäpääomaa (AT1) koskevat siirtymäkauden oikaisut

0740

1.1.2.10

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät ensisijaisen lisäpääoman (AT1) (vähennetään ydinpääomasta (CET1))

0744

1.1.2.11

(-) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 3 artiklan nojalla tehtävät ydinpääoman (AT1) lisävähennykset

0748

1.1.2.12

Muut toissijaisen pääoman (AT1) osatekijät tai vähennykset

0750

1.2

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

0760

1.2.1

Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävät pääomainstrumentit

0771

1.2.1.1

Kokonaan maksetut, suoraan liikkeeseen lasketut pääomainstrumentit

0780

1.2.1.2*

Lisätietoerä: ei-hyväksyttävät pääomainstrumentit

0791

1.2.1.3

Ylikurssirahasto

0800

1.2.1.4

(-) Omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

0810

1.2.1.4.1

(-) Suorat toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

0840

1.2.1.4.2

(-) Välilliset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

0841

1.2.1.4.3

(-) Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien omistusosuudet

0842

1.2.1.5

(-) Tosiasialliset tai ehdolliset velvoitteet ostaa omat toissijaisen pääoman (T2) instrumentit

0880

1.2.2

Määräajaksi vapautetuista toissijaisen pääoman (T2) instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

0890

1.2.3

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyt tytäryritysten liikkeeseen laskemat instrumentit

0900

1.2.4

Toissijaiseen pääomaan (T2) sisällytetyistä tytäryritysten liikkeeseen laskemista instrumenteista aiheutuvat siirtymäkauden oikaisut

0910

1.2.5

IRB-ylijäämä, joka ylittää hyväksyttävät odotetut tappiot

0920

1.2.6

Yleiset luottoriskioikaisut (standardimenetelmä)

0930

1.2.7

(-) Toissijaisen pääoman (T2) keskinäiset ristiinomistukset

0940

1.2.8

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta näissä yhteisöissä

0950

1.2.9

(-) Finanssialan yhteisöjen toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

0955

1.2.9A

Hyväksyttävien velkojen eristä tehtyjen vähennysten määrä, joka ylittää hyväksyttävät velkojen erät

0960

1.2.10

Muut toissijaista pääomaa (T2) koskevat siirtymäkauden oikaisut

0970

1.2.11

Toissijaisen pääoman (T2) eristä tehtävät vähennykset, jotka ylittävät toissijaisen pääoman (T2) (vähennetään ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1))

0974

1.2.12

(-) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 3 artiklan nojalla tehtävät ydinpääoman (T2) lisävähennykset

0978

1.2.13

Muut toissijaisen pääoman (T2) osatekijät tai vähennykset

Rivit

Erä

Nimike

Määrä

0010

1

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

0020

1*

joista: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 95 artiklan 2 kohdassa ja 98 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

0030

1**

Josta: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 96 artiklan 2 kohdassa ja 97 artiklassa tarkoitettujen sijoituspalveluyritysten osuus

0040

1.1

LUOTTO-, VASTAPUOLI- JA LAIMENTUMISRISKIEN SEKÄ LUOTTOKAUPAN SELVITYSRISKIN RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT

0050

1.1.1

Standardimenetelmä (SA)

0051

1.1.1*

joista: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 124 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

0060

1.1.1.1

Standardimenetelmän mukaiset vastuuryhmät pois lukien arvopaperistamispositiot

0070

1.1.1.1.01

Valtiot ja keskuspankit

0080

1.1.1.1.02

Aluehallinnot tai paikallisviranomaiset

0090

1.1.1.1.03

Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset

0100

1.1.1.1.04

Kansainväliset kehityspankit

0110

1.1.1.1.05

Kansainväliset organisaatiot

0120

1.1.1.1.06

Laitokset

0130

1.1.1.1.07

Yritykset

0140

1.1.1.1.08

Vähittäisvastuut

0150

1.1.1.1.09

Kiinteistövakuudelliset vastuut

0160

1.1.1.1.10

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut

0170

1.1.1.1.11

Erityisen suuren riskin sisältävät erät

0180

1.1.1.1.12

katetut joukkolainat

0190

1.1.1.1.13

Saamiset laitoksilta ja yrityksiltä, joista on käytettävissä lyhyen aikavälin luottoluokitus

0200

1.1.1.1.14

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

0210

1.1.1.1.15

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

0211

1.1.1.1.16

Muut erät

0212

1.1.1.1.16.1

Joista: aineettomiin hyödykkeisiin laskettavat ohjelmistohyödykkeet

0240

1.1.2

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB-menetelmä)

0241

1.1.2*

joista: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 164 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

0242

1.1.2**

joista: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 124 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

0250

1.1.2.1

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja tai CF-estimaatteja ei käytetä

0260

1.1.2.1.01

Valtiot ja keskuspankit

0270

1.1.2.1.02

Laitokset

0280

1.1.2.1.03

Yritykset – pk-yritykset

0290

1.1.2.1.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

0300

1.1.2.1.05

Yritykset – muut

0310

1.1.2.2

IRB-menetelmät, joita sovelletaan, kun omia LGD-estimaatteja ja/tai CF-estimaatteja käytetään

0320

1.1.2.2.01

Valtiot ja keskuspankit

0330

1.1.2.2.02

Laitokset

0340

1.1.2.2.03

Yritykset – pk-yritykset

0350

1.1.2.2.04

Yritykset – erityisrahoitusvastuut

0360

1.1.2.2.05

Yritykset – muut

0370

1.1.2.2.06

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (pk-yritykset)

0380

1.1.2.2.07

Vähittäisvastuut – kiinteistövakuudelliset (muut kuin pk-yritykset)

0390

1.1.2.2.08

Vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut

0400

1.1.2.2.09

Vähittäisvastuut – muut (pk-yritykset)

0410

1.1.2.2.10

Vähittäisvastuut – muut (muut kuin pk-yritykset)

0420

1.1.2.3

Oman pääoman ehtoiset vastuut (IRB-menetelmä)

0450

1.1.2.5

Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät

0455

1.1.2.5.1

Joista: aineettomiin hyödykkeisiin laskettavat ohjelmistohyödykkeet

0460

1.1.3

Keskusvastapuolen maksukyvyttömyysrahaston osuuksiin liittyvän riskin määrä

0470

1.1.4

Arvopaperistamispositiot

0490

1.2

SELVITYS-/TOIMITUSRISKIN MUODOSTAMAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

0500

1.2.1

Kaupankäyntivaraston ulkopuolinen selvitys-/toimitusriski

0510

1.2.2

Kaupankäyntivarastoon sisältyvä selvitys-/toimitusriski

0520

1.3

POSITIOITA, VALUUTTAKURSSEJA JA HYÖDYKKEITÄ KOSKEVAN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

0530

1.3.1

Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (standardimenetelmä (SA))

0540

1.3.1.1

Kaupankäynnin kohteena olevat vieraan pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit (TDI)

0550

1.3.1.2

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

0555

1.3.1.3

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyviin positioriskeihin sovellettava erityismenetelmä

0556

1.3.1.3*

Lisätietoerä: pelkästään kaupankäynnin kohteena oleviin vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

0557

1.3.1.3**

Lisätietoerä: pelkästään oman pääoman ehtoisiin rahoitusinstrumentteihin tai yhdistettyihin instrumentteihin sijoitetut yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset

0560

1.3.1.4

Ulkomaanvaluutta

0570

1.3.1.5

Hyödykkeet

0580

1.3.2

Positioriskin, valuuttakurssiriskin ja hyödykeriskin määrä (sisäisten mallien menetelmä)

0590

1.4

OPERATIIVISEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ (OpR)

0600

1.4.1

Operatiivisen riskin perusmenetelmä (BIA)

0610

1.4.2

Operatiivisen riskin standardimenetelmä (TSA) / vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA)

0620

1.4.3

Operatiivisen riskin kehittyneet mittausmenetelmät (AMA)

0630

1.5

KIINTEISTÄ YLEISKUSTANNUKSISTA AIHEUTUVAN YLIMÄÄRÄISEN RISKIN MÄÄRÄ

0640

1.6

VASTUUN ARVONOIKAISUUN LIITTYVÄN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

0650

1.6.1

Kehittynyt menetelmä

0660

1.6.2

Standardimenetelmä

0670

1.6.3

Alkuperäisen hankintahinnan menetelmä

0680

1.7

KAUPANKÄYNTIVARASTOON SISÄLTYVIEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

0690

1.8

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

0710

1.8.2

joista: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 458 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

0720

1.8.2*

Joista: suuria asiakasriskejä koskevista vaatimuksista aiheutuvat riskit

0730

1.8.2**

Joista: asuinkiinteistö- ja liikekiinteistöalalla varallisuushintakupliin kohdennettavista mukautetuista riskipainoista aiheutuvat riskit

0740

1.8.2***

Joista: rahoitusalan sisäisistä vastuista aiheutuvat riskit

0750

1.8.3

joista: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 459 artiklaan perustuvat tiukemmat vakavaraisuusvaatimukset

0760

1.8.4

joista: asetuksen (EU) N:o 575/2013 3 artiklasta aiheutuvat ylimääräiset riskit

Rivit

Tunniste

Erä

Määrä

0010

1

Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)

0020

2

Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)

0030

3

Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1)

0040

4

Ensisijaisen pääoman (T1) ylijäämä(+)/alijäämä(–)

0050

5

Kokonaisvakavaraisuussuhde

0060

6

Kokonaispääoman ylijäämä(+)/alijäämä(–)

Lisätietoerät: SREP:n mukainen kokonaispääomavaatimus (TSCR), yhteenlaskettu pääomavaatimus (OCR) ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)

0130

13

SREP:n mukaista kokonaispääomavaatimusta (TSCR) kuvaava suhde

0140

13*

TSCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

0150

13**

TSCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

0160

14

Yhteenlaskettua pääomavaatimusta (OCR) kuvaava suhde

0170

14*

OCR: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

0180

14**

OCR: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

0190

15

OCR ja toisen pilarin mukainen pääomaohjeistus (P2G)

0200

15*

OCR ja P2G: ydinpääomasta (CET1) muodostettava

0210

15**

OCR ja P2G: ensisijaisesta pääomasta (T1) muodostettava

0220

16

Ydinpääoman (CET1) ylijäämä(+)/alijäämä(-) ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 artiklan ja direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklan vaatimukset

Lisätietoerät: Vakavaraisuussuhteet, kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

0300

20

Ydinvakavaraisuussuhde (CET1), kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

0310

21

Vakavaraisuussuhde ensisijaisella pääomalla (T1), kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

0320

22

Kokonaisvakavaraisuussuhde, kun IFRS 9:n siirtymäsääntöjä ei sovelleta

Rivi

Tunniste

Erä

Sarake

Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

0010

0010

1

Laskennalliset verosaamiset yhteensä

0020

1.1

Tulevista veronalaisista voitoista riippumattomat laskennalliset verosaamiset

0030

1.2

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

0040

1.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

0050

2

Laskennalliset verovelat yhteensä

0060

2.1

Laskennalliset verovelat, joita ei voida vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

0070

2.2

Laskennalliset verovelat, jotka voidaan vähentää tulevista veronalaisista voitoista riippuvista laskennallisista verosaamisista

0080

2.2.1

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

0090

2.2.2

Vähennyskelpoiset laskennalliset verovelat, jotka liittyvät tulevista veronalaisista voitoista riippuviin laskennallisiin verosaamisiin, jotka syntyvät väliaikaisten erojen seurauksena

0093

2A

Liikaa maksetut verot ja verotuksellisten tappioiden hyvitykset

0096

2B

Laskennalliset verosaamiset, joihin sovelletaan 250 prosentin riskipainoa

0097

2C

Laskennalliset verosaamiset, joihin sovelletaan 0 prosentin riskipainoa

Poikkeus ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vähennyksistä

0901

2W

Aineettomiin hyödykkeisiin laskettavat ohjelmistohyödykkeet, joita ei tarvitse vähentää ydinpääomasta (CET1)

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien tilinpäätösluokittelu

0905

2Y

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, jotka on luokiteltu omaksi pääomaksi sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti

0906

2Z

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit sekä niihin liittyvät ylikurssirahastot, jotka on luokiteltu vieraaksi pääomaksi sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti

Luottoriskioikaisut ja odotetut tappiot

0100

3

Maksukykyisistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien luottoriskioikaisujen, muiden arvonoikaisujen ja muiden omien varojen vähennysten ylijäämä (+) tai alijäämä (–) (IRB-menetelmä)

0110

3.1

Yhteenlasketut luottoriskioikaisut, muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset, jotka voidaan ottaa odotetun tappion määrän laskennassa huomioon

0120

3.1.1

Yleiset luottoriskioikaisut

0130

3.1.2

Erityiset luottoriskioikaisut

0131

3.1.3

Muut arvonoikaisut ja muut omien varojen vähennykset

0140

3.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

0145

4

Maksukyvyttömistä vastuista aiheutuvia odotettuja tappioita koskevien erityisten luottoriskioikaisujen ylijäämä (+) tai alijäämä (–) (IRB-menetelmä)

0150

4.1

Erityiset luottoriskioikaisut ja positiot, joita käsitellään vastaavasti

0155

4.2

Hyväksyttävät odotetut tappiot yhteensä

0160

5

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylijäämän ylärajan laskennassa

0170

6

Toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävien varausten yhteismäärä (brutto)

0180

7

Riskipainotetut vastuuerät, joita sovelletaan toissijaiseksi pääomaksi (T2) hyväksyttävän varauksen ylärajan laskennassa

Ydinpääomasta (CET1) tehtävien vähennysten kynnysarvot

0190

8

Kynnysarvo, jota sovelletaan ei-vähennyskelpoisiin omistusosuuksiin, kun laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta finanssialan yhteisössä

0200

9

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 10 prosentin kynnysarvo

0210

10

Ydinpääomaa (CET1) koskeva 17,65 prosentin kynnysarvo

0225

11

Finanssialan ulkopuolisiksi huomattaviksi omistusosuuksiksi katsottavat pääomaerät

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0230

12

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

0240

12.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0250

12.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0260

12.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0270

12.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0280

12.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0290

12.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0291

12.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0292

12.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0293

12.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0300

13

Ydinpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

0310

13.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0320

13.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0330

13.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0340

13.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0350

13.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0360

13.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0361

13.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0362

13.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0363

13.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0370

14

Toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

0380

14.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0390

14.1.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0400

14.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0410

14.2

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0420

14.2.1

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0430

14.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0431

14.3

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta

0432

14.3.1

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, brutto

0433

14.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

Pääomasijoitukset sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0440

15

Ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

0450

15.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0460

15.1.1

Suorat ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0470

15.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0480

15.2

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0490

15.2.1

Välilliset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0500

15.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0501

15.3

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0502

15.3.1

Synteettiset ydinpääoman (CET1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0503

15.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0504

15 A

Ydinpääomasijoitukset (CET1) sellaisiin finanssialan yhteisöihin, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus – 250 prosentin riskipainon soveltaminen

0510

16

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

0520

16.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0530

16.1.1

Suorat ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0540

16.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0550

16.2

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0560

16.2.1

Välilliset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0570

16.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0571

16.3

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0572

16.3.1

Synteettiset ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0573

16.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0580

17

Ensisijaisen lisäpääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, vähennettyinä lyhyiden positioiden määrällä

0590

17.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0600

17.1.1

Suorat toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0610

17.1.2

(-) Edellisiin suoriin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0620

17.2

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0630

17.2.1

Välilliset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0640

17.2.2

(-) Edellisiin välillisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

0641

17.3

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus

0642

17.3.1

Synteettiset toissijaisen pääoman (T2) omistusosuudet sellaisissa finanssialan yhteisöissä, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, brutto

0643

17.3.2

(-) Edellisiin synteettisiin bruttomääräisiin omistusosuuksiin liittyvät sallitut lyhyiden positioiden kuittaukset

Sellaisten omistusosuuksien kokonaisriskin määrä, joita ei ole vähennetty asianmukaisesta pääomaluokasta

0650

18

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ydinpääoman (CET1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ydinpääomasta (CET1)

0660

19

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia ensisijaisen lisäpääoman (AT1) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1)

0670

20

Riskipainotetut vastuuerät, jotka koskevat sellaisia toissijaisen pääoman (T2) omistusosuuksia finanssialan yhteisöissä, joita ei ole vähennetty laitoksen toissijaisesta pääomasta (T2)

Väliaikainen poikkeus omista varoista tehtävistä vähennyksistä

0680

21

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

0690

22

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ydinpääoman (CET1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

0700

23

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, ydinpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

0710

24

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, ydinpääoman (AT1) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

0720

25

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella ei ole merkittävää sijoitusta, toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

0730

26

Hallussa olevat sellaisten finanssialan yhteisöjen, joissa laitoksella on merkittävä sijoitus, toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, joihin sovelletaan väliaikaista poikkeusta

Pääomapuskurit

0740

27

Yhteenlaskettu puskurivaatimus

0750

Yleinen pääomapuskuri

0760

Jäsenvaltiossa havaitusta makrovakausriskistä tai järjestelmäriskistä johtuva pääomapuskuri

0770

Laitoskohtainen vastasyklinen pääomapuskuri

0780

Järjestelmäriskipuskuri

0800

Maailmanlaajuista järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

0810

Muuta järjestelmän kannalta merkittävää laitosta koskeva puskuri

Toisen pilarin vaatimukset

0820

28

Toisen pilarin oikaisuihin liittyvät omien varojen vaatimukset

Lisätiedot sijoituspalveluyritysten osalta

0830

29

Perustamispääoma

0840

30

Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvat omat varat

Lisätiedot raportoinnin kynnysarvojen laskemiseksi

0850

31

Muut kuin kotimaiset alkuperäiset vastuut

0860

32

Alkuperäiset vastuut yhteensä

Ydinpääoman (CET1) oikaisut

Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) oikaisut

Toissijaisen pääoman (T2) oikaisut

Riskipainotettuihin varoihin sisältyvät oikaisut

Lisätietoerät

Sovellettava prosenttiosuus

Hyväksyttävä määrä, kun siirtymäsäännöksiä ei sovelleta

Koodi

Tunniste

Erä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

OIKAISUJEN KOKONAISMÄÄRÄ

0020

1.1

MÄÄRÄAJAKSI VAPAUTETUT INSTRUMENTIT

linkki kohtaan {CA1;r0220}

linkki kohtaan {CA1;r0660}

linkki kohtaan {CA1;r0880}

0060

1.1.2

Valtiontukea sisältämättömät instrumentit

0061

1.1.3

Erillisyhteisöjen kautta liikkeeseen lasketut instrumentit

0062

1.1.4

Ennen 27 päivää kesäkuuta 2019 liikkeeseen lasketut instrumentit, jotka eivät täytä pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 59 artiklan mukaisiin alaskirjaus- tai muuntamisvaltuuksiin liittyviä edellytyksiä tai joihin sovelletaan kuittaus- tai nettoutusjärjestelyjä

0063

1.1.4.1*

Joista: instrumentit, joihin ei liity lain tai sopimuksen perusteella pakollista alaskirjausta tai muuntamista käytettäessä direktiivin 2014/59/EU 59 artiklan mukaisia valtuuksia

0064

1.1.4.2*

Joista: instrumentit, joihin sovelletaan kolmannen maan lakia, jossa ei määrätä direktiivin 2014/59/EU 59 artiklan mukaisten valtuuksien pätevästä ja täytäntöönpanokelpoisesta käytöstä

0065

1.1.4.3*

Joista: instrumentit, joihin sovelletaan kuittaus- tai nettoutusjärjestelyjä

0070

1.2

VÄHEMMISTÖOSUUDET JA VASTAAVAT OSUUDET

linkki kohtaan {CA1;r0240}

linkki kohtaan {CA1;r0680}

linkki kohtaan {CA1;r0900}

0080

1.2.1

Pääomainstrumentit ja -erät, joita ei hyväksytä vähemmistöosuuksiksi

0090

1.2.2

Vähemmistöosuuksien sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

0091

1.2.3

Ehdot täyttävän ensisijaisen lisäpääoman (AT1) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

0092

1.2.4

Ehdot täyttävän toissijaisen pääoman (T2) sisällyttäminen konsolidoituihin omiin varoihin (siirtymäkausi)

0100

1.3

MUUT SIIRTYMÄKAUDEN OIKAISUT

linkki kohtaan {CA1;r0520}

linkki kohtaan {CA1;r0730}

linkki kohtaan {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Realisoitumattomat voitot ja tappiot tietyistä valtioilta, aluehallinnoilta tai paikallisviranomaisilta sekä julkisoikeudellisilta laitoksilta olevista velkasaamisista

0112

1.3.1.6.1

Joista: määrä A

0140

1.3.2

Vähennykset

0170

1.3.2.3

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat laskennalliset verosaamiset, jotka eivät synny väliaikaisten erojen seurauksena

0380

1.3.2.9

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset ja finanssialan yhteisöjen ydinpääoman (CET1) instrumentit, kun laitoksella on merkittävä sijoitus näissä yhteisöissä

0385

1.3.2.9a

Tulevista veronalaisista voitoista riippuvat ja väliaikaisten erojen seurauksena syntyvät laskennalliset verosaamiset

0425

1.3.2.11

Poikkeukset ydinpääoman (CET1) eristä tehtävistä vakuutusyrityksissä olevien omistusosuuksien vähennyksistä

0430

1.3.3

Ylimääräiset suodattimet ja vähennykset

0440

1.3.4

IFRS 9:ään liittyvistä siirtymäjärjestelyistä aiheutuvat oikaisut

0441

1.3.4.1

Lisätietoerä: Staattisen osan vaikutus odotettavissa oleviin luottotappioihin

0442

1.3.4.2

Lisätietoerä: Dynaamisen osan vaikutus odotettavissa oleviin luottotappioihin ajanjaksolla 1.1.2018–31.12.2019

0443

1.3.4.3

Lisätietoerä: Dynaamisen osan vaikutus odotettavissa oleviin luottotappioihin 1.1.2020 alkavalla ajanjaksolla

Instrumenttien ja niihin liittyvien ylikurssirahastojen määrä

Rajan laskentaperuste

Sovellettava prosenttiosuus

Raja

(-) Määrä, joka ylittää määräaikaiselle vapauttamiselle asetetut rajoitukset

Määräajaksi vapautetut instrumentit yhteensä

Koodi

Tunniste

Erä

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan a alakohdan ehdot täyttävät instrumentit

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan ca alakohdan ja 154 artiklan 8 ja 9 kohdan ehdot täyttävät instrumentit asetuksen (EU) N:o 575/2013 489 artiklassa määritettyyn rajaan asti

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Kaikki instrumentit, jotka eivät sisällä osto-optiota tai lunastamiskannustinta

0040

2.2.

Osto-option ja lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut instrumentit

0050

2.2.1

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 52 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

0060

2.2.2

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 52 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

0070

2.2.3

Instrumentit, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 52 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

0080

2.3

Määräajaksi vapautettuja ydinpääoman (CET1) instrumentteja koskevaan rajaan liittyvä ylijäämä

0090

3

Direktiivin 2006/48/EY 57 artiklan e, f, g tai h alakohdan ehdot täyttävät erät asetuksen (EU) N:o 575/2013 490 artiklassa määritettyyn rajaan asti

linkki kohtaan {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Lunastamiskannustinta sisältämättömät erät yhteensä

0110

3.2

Lunastamiskannustimen sisältävät määräajaksi vapautetut erät

0120

3.2.1

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 artiklan edellytykset efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

0130

3.2.2

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää raportointipäivän jälkeen ja jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

0140

3.2.3

Erät, joiden osto-optiota on ollut mahdollista käyttää 20 päivänä heinäkuuta 2011 tai ennen sitä ja jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 artiklan edellytyksiä efektiivisen maturiteettipäivän jälkeen

0150

3.3

Määräajaksi vapautettuja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentteja koskevaan rajaan liittyvä ylijäämä

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

YHTEENLASKETUT PUSKURI-VAATIMUKSET

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMISRISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVISET RISKIT

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN (T2)

LISÄTIETOERÄ: LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOSTA: YDINPÄÄOMA (CET1)

JOSTA: ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA: OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOSTA: (-) LIIKEARVO / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUSRISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄRISKISTÄ JOHTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄRISKIPUSKURI

MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

YHTEENSÄ

KONSOLIDOINNIN PIIRIIN KUULUVAT YHTEISÖT

YHTEISÖT, JOIHIN SOVELLETAAN OMIEN VAROJEN VAATIMUSTA

YHTEISÖJEN OSUUDET RYHMÄN VAKAVARAISUUDESTA

PÄÄOMAPUSKURIT

NIMI

TUNNUS

TUNNUSTYYPPI

KANSALLINEN TUNNUS

LAITOS TAI VASTAAVA (KYLLÄ / EI)

YHTEISÖTYYPPI

TIETOJEN TASO: TÄYSIN KONSOLIDOITU (SF) TAI OSITTAIN KONSOLIDOITU (SP)

MAAKOODI

OMISTUSOSUUS (%)

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

OMAT VARAT

KOKONAISRISKIN MÄÄRÄ

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUIHIN OMIIN VAROIHIN

KONSOLIDOIDUT OMAT VARAT

YHTEENLASKETUT PUSKURIVAATIMUKSET

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMISRISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTA-KURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVISET RISKIT

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1) YHTEENSÄ

TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

LUOTTO-, VASTAPUOLI-, LAIMENTUMISRISKIT, VAILLINAISET SIIRROT JA SELVITYS-/TOIMITUSRISKI

POSITIORISKI, VALUUTTAKURSSIRISKI JA HYÖDYKERISKI

OPERATIIVISET RISKIT

MUIDEN RISKIEN MÄÄRÄT

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN PÄÄOMAAN (T1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN TOISSIJAISEEN PÄÄOMAAN (T2)

LISÄTIETOERÄ: LIIKEARVO (–) / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

JOSTA: YDINPÄÄOMA (CET1)

JOSTA: ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA: OSUUS KONSOLIDOIDUSTA TULOKSESTA

JOSTA: (-) LIIKEARVO / (+) NEGATIIVINEN LIIKEARVO

YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

LAITOSKOHTAINEN VASTASYKLINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄSENVALTIOSSA HAVAITUSTA MAKROVAKAUSRISKISTÄ TAI JÄRJESTELMÄRISKISTÄ JOHTUVA YLEINEN PÄÄOMAPUSKURI

JÄRJESTELMÄRISKIPUSKURI

MAAILMANLAAJUISTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

MUUTA JÄRJESTELMÄN KANNALTA MERKITTÄVÄÄ LAITOSTA KOSKEVA PUSKURI

YDINPÄÄOMA (CET1)

ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

VÄHEMMISTÖOSUUDET, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN YDINPÄÄOMAAN (CET1)

EHDOT TÄYTTÄVÄT ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT, JOTKA SISÄLTYVÄT KONSOLIDOITUUN ENSISIJAISEEN LISÄPÄÄOMAAN (AT1)

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄT OMAT VARAT

OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN PÄÄOMA (T1)

ENSISIJAISEN PÄÄOMAN (T1) INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT JA YLIKURSSIRAHASTOT

JOSTA: VÄHEMMISTÖOSUUDET

OMIEN VAROJEN INSTRUMENTIT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KERTYNEET VOITTOVARAT, YLIKURSSIRAHASTOT JA MUUT RAHASTOT

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ ENSISIJAINEN LISÄPÄÄOMA (AT1)

JOSTA: EHDOT TÄYTTÄVÄ TOISSIJAINEN PÄÄOMA (T2)

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

ALKUPERÄINEN VASTUU ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

ALKUPERÄISEEN VASTUUSEEN LIITTYVÄT ARVONOIKAISUT JA VARAUKSET (-)

VASTUUN MÄÄRÄ ARVONOIKAISUJEN JA VARAUSTEN JÄLKEEN

LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT (CRM), JOILLA ON VASTUUTA KOSKEVIA SUBSTITUUTIOVAIKUTUKSIA

VASTUUN MÄÄRÄ SUBSTITUUTION JÄLKEEN ENNEN LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN SOVELTAMISTA

VASTUUN MÄÄRÄÄN VAIKUTTAVAT LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKAT: VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA. RAHOITUSVAKUUKSIA KOSKEVA KATTAVA MENETELMÄ

TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO (E*)

TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN TÄYSIN MUKAUTETTU VASTUUARVO LUOTTOVASTA-ARVOKERROINTEN MUKAAN JAOTELTUNA

VASTUUARVO

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT ENNEN TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISTA

(-) PK-YRITYSTEN TUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU

(-) INFRASTRUKTUURITUKIKERTOIMESTA JOHTUVA RISKIPAINOTETTUJEN VASTUUERIEN MÄÄRÄN OIKAISU

RISKIPAINOTETUT VASTUUERÄT TUKIKERTOIMIEN SOVELTAMISEN JÄLKEEN

TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA: OIKAISTUT ARVOT (Ga)

VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

CRM:STÄ AIHEUTUVA SUBSTITUUTIO

VASTUUN VOLATILITEETTIKORJAUS

(-) RAHOITUSVAKUUDET: OIKAISTU ARVO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ

JOSTA: OSUUS, JOLLA ON VALITUN ULKOISEN LUOTTOLUOKITUSLAITOKSEN ANTAMA LUOTTOLUOKITUS

JOSTA: OSUUS, JOKA PERUSTUU VALTION LUOKITUKSEEN

(-) TAKAUKSET

(-) LUOTTOJOHDANNAISET

(-) RAHOITUSVAKUUDET: YKSINKERTAINEN MENETELMÄ

(-) MUU VASTIKKEELLINEN LUOTTOSUOJA

(-) ULOSVIRTAUKSET YHTEENSÄ

SISÄÄNVIRTAUKSET YHTEENSÄ (+)

(-) JOSTA: VOLATILITEETTIKORJAUKSET JA MATURITEETTIOIKAISUT

JOSTA: OSUUS VASTAPUOLIRISKISTÄ LUKUUN OTTAMATTA KESKUSVASTAPUOLEN MÄÄRITTÄMIÄ VASTUITA

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

VASTUUT YHTEENSÄ

Solu liittyy CA-taulukoihin

0015

Joista: maksukyvyttömät vastuut vastuuryhmissä ”Erityisen suureen riskiin liittyvät vastuut” ja ”Oman pääoman ehtoiset vastuut”

0020

Joista: Pk-yritykset

0030

Joista: vastuut, joihin sovelletaan pk-yritysten tukikerrointa

0035

Joista: vastuut, joihin sovelletaan infrastruktuuritukikerrointa

0040

Joista: asuinkiinteistövakuudelliset vastuut

0050

Joista: standardimenetelmän pysyvän osittaisen käytön alaiset vastuut

0060

Joista: standardimenetelmän mukaiset vastuut, joita varten on valvontaviranomaisen etukäteinen lupa soveltaa IRB:n vaiheittaista käyttöönottoa

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN VASTUULAJEITTAIN:

0070

Taseen erät, joihin liittyy luottoriski

0080

Taseen ulkopuoliset erät, joihin liittyy luottoriski

Vastuut/transaktiot, joihin liittyy vastapuoliriski

0090

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien nettoutusryhmät

0100

Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

0110

Johdannaisten ja pitkän selvitysajan liiketoimien nettoutusryhmät

0120

Joista: ehdot täyttävän keskusvastapuolen määrittämiä

0130

Tuotteiden ristikkäisnettoutuksen nettoutusryhmät

VASTUIDEN JAKAUTUMINEN RISKIPAINOITTAIN:

0140

0 %