+ANEXO I
|
ANEXO I
ANEXO I
RELATO DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DOS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
MODELOS COREP
|
|
Número do modelo
|
Código do modelo
|
Nome do modelo / grupo de modelos
|
Abreviatura
|
|
|
|
ADEQUAÇÃO DOS FUNDOS PRÓPRIOS
|
CA
|
|
1
|
C 01.00
|
FUNDOS PRÓPRIOS
|
CA1
|
|
2
|
C 02.00
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
CA2
|
|
3
|
C 03.00
|
RÁCIOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
CA3
|
|
4
|
C 04.00
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
CA4
|
|
|
|
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
|
CA5
|
|
5.1
|
C 05.01
|
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
|
CA5.1
|
|
5.2
|
C 05.02
|
INSTRUMENTOS QUE BENEFICIAM DA SALVAGUARDA DE DIREITOS ADQUIRIDOS: INSTRUMENTOS QUE NÃO CONSTITUEM AUXÍLIO ESTATAL
|
CA5.2
|
|
|
|
SOLVÊNCIA DO GRUPO
|
GS
|
|
6.1
|
C 06.01
|
SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS – TOTAL
|
Total GS
|
|
6.2
|
C 06.02
|
SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS
|
GS
|
|
|
|
RISCO DE CRÉDITO
|
CR
|
|
7
|
C 07.00
|
RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO-PADRÃO PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
CR SA
|
|
|
|
RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
CR IRB
|
|
8.1
|
C 08.01
|
RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
CR IRB 1
|
|
8.2
|
C 08.02
|
RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E OPERAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (discriminação por graus ou categorias de devedores)
|
CR IRB 2
|
|
8.3
|
C 08.03
|
RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PD
|
CR IRB 3
|
|
8.4
|
C 08.04
|
RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE MONTANTES DE EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO (RWEA)
|
CR IRB 4
|
|
8.5
|
C 08.05
|
RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: VERIFICAÇÕES A POSTERIORI DE PD
|
CR IRB 5
|
|
8.5.1
|
C 08.05.1
|
RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: VERIFICAÇÃO A POSTERIORI DA PD DE ACORDO COM O ARTIGO 180.o, N.o 1, ALÍNEA F), DO REGULAMENTO (UE) n.o 575/2013 (CR IRB 5B)
|
CR IRB 5B
|
|
8.6
|
C 08.06
|
RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: MÉTODO DE AFETAÇÃO DO CRÉDITO ESPECIALIZADO
|
CR IRB 6
|
|
8.7
|
C 08.07
|
RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS IRB E SA
|
CR IRB 7
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA
|
CR GB
|
|
9.1
|
C 09.01
|
Quadro 9.1 — Discriminação geográfica das exposições por residência do devedor (exposições SA)
|
CR GB 1
|
|
9.2
|
C 09.02
|
Quadro 9.2 — Discriminação geográfica das exposições por residência do devedor (exposições IRB)
|
CR GB 2
|
|
9.4
|
C 09.04
|
Quadro 9.4 — Discriminação das exposições ao crédito relevantes para efeitos de cálculo da reserva contracíclica de fundos próprios por país e da percentagem de reserva contracíclica de fundos próprios específica da instituição
|
CCB
|
|
|
|
RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
CR EQU IRB
|
|
10.1
|
C 10.01
|
RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
CR EQU IRB 1
|
|
10.2
|
C 10.02
|
RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS. DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS SEGUNDO O MÉTODO PD/LGD POR GRAUS DE DEVEDORES:
|
CR EQU IRB 2
|
|
11
|
C 11.00
|
RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA
|
CR SETT
|
|
13.1
|
C 13.01
|
RISCO DE CRÉDITO: TITULARIZAÇÕES
|
CR SEC
|
|
14
|
C 14.00
|
INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES
|
CR SEC Pormenorizado
|
|
14.1
|
C 14.01
|
INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES POR MÉTODO
|
CR SEC Pormenorizado 2
|
|
|
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
|
CCR
|
|
34.01
|
C 34.01
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: DIMENSÃO DAS ATIVIDADES EM DERIVADOS
|
CCR 1
|
|
34.02
|
C 34.02
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR POR MÉTODO
|
CCR 2
|
|
34.03
|
C 34.03
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR TRATADAS COM MÉTODOS-PADRÃO: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFICADO
|
CCR 3
|
|
34.04
|
C 34.04
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR TRATADAS COM O MÉTODO DO RISCO INICIAL (OEM)
|
CCR 4
|
|
34.05
|
C 34.05
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR TRATADAS COM O MÉTODO DO MODELO INTERNO (MMI)
|
CCR 5
|
|
34.06
|
C 34.06
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: VINTE PRINCIPAIS CONTRAPARTES
|
CCR 6
|
|
34.07
|
C 34.07
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: MÉTODO IRB – EXPOSIÇÕES AO CCR POR CLASSE DE EXPOSIÇÃO E ESCALA DE PD
|
CCR 7
|
|
34.08
|
C 34.08
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: COMPOSIÇÃO DA CAUÇÃO PARA EXPOSIÇÕES AO CCR
|
CCR 8
|
|
34.09
|
C 34.09
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES A DERIVADOS DE CRÉDITO
|
CCR 9
|
|
34.10
|
C 34.10
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES A CCP
|
CCR 10
|
|
34.11
|
C 34.11
|
RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE RWEA DAS EXPOSIÇÕES AO CCR NO ÂMBITO DO MMI
|
CCR 11
|
|
|
|
RISCO OPERACIONAL
|
OPR
|
|
16
|
C 16.00
|
RISCO OPERACIONAL
|
OPR
|
|
|
|
RISCO OPERACIONAL: PERDAS E RECUPERAÇÕES
|
|
|
17.1
|
C 17.01
|
RISCO OPERACIONAL: PERDAS E RECUPERAÇÕES POR SEGMENTO DE ATIVIDADE E POR TIPO DE EVENTO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
|
OPR PORMENORIZADO 1
|
|
17.2
|
C 17.02
|
RISCO OPERACIONAL: GRANDES EVENTOS DE PERDA
|
OPR PORMENORIZADO 2
|
|
|
|
RISCO DE MERCADO
|
MKR
|
|
18
|
C 18.00
|
RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA OS RISCOS DE POSIÇÃO EM INSTRUMENTOS DE DÍVIDA NEGOCIADOS
|
MKR SA TDI
|
|
19
|
C 19.00
|
RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO EM TITULARIZAÇÕES
|
MKR SA SEC
|
|
20
|
C 20.00
|
RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO
|
MKR SA CTP
|
|
21
|
C 21.00
|
RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO DE POSIÇÃO SOBRE AÇÕES
|
MKR SA EQU
|
|
22
|
C 22.00
|
RISCO DE MERCADO: MÉTODOS-PADRÃO PARA O RISCO CAMBIAL
|
MKR SA FX
|
|
23
|
C 23.00
|
RISCO DE MERCADO: MÉTODOS-PADRÃO PARA AS MERCADORIAS
|
MKR SA COM
|
|
24
|
C 24.00
|
MODELOS INTERNOS PARA O RISCO DE MERCADO
|
MKR IM
|
|
25
|
C 25.00
|
RISCO DE AJUSTAMENTO DO VALOR DO CRÉDITO
|
CVA
|
|
|
|
AVALIAÇÃO PRUDENTE
|
MKR
|
|
32.1
|
C 32.01
|
AVALIAÇÃO PRUDENTE: ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
PRUVAL 1
|
|
32.2
|
C 32.02
|
AVALIAÇÃO PRUDENTE: ABORDAGEM DE BASE
|
PRUVAL 2
|
|
32.3
|
C 32.03
|
AVALIAÇÃO PRUDENTE: AVA BASEADOS NO RISCO DE MODELO
|
PRUVAL 3
|
|
32.4
|
C 32.04
|
AVALIAÇÃO PRUDENTE: AVA BASEADOS NAS POSIÇÕES CONCENTRADAS
|
PRUVAL 4
|
|
|
|
EXPOSIÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
|
MKR
|
|
33
|
C 33.00
|
EXPOSIÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS POR PAÍS DA CONTRAPARTE
|
GOV
|
|
|
|
COBERTURA DE PERDAS PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS
|
NPE LC
|
|
35.1
|
C 35.01
|
COBERTURA DE PERDAS PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS: CÁLCULO DAS DEDUÇÕES PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS
|
NPE LC1.
|
|
35.2
|
C 35.02
|
COBERTURA DE PERDAS PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS: COBERTURA MÍNIMA EXIGIDA E VALORES DE EXPOSIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS EXCLUINDO EXPOSIÇÕES REESTRUTURADAS ABRANGIDAS PELO ARTIGO 47.o-C, N.o 6, DO CRR
|
NPE LC2.
|
|
35.3
|
C 35.03
|
COBERTURA DE PERDAS PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS: COBERTURA MÍNIMA EXIGIDA E VALORES DE EXPOSIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES REESTRUTURADAS NÃO PRODUTIVAS ABRANGIDAS PELO ARTIGO 47.o-C, N.o 6, DO CRR
|
NPE LC3.
|
C 01.00 - FUNDOS PRÓPRIOS (CA1)
|
Linhas
|
ID
|
Elemento
|
Montante
|
|
0010
|
1
|
FUNDOS PRÓPRIOS
|
|
|
0015
|
1.1
|
FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1
|
|
|
0030
|
1.1.1.1
|
Instrumentos de fundos próprios elegíveis como FPP1
|
|
|
0040
|
1.1.1.1.1
|
Instrumentos de fundos próprios integralmente realizados
|
|
|
0045
|
1.1.1.1.1*
|
Dos quais: Instrumentos de capital subscritos por autoridades públicas em situações de emergência
|
|
|
0050
|
1.1.1.1.2*
|
Rubrica para memória: Instrumentos de fundos próprios não elegíveis
|
|
|
0060
|
1.1.1.1.3
|
Prémio de emissão
|
|
|
0070
|
1.1.1.1.4
|
(-) Instrumentos próprios de FPP1
|
|
|
0080
|
1.1.1.1.4.1
|
(-) Detenções diretas de instrumentos de FPP1
|
|
|
0090
|
1.1.1.1.4.2
|
(-) Detenções indiretas de instrumentos de FPP1
|
|
|
0091
|
1.1.1.1.4.3
|
(-) Detenções sintéticas de instrumentos de FPP1
|
|
|
0092
|
1.1.1.1.5
|
(-) Obrigações efetivas ou contingentes de compra de instrumentos próprios de FPP1
|
|
|
0130
|
1.1.1.2
|
Resultados retidos
|
|
|
0140
|
1.1.1.2.1
|
Resultados retidos de exercícios anteriores
|
|
|
0150
|
1.1.1.2.2
|
Resultados elegíveis
|
|
|
0160
|
1.1.1.2.2.1
|
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe
|
|
|
0170
|
1.1.1.2.2.2
|
(-) Parte não elegível do lucro provisório ou de final de exercício
|
|
|
0180
|
1.1.1.3
|
Outro rendimento integral acumulado
|
|
|
0200
|
1.1.1.4
|
Outras reservas
|
|
|
0210
|
1.1.1.5
|
Fundos para riscos bancários gerais
|
|
|
0220
|
1.1.1.6
|
Ajustamentos transitórios devidos a instrumentos de FPP1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos
|
|
|
0230
|
1.1.1.7
|
Participação minoritária reconhecida nos FPP1
|
|
|
0240
|
1.1.1.8
|
Ajustamentos transitórios devidos a participações minoritárias adicionais
|
|
|
0250
|
1.1.1.9
|
Ajustamentos dos FPP1 devidos a filtros prudenciais
|
|
|
0260
|
1.1.1.9.1
|
(-) Aumentos de capital próprio resultantes de ativos titularizados
|
|
|
0270
|
1.1.1.9.2
|
Reserva de cobertura dos fluxos de caixa
|
|
|
0280
|
1.1.1.9.3
|
Ganhos e perdas cumulativos devidos a alterações no risco de crédito próprio sobre passivos avaliados pelo justo valor
|
|
|
0285
|
1.1.1.9.4
|
Ganhos e perdas de justo valor decorrentes do risco de crédito próprio da instituição em relação a passivos derivados
|
|
|
0290
|
1.1.1.9.5
|
(-) Ajustamentos de valor devidos aos requisitos de avaliação prudente
|
|
|
0300
|
1.1.1.10
|
(–) Goodwill
|
|
|
0310
|
1.1.1.10.1
|
(-) Goodwill contabilizado como ativo intangível
|
|
|
0320
|
1.1.1.10.2
|
(-) Goodwill incluído na avaliação de investimentos significativos
|
|
|
0330
|
1.1.1.10.3
|
Passivos por impostos diferidos associados a goodwill
|
|
|
0335
|
1.1.1.10.4
|
Reavaliação contabilística do goodwill das filiais resultante da consolidação de filiais atribuíveis a terceiros
|
|
|
0340
|
1.1.1.11
|
(-) Outros ativos intangíveis
|
|
|
0350
|
1.1.1.11.1
|
(-) Outros ativos intangíveis antes da dedução dos passivos por impostos diferidos
|
|
|
0352
|
1.1.1.11.1.1
|
(-) Dos quais, ativos de software contabilizados como ativos intangíveis antes da dedução dos passivos por impostos diferidos
|
|
|
0360
|
1.1.1.11.2
|
Passivos por impostos diferidos associados a outros ativos intangíveis
|
|
|
0362
|
1.1.1.11.2.1
|
Dos quais: Passivos por impostos diferidos associados a ativos de software contabilizados como ativos intangíveis
|
|
|
0365
|
1.1.1.11.3
|
Reavaliação contabilística de outros ativos intangíveis das filiais resultante da consolidação de filiais atribuíveis a terceiros
|
|
|
0370
|
1.1.1.12
|
(-) Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias líquidas dos passivos por impostos associados
|
|
|
0380
|
1.1.1.13
|
(-) Défice IRB de ajustamentos do risco de crédito para perdas esperadas
|
|
|
0390
|
1.1.1.14
|
(-) Ativos de fundos de pensões de benefício definido
|
|
|
0400
|
1.1.1.14.1
|
(-) Ativos de fundos de pensões de benefício definido
|
|
|
0410
|
1.1.1.14.2
|
Passivos por impostos diferidos associados aos ativos de fundos de pensões de benefício definido
|
|
|
0420
|
1.1.1.14.3
|
Ativos de fundos de pensões de benefício definido que a instituição pode utilizar sem restrições
|
|
|
0430
|
1.1.1.15
|
(-) Participações cruzadas em FPP1
|
|
|
0440
|
1.1.1.16
|
(-) Excesso de dedução de rubricas dos FPA1 relativamente aos FPA1
|
|
|
0450
|
1.1.1.17
|
(-) Participações elegíveis fora do setor financeiro que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250 %
|
|
|
0460
|
1.1.1.18
|
(-) Posições de titularização que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250 %
|
|
|
0470
|
1.1.1.19
|
(-) Transações incompletas que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250 %
|
|
|
0471
|
1.1.1.20
|
(-) Posições num cabaz relativamente ao qual uma instituição não pode determinar a ponderação de risco nos termos do método IRB, e que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250 %
|
|
|
0472
|
1.1.1.21
|
(-) Exposições sobre ações segundo o método dos modelos internos que podem alternativamente ser objeto de uma ponderação de risco de 1 250 %
|
|
|
0480
|
1.1.1.22
|
(-) Instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0490
|
1.1.1.23
|
(-) Ativos por impostos diferidos dedutíveis que dependem da rendibilidade futura e decorrem de diferenças temporárias
|
|
|
0500
|
1.1.1.24
|
(-) Instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0510
|
1.1.1.25
|
(-) Montante que excede o limiar de 17,65 %
|
|
|
0511
|
1.1.1.25.1
|
(-) Montante que excede o limiar de 17,65 % relacionado com instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0512
|
1.1.1.25.2
|
(-) Montante que excede o limiar de 17,65 % relacionado com ativos por impostos diferidos resultantes de diferenças temporárias
|
|
|
0513
|
1.1.1.25A
|
(-) Cobertura insuficiente para exposições não produtivas
|
|
|
0514
|
1.1.1.25B
|
(-) Défices em matéria do compromisso de valor mínimo
|
|
|
0515
|
1.1.1.25C
|
(-) Outros impostos previsíveis
|
|
|
0520
|
1.1.1.26
|
Outros ajustamentos transitórios dos FPP1
|
|
|
0524
|
1.1.1.27
|
(-) Deduções adicionais aos FPP1 por força do artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0529
|
1.1.1.28
|
Elementos ou deduções dos FPP1 – outros
|
|
|
0530
|
1.1.2
|
FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1
|
|
|
0540
|
1.1.2.1
|
Instrumentos de fundos próprios elegíveis como FPA1
|
|
|
0551
|
1.1.2.1.1
|
Instrumentos de fundos próprios integralmente realizados e emitidos diretamente
|
|
|
0560
|
1.1.2.1.2*
|
Rubrica para memória: Instrumentos de fundos próprios não elegíveis
|
|
|
0571
|
1.1.2.1.3
|
Prémio de emissão
|
|
|
0580
|
1.1.2.1.4
|
(-) Instrumentos próprios de FPA1
|
|
|
0590
|
1.1.2.1.4.1
|
(-) Detenções diretas de instrumentos de FPA1
|
|
|
0620
|
1.1.2.1.4.2
|
(-) Detenções indiretas de instrumentos de FPA1
|
|
|
0621
|
1.1.2.1.4.3
|
(-) Detenções sintéticas de instrumentos de FPA1
|
|
|
0622
|
1.1.2.1.5
|
(-) Obrigações efetivas ou contingentes de compra de instrumentos próprios de FPA1
|
|
|
0660
|
1.1.2.2
|
Ajustamentos transitórios devidos a instrumentos de FPA1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos
|
|
|
0670
|
1.1.2.3
|
Instrumentos emitidos por filiais reconhecidos como FPA1
|
|
|
0680
|
1.1.2.4
|
Ajustamentos transitórios devidos ao reconhecimento adicional nos FPA1 de instrumentos emitidos por filiais
|
|
|
0690
|
1.1.2.5
|
(-) Participações cruzadas em FPA1
|
|
|
0700
|
1.1.2.6
|
(-) Instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0710
|
1.1.2.7
|
(-) Instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0720
|
1.1.2.8
|
(-) Excesso de dedução de rubricas dos FP2 relativamente aos FP2
|
|
|
0730
|
1.1.2.9
|
Outros ajustamentos transitórios dos FPA1
|
|
|
0740
|
1.1.2.10
|
Excesso de dedução de rubricas dos FPA1 relativamente aos FPA1 (deduzido aos FPP1)
|
|
|
0744
|
1.1.2.11
|
(-) Deduções adicionais aos FPA1 por força do artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0748
|
1.1.2.12
|
Elementos ou deduções dos FPA1 – outros
|
|
|
0750
|
1.2
|
FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2
|
|
|
0760
|
1.2.1
|
Instrumentos de fundos próprios elegíveis como FP2
|
|
|
0771
|
1.2.1.1
|
Instrumentos de fundos próprios integralmente realizados e emitidos diretamente
|
|
|
0780
|
1.2.1.2*
|
Rubrica para memória: Instrumentos de fundos próprios não elegíveis
|
|
|
0791
|
1.2.1.3
|
Prémio de emissão
|
|
|
0800
|
1.2.1.4
|
(-) Instrumentos próprios de FP2
|
|
|
0810
|
1.2.1.4.1
|
(-) Detenções diretas de instrumentos de FP2
|
|
|
0840
|
1.2.1.4.2
|
(-) Detenções indiretas de instrumentos de FP2
|
|
|
0841
|
1.2.1.4.3
|
(-) Detenções sintéticas de instrumentos de FP2
|
|
|
0842
|
1.2.1.5
|
(-) Obrigações efetivas ou contingentes de compra de instrumentos próprios de FP2
|
|
|
0880
|
1.2.2
|
Ajustamentos transitórios devidos a instrumentos de FP2 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos
|
|
|
0890
|
1.2.3
|
Instrumentos emitidos por filiais reconhecidos como FP2
|
|
|
0900
|
1.2.4
|
Ajustamentos transitórios devidos ao reconhecimento adicional nos FP2 de instrumentos emitidos por filiais
|
|
|
0910
|
1.2.5
|
Excesso de provisões relativamente às perdas esperadas elegíveis segundo o Método IRB
|
|
|
0920
|
1.2.6
|
Ajustamentos para o risco geral de crédito segundo o Método-Padrão
|
|
|
0930
|
1.2.7
|
(-) Participações cruzadas em FP2
|
|
|
0940
|
1.2.8
|
(-) Instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0950
|
1.2.9
|
(-) Instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0955
|
1.2.9A
|
(-) Excedente de deduções dos passivos elegíveis relativamente aos passivos elegíveis
|
|
|
0960
|
1.2.10
|
Outros ajustamentos transitórios dos FP2
|
|
|
0970
|
1.2.11
|
Excesso de dedução de rubricas dos FP2 relativamente aos FP2 (deduzido aos FPA1)
|
|
|
0974
|
1.2.12
|
(-) Deduções adicionais aos FP2 por força do artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0978
|
1.2.13
|
Elementos ou deduções dos FP2 — outros
|
|
C 02.00 — REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CA2)
|
Linhas
|
Elemento
|
Identificador
|
Montante
|
|
0010
|
1
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
|
0020
|
1*
|
Dos quais: Empresas de investimento nos termos do artigo 95.o, n.o 2, e do artigo 98.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0030
|
1**
|
Do qual: Empresas de investimento nos termos do artigo 96.o, n.o 2, e do artigo 97.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0040
|
1.1
|
MONTANTES DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO RELATIVAMENTE AOS RISCOS DE CRÉDITO, DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E DE REDUÇÃO DOS MONTANTES A RECEBER E ÀS TRANSAÇÕES INCOMPLETAS
|
|
|
0050
|
1.1.1
|
Método-padrão (SA)
|
|
|
0051
|
1.1.1*
|
Dos quais: Requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 124.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0060
|
1.1.1.1
|
Classes de risco SA excluindo posições de titularização
|
|
|
0070
|
1.1.1.1.01
|
Administrações centrais ou bancos centrais
|
|
|
0080
|
1.1.1.1.02
|
Governos regionais ou autoridades locais
|
|
|
0090
|
1.1.1.1.03
|
Entidades do setor público
|
|
|
0100
|
1.1.1.1.04
|
Bancos multilaterais de desenvolvimento
|
|
|
0110
|
1.1.1.1.05
|
Organizações internacionais
|
|
|
0120
|
1.1.1.1.06
|
Instituições
|
|
|
0130
|
1.1.1.1.07
|
Empresas
|
|
|
0140
|
1.1.1.1.08
|
Comércio retalhista
|
|
|
0150
|
1.1.1.1.09
|
Garantido por hipotecas sobre bens imóveis
|
|
|
0160
|
1.1.1.1.10
|
Exposições em situação de incumprimento
|
|
|
0170
|
1.1.1.1.11
|
Elementos associados a riscos particularmente elevados
|
|
|
0180
|
1.1.1.1.12
|
Obrigações cobertas
|
|
|
0190
|
1.1.1.1.13
|
Créditos sobre instituições e empresas com uma avaliação de crédito de curto prazo
|
|
|
0200
|
1.1.1.1.14
|
Organismos de investimento coletivo (OIC)
|
|
|
0210
|
1.1.1.1.15
|
Participações
|
|
|
0211
|
1.1.1.1.16
|
Outros itens
|
|
|
0212
|
1.1.1.1.16.1
|
Dos quais, ativos de software contabilizados como ativos intangíveis
|
|
|
0240
|
1.1.2
|
Método das Notações Internas (IRB)
|
|
|
0241
|
1.1.2*
|
Dos quais: Requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 164.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0242
|
1.1.2**
|
Dos quais: Requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 124.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0250
|
1.1.2.1
|
Métodos IRB nos casos em que não são utilizadas estimativas próprias das LGD nem fatores de conversão
|
|
|
0260
|
1.1.2.1.01
|
Administrações centrais e bancos centrais
|
|
|
0270
|
1.1.2.1.02
|
Instituições
|
|
|
0280
|
1.1.2.1.03
|
Empresas – PME
|
|
|
0290
|
1.1.2.1.04
|
Empresas – Empréstimos especializados
|
|
|
0300
|
1.1.2.1.05
|
Empresas – Outros
|
|
|
0310
|
1.1.2.2
|
Métodos IRB nos casos em que são utilizadas estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão
|
|
|
0320
|
1.1.2.2.01
|
Administrações centrais e bancos centrais
|
|
|
0330
|
1.1.2.2.02
|
Instituições
|
|
|
0340
|
1.1.2.2.03
|
Empresas – PME
|
|
|
0350
|
1.1.2.2.04
|
Empresas – Empréstimos especializados
|
|
|
0360
|
1.1.2.2.05
|
Empresas – Outros
|
|
|
0370
|
1.1.2.2.06
|
Retalho – Garantidos por imóveis PME
|
|
|
0380
|
1.1.2.2.07
|
Retalho – Garantidos por imóveis não PME
|
|
|
0390
|
1.1.2.2.08
|
Retalho – Renováveis elegíveis
|
|
|
0400
|
1.1.2.2.09
|
Retalho – Outras PME
|
|
|
0410
|
1.1.2.2.10
|
Retalho – Outras não PME
|
|
|
0420
|
1.1.2.3
|
Capital acionista segundo o método IRB
|
|
|
0450
|
1.1.2.5
|
Outros ativos que não sejam obrigações de crédito
|
|
|
0455
|
1.1.2.5.1
|
Dos quais, ativos de software contabilizados como ativos intangíveis
|
|
|
0460
|
1.1.3
|
Montante da exposição ao risco relacionado com as contribuições para o fundo de incumprimento de uma CCP
|
|
|
0470
|
1.1.4
|
Posições de titularização
|
|
|
0490
|
1.2
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA
|
|
|
0500
|
1.2.1
|
Risco de liquidação/entrega extracarteira de negociação
|
|
|
0510
|
1.2.2
|
Risco de liquidação/entrega na carteira de negociação
|
|
|
0520
|
1.3
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE POSIÇÃO, CAMBIAL E SOBRE MERCADORIAS
|
|
|
0530
|
1.3.1
|
Montante da exposição ao risco de posição, cambial e de mercadorias segundo os Métodos-Padrão (SA)
|
|
|
0540
|
1.3.1.1
|
Instrumentos de dívida negociados
|
|
|
0550
|
1.3.1.2
|
Participações
|
|
|
0555
|
1.3.1.3
|
Método específico para riscos de posição em OIC
|
|
|
0556
|
1.3.1.3*
|
Rubrica para memória: OIC investidos exclusivamente em instrumentos de dívida negociados
|
|
|
0557
|
1.3.1.3**
|
Rubrica para memória: OIC investidos exclusivamente em instrumentos de capital próprio ou em instrumentos mistos
|
|
|
0560
|
1.3.1.4
|
Cambial
|
|
|
0570
|
1.3.1.5
|
Mercadorias
|
|
|
0580
|
1.3.2
|
Montante da exposição ao risco de posição, cambial e de mercadorias segundo os Modelos Internos (IM)
|
|
|
0590
|
1.4
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO OPERACIONAL (OpR)
|
|
|
0600
|
1.4.1
|
Método do Indicador Básico (BIA) para o OpR
|
|
|
0610
|
1.4.2
|
Métodos-Padrão (TSA)/Métodos-Padrão alternativos (ASA) para o OpR
|
|
|
0620
|
1.4.3
|
Métodos Avançados de Mensuração (AMA) do OpR
|
|
|
0630
|
1.5
|
MONTANTE ADICIONAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DEVIDO A DESPESAS GERAIS FIXAS
|
|
|
0640
|
1.6
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE AJUSTAMENTO DA AVALIAÇÃO DE CRÉDITO
|
|
|
0650
|
1.6.1
|
Método Avançado
|
|
|
0660
|
1.6.2
|
Método-Padrão
|
|
|
0670
|
1.6.3
|
Com base no Método do Risco Inicial
|
|
|
0680
|
1.7
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO RELACIONADA COM OS GRANDES RISCOS DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
|
|
|
0690
|
1.8
|
OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
|
0710
|
1.8.2
|
Dos quais: Requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 458.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0720
|
1.8.2*
|
Dos quais: requisitos aplicáveis às grandes exposições
|
|
|
0730
|
1.8.2**
|
Dos quais: devido a ponderações de risco modificadas para o tratamento de bolhas especulativas com ativos imobiliários para fins comerciais e residenciais
|
|
|
0740
|
1.8.2***
|
Dos quais: por força de exposições dentro do setor financeiro
|
|
|
0750
|
1.8.3
|
Dos quais: Requisitos prudenciais adicionais mais rigorosos com base no artigo 459.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
0760
|
1.8.4
|
Dos quais: Montante adicional de exposição ao risco por força do artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
C 03.00 — RÁCIOS DE FUNDOS PRÓPRIOS E NÍVEIS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CA3)
|
Linhas
|
ID
|
Elemento
|
Montante
|
|
0010
|
1
|
Rácio de FPP1
|
|
|
0020
|
2
|
Excedente(+)/Défice(–) de FPP1
|
|
|
0030
|
3
|
Rácio de FP1
|
|
|
0040
|
4
|
Excedente(+)/Défice(–) de FP1
|
|
|
0050
|
5
|
Rácio de fundos próprios totais
|
|
|
0060
|
6
|
Excedente(+)/Défice(–) de fundos próprios totais
|
|
|
Rubricas para memória: requisito total de fundos próprios do SREP (TSCR), requisito global de fundos próprios (OCR) e orientações do pilar 2 (P2G)
|
|
0130
|
13
|
Rácio do requisito de fundos próprios totais do SREP (TSCR)
|
|
|
0140
|
13*
|
TSCR: a constituir através dos FPP1
|
|
|
0150
|
13**
|
TSCR: a constituir por via de FP1
|
|
|
0160
|
14
|
Rácio do requisito global de fundos próprios (OCR)
|
|
|
0170
|
14*
|
OCR: a constituir por via de FPP1
|
|
|
0180
|
14**
|
OCR: a constituir por via de FP1
|
|
|
0190
|
15
|
OCR e orientações do pilar 2 (P2G)
|
|
|
0200
|
15*
|
OCR e P2G: a constituir através dos FPP1
|
|
|
0210
|
15**
|
OCR e P2G: a constituir através de fundos próprios de nível 1
|
|
|
0220
|
16
|
Excedente(+)/Défice(-) dos FPP1 tendo em conta os requisitos do artigo 92.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e do artigo 104.o-A da Diretiva 2013/36/UE
|
|
|
Rubricas para memória: Rácios de fundos próprios sem a aplicação das disposições transitórias da IFRS 9
|
|
0300
|
20
|
Rácio de FPP1 sem a aplicação das disposições transitórias da IFRS 9
|
|
|
0310
|
21
|
Rácio de fundos próprios de nível 1 sem a aplicação das disposições transitórias da IFRS 9
|
|
|
0320
|
22
|
Rácio de fundos próprios totais sem a aplicação das disposições transitórias da IFRS 9
|
|
C 04.00 — RUBRICAS PARA MEMÓRIA (CA4)
|
Linha
|
ID
|
Elemento
|
Coluna
|
|
Ativos e passivos por impostos diferidos
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Total dos ativos por impostos diferidos
|
|
|
0020
|
1.1
|
Ativos por impostos diferidos que não dependem da rendibilidade futura
|
|
|
0030
|
1.2
|
Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias
|
|
|
0040
|
1.3
|
Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e decorrem de diferenças temporárias
|
|
|
0050
|
2
|
Total dos passivos por impostos diferidos
|
|
|
0060
|
2.1
|
Passivos por impostos diferidos não dedutíveis aos ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura
|
|
|
0070
|
2.2
|
Passivos por impostos diferidos dedutíveis aos ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura
|
|
|
0080
|
2.2.1
|
Passivos por impostos diferidos dedutíveis associados a ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias
|
|
|
0090
|
2.2.2
|
Passivos por impostos diferidos dedutíveis associados a ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e decorrem de diferenças temporárias
|
|
|
0093
|
2A
|
Excesso de pagamento de imposto e reporte de prejuízos fiscais
|
|
|
0096
|
2B
|
Ativos por impostos diferidos sujeitos a uma ponderação de risco de 250 %
|
|
|
0097
|
2C
|
Ativos por impostos diferidos sujeitos a uma ponderação de risco de 0 %
|
|
|
Exceção às deduções aos FPP1
|
|
0901
|
2W
|
Ativos de software contabilizados como ativos intangíveis isentos da dedução dos FPP1
|
|
|
Classificação contabilística dos instrumentos de FPA1
|
|
0905
|
2Y
|
Instrumentos de fundos próprios e os prémios de emissão conexos classificados como capital próprio segundo as normas contabilísticas aplicáveis
|
|
|
0906
|
2Z
|
Instrumentos de fundos próprios e prémios de emissão conexos classificados como passivos segundo as normas contabilísticas aplicáveis
|
|
|
Ajustamentos para risco de crédito e perdas esperadas
|
|
0100
|
3
|
Excesso (+) ou défice (–), no método IRB, dos ajustamentos para o risco de crédito, ajustamentos de valor adicionais e outras reduções de fundos próprios por perdas esperadas em exposições que não se encontram em incumprimento
|
|
|
0110
|
3.1
|
Total dos ajustamentos para o risco de crédito, ajustamentos de valor adicionais e outras reduções dos fundos próprios elegíveis para inclusão no cálculo do montante das perdas esperadas
|
|
|
0120
|
3.1.1
|
Ajustamentos para risco geral de crédito
|
|
|
0130
|
3.1.2
|
Ajustamentos para risco específico de crédito
|
|
|
0131
|
3.1.3
|
Ajustamentos de valor adicionais e outras reduções dos fundos próprios
|
|
|
0140
|
3.2
|
Total das perdas esperadas elegíveis
|
|
|
0145
|
4
|
Excesso (+) ou défice (–), no método IRB, dos ajustamentos para o risco específico de crédito por perdas esperadas em exposições em incumprimento
|
|
|
0150
|
4.1
|
Ajustamentos para o risco específico de crédito e posições tratadas de modo semelhante
|
|
|
0155
|
4.2
|
Total das perdas esperadas elegíveis
|
|
|
0160
|
5
|
Montantes das exposições ponderadas pelo risco para o cálculo do limite superior do excesso de provisões elegíveis como FP2
|
|
|
0170
|
6
|
Provisões brutas totais elegíveis para inclusão nos FP2
|
|
|
0180
|
7
|
Montantes das exposições ponderadas pelo risco para o cálculo do limite superior das provisões elegíveis como FP2
|
|
|
Limiares para as deduções aos FPP1
|
|
0190
|
8
|
Limiar não dedutível de participações em entidades do setor financeiro nas quais uma instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0200
|
9
|
Limiar de 10 % para os FPP1
|
|
|
0210
|
10
|
Limiar de 17,65 % para os FPP1
|
|
|
0225
|
11
|
Fundos próprios elegíveis para efeitos de participações elegíveis fora do setor financeiro
|
|
|
Investimentos em fundos próprios de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
0230
|
12
|
Participações em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas
|
|
|
0240
|
12.1
|
Participações diretas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0250
|
12.1.1
|
Participações diretas brutas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0260
|
12.1.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima
|
|
|
0270
|
12.2
|
Participações indiretas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0280
|
12.2.1
|
Participações indiretas brutas de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0290
|
12.2.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima
|
|
|
0291
|
12.3
|
Participações sintéticas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0292
|
12.3.1
|
Participações sintéticas brutas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0293
|
12.3.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima
|
|
|
0300
|
13
|
Participações em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas
|
|
|
0310
|
13.1
|
Participações diretas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0320
|
13.1.1
|
Participações diretas brutas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0330
|
13.1.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima
|
|
|
0340
|
13.2
|
Participações indiretas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0350
|
13.2.1
|
Participações indiretas brutas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0360
|
13.2.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima
|
|
|
0361
|
13.3
|
Participações sintéticas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0362
|
13.3.1
|
Participações sintéticas brutas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0363
|
13.3.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima
|
|
|
0370
|
14
|
Participações em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas
|
|
|
0380
|
14.1
|
Participações diretas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0390
|
14.1.1
|
Participações diretas brutas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0400
|
14.1.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima
|
|
|
0410
|
14.2
|
Participações indiretas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0420
|
14.2.1
|
Participações indiretas brutas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0430
|
14.2.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima
|
|
|
0431
|
14.3
|
Participações sintéticas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0432
|
14.3.1
|
Participações sintéticas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo
|
|
|
0433
|
14.3.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima
|
|
|
Investimentos em fundos próprios de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
0440
|
15
|
Participações em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas
|
|
|
0450
|
15.1
|
Participações diretas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0460
|
15.1.1
|
Participações diretas brutas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0470
|
15.1.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima
|
|
|
0480
|
15.2
|
Participações indiretas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0490
|
15.2.1
|
Participações indiretas brutas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0500
|
15.2.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima
|
|
|
0501
|
15.3
|
Participações sintéticas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0502
|
15.3.1
|
Participações sintéticas brutas em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0503
|
15.3.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima
|
|
|
0504
|
15A
|
Investimentos em FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo – sujeitos a uma ponderação do risco de 250 %
|
|
|
0510
|
16
|
Participações de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas
|
|
|
0520
|
16.1
|
Participações diretas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0530
|
16.1.1
|
Participações diretas brutas de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0540
|
16.1.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima
|
|
|
0550
|
16.2
|
Participações indiretas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0560
|
16.2.1
|
Participações indiretas brutas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0570
|
16.2.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima
|
|
|
0571
|
16.3
|
Participações sintéticas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0572
|
16.3.1
|
Participações sintéticas brutas em FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0573
|
16.3.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima
|
|
|
0580
|
17
|
Participações de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo, líquidas das posições curtas
|
|
|
0590
|
17.1
|
Participações diretas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0600
|
17.1.1
|
Participações diretas brutas de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0610
|
17.1.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções diretas brutas incluídas acima
|
|
|
0620
|
17.2
|
Participações indiretas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0630
|
17.2.1
|
Participações indiretas brutas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0640
|
17.2.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções indiretas brutas incluídas acima
|
|
|
0641
|
17.3
|
Participações sintéticas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0642
|
17.3.1
|
Participações sintéticas brutas em FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
0643
|
17.3.2
|
(-) Posições curtas cuja compensação é permitida em relação às detenções sintéticas brutas incluídas acima
|
|
|
Montantes totais da exposição ao risco ligada a participações não deduzidas da correspondente categoria de fundos próprios:
|
|
0650
|
18
|
Posições ponderadas pelo risco sobre participações em FPP1 de entidades do setor financeiro que não são deduzidas aos FPP1 da instituição
|
|
|
0660
|
19
|
Posições ponderadas pelo risco sobre participações em FPA1 de entidades do setor financeiro que não são deduzidas aos FPA1 da instituição
|
|
|
0670
|
20
|
Posições ponderadas pelo risco sobre participações em FP2 de entidades do setor financeiro que não são deduzidas aos FP2 da instituição
|
|
|
Derrogação temporária da dedução aos fundos próprios
|
|
0680
|
21
|
Participações em instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária
|
|
|
0690
|
22
|
Participações em instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária
|
|
|
0700
|
23
|
Participações em instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária
|
|
|
0710
|
24
|
Participações em instrumentos de FPA1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária
|
|
|
0720
|
25
|
Participações em instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição não tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária
|
|
|
0730
|
26
|
Participações em instrumentos de FP2 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo objeto de uma derrogação temporária
|
|
|
Reservas de fundos próprios
|
|
0740
|
27
|
Requisito combinado de reservas de fundos próprios
|
|
|
0750
|
|
Reserva de conservação de fundos próprios
|
|
|
0760
|
|
Reserva de conservação decorrente de riscos macroprudenciais ou sistémicos identificados ao nível de um Estado-Membro
|
|
|
0770
|
|
Reserva contracíclica de fundos próprios específica da instituição
|
|
|
0780
|
|
Reserva para risco sistémico
|
|
|
0800
|
|
Reserva de instituição de importância sistémica global
|
|
|
0810
|
|
Reserva de outras instituições de importância sistémica
|
|
|
Requisitos do Pilar II
|
|
0820
|
28
|
Requisitos de fundos próprios relativos aos ajustamentos do Pilar II
|
|
|
Informação adicional sobre as empresas de investimento
|
|
0830
|
29
|
Capital inicial
|
|
|
0840
|
30
|
Fundos próprios com base nas despesas gerais fixas
|
|
|
Informação adicional para o cálculo dos limiares de relato
|
|
0850
|
31
|
Exposições iniciais não nacionais
|
|
|
0860
|
32
|
Total das exposições iniciais
|
|
C 05.01 — DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS (CA5.1)
|
|
Ajustamentos dos FPP1
|
Ajustamentos dos FPA1
|
Ajustamentos dos FP2
|
Ajustamentos incluídos nos APR
|
Rubricas para memória
|
|
Percentagem aplicável
|
Montante elegível sem disposições transitórias
|
|
Código
|
ID
|
Elemento
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
|
0010
|
1
|
AJUSTAMENTOS TOTAIS
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1
|
INSTRUMENTOS QUE BENEFICIAM DA SALVAGUARDA DE DIREITOS ADQUIRIDOS
|
ligação a {CA1;r0220}
|
ligação a {CA1;r0660}
|
ligação a {CA1;r0880}
|
|
|
|
|
0060
|
1.1.2
|
Instrumentos que não constituem auxílio estatal
|
|
|
|
|
|
|
|
0061
|
1.1.3
|
Instrumentos emitidos por entidades com objeto específico
|
|
|
|
|
|
|
|
0062
|
1.1.4
|
Instrumentos emitidos antes de 27 de junho de 2019 que não satisfazem os critérios de elegibilidade relacionados com os poderes de redução e de conversão nos termos do artigo 59.o da BRRD ou que estejam sujeitos a acordos de compensação ou convenções de compensação e de novação
|
|
|
|
|
|
|
|
0063
|
1.1.4.1*
|
dos quais: Instrumentos cuja redução ou conversão não é imposta por disposições legislativas ou contratuais na sequência do exercício dos poderes conferidos com base no artigo 59.o da Diretiva 2014/59/UE
|
|
|
|
|
|
|
|
0064
|
1.1.4.2*
|
dos quais: Instrumentos regidos pela legislação de países terceiros cujo exercício dos poderes conferidos com base no artigo 59.o da Diretiva 2014/59/UE não tem efeitos jurídicos ou força executiva
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.1.4.3*
|
dos quais: Instrumentos sujeitos a mecanismos de novação ou de compensação
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1.2
|
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS E EQUIVALENTES
|
ligação a {CA1;r0240}
|
ligação a {CA1;r0680}
|
ligação a {CA1;r0900}
|
|
|
|
|
0080
|
1.2.1
|
Instrumentos e rubricas dos fundos próprios não elegíveis como participações minoritárias
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1.2.2
|
Reconhecimento transitório nos fundos próprios consolidados de participações minoritárias
|
|
|
|
|
|
|
|
0091
|
1.2.3
|
Reconhecimento transitório nos fundos próprios consolidados de fundos próprios adicionais de nível 1 elegíveis
|
|
|
|
|
|
|
|
0092
|
1.2.4
|
Reconhecimento transitório nos fundos próprios consolidados de fundos próprios de nível 2 elegíveis
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.3
|
OUTROS AJUSTAMENTOS TRANSITÓRIOS
|
ligação a {CA1;r0520}
|
ligação a {CA1;r0730}
|
ligação a {CA1;r0960}
|
|
|
|
|
0111
|
1.3.1.6
|
Ganhos e perdas não realizados em determinadas exposições sobre títulos de dívida de administrações centrais, administrações regionais, autoridades locais e entidades do setor público
|
|
|
|
|
|
|
|
0112
|
1.3.1.6.1
|
dos quais: montante A
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1.3.2
|
Deduções
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1.3.2.3
|
Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e não decorrem de diferenças temporárias
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.3.2.9
|
Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e decorrem de diferenças temporárias e instrumentos de FPP1 de entidades do setor financeiro nas quais a instituição tem um investimento significativo
|
|
|
|
|
|
|
|
0385
|
1.3.2.9a
|
Ativos por impostos diferidos que dependem da rendibilidade futura e decorrem de diferenças temporárias
|
|
|
|
|
|
|
|
0425
|
1.3.2.11
|
Isenção da dedução às rubricas de FPP1 de participações no capital de empresas de seguros
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
1.3.3
|
Filtros e deduções adicionais
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
1.3.4
|
Ajustamentos devidos ao regime transitório da IFRS 9
|
|
|
|
|
|
|
|
0441
|
1.3.4.1
|
Rubrica para memória: impacto da componente estática nas perdas de crédito esperadas
|
|
|
|
|
|
|
|
0442
|
1.3.4.2
|
Rubrica para memória: impacto da componente dinâmica nas perdas de crédito esperadas no período de 1.1.2018 – 31.12.2019
|
|
|
|
|
|
|
|
0443
|
1.3.4.3
|
Rubrica para memória: impacto da componente dinâmica nas perdas de crédito esperadas no período com início em 1.1.2020
|
|
|
|
|
|
|
C 05.02 - INSTRUMENTOS QUE BENEFICIAM DA SALVAGUARDA DE DIREITOS ADQUIRIDOS: INSTRUMENTOS QUE NÃO CONSTITUEM AUXÍLIO ESTATAL (CA5.2)
|
|
Montante dos instrumentos acrescido dos prémios de emissão conexos
|
Base de cálculo do limite
|
Percentagem aplicável
|
Limite
|
(-) Montante que excede os limites para a determinação de direitos adquiridos
|
Montante total que beneficia da salvaguarda de direitos adquiridos
|
|
Código
|
ID
|
Elemento
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
|
0010
|
1.
|
Instrumentos elegíveis nos termos do artigo 57.o, alínea a), da Diretiva 2006/48/CE
|
|
|
|
|
|
ligação a {CA5.1;r060;c010}
|
|
0020
|
2.
|
Instrumentos elegíveis nos termos do artigo 57.o, alínea c-A), e do artigo 154.o, n.os 8 e 9, da Diretiva 2006/48/CE, sob reserva do limite previsto no artigo 489.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
|
|
|
ligação a {CA5.1;r060;c020}
|
|
0030
|
2.1
|
Total de instrumentos sem opção de compra nem incentivo ao resgate
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
2.2.
|
Instrumentos que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos com opção de compra e incentivo ao resgate
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
2.2.1
|
Instrumentos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que preenchem as condições previstas no artigo 52.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 após a data do vencimento efetivo
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
2.2.2
|
Instrumentos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que não preenchem as condições previstas no artigo 52.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 após a data do vencimento efetivo
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
2.2.3
|
Instrumentos com uma opção de compra exercível até ao dia 20 de julho de 2011, inclusive, e que não preenchem as condições previstas no artigo 52.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 após a data do vencimento efetivo
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
2.3
|
Excesso sobre o limite para os instrumentos de FPP1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
3
|
Elementos elegíveis para efeitos do artigo 57.o, alíneas e), f), g) ou h), da Diretiva 2006/48/CE, sob reserva do limite previsto no artigo 490.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013
|
|
|
|
|
|
ligação a {CA5.1;r060;c030}
|
|
0100
|
3.1
|
Total de rubricas sem incentivo ao resgate
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
3.2
|
Rubricas que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos com incentivo ao resgate
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
3.2.1
|
Elementos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que preenchem as condições previstas no artigo 63.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 após a data do vencimento efetivo
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
3.2.2
|
Elementos com uma opção de compra exercível após a data de relato e que não preenchem as condições previstas no artigo 63.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 após a data do vencimento efetivo
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
3.2.3
|
Elementos com uma opção de compra exercível até ao dia 20 de julho de 2011, inclusive, e que não preenchem as condições previstas no artigo 63.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 após a data do vencimento efetivo
|
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0150
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3.3
|
Excesso sobre o limite para os instrumentos de FPA1 que beneficiam da salvaguarda de direitos adquiridos
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C 06.01 - SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS – TOTAL (GS TOTAL)
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INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS ENTIDADES PARA A SOLVÊNCIA DO GRUPO
|
RESERVAS PRUDENCIAIS DE FUNDOS PRÓPRIOS
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|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
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FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS
|
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|
FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS
|
|
REQUISITOS COMBINADOS DE RESERVAS DE FUNDOS PRÓPRIOS
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|
CRÉDITO; CRÉDITO DE CONTRAPARTE; RISCOS DE DILUIÇÃO, TRANSAÇÕES INCOMPLETAS E RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA
|
RISCOS DE POSIÇÃO, CAMBIAL E DE MERCADORIAS
|
RISCO OPERACIONAL
|
OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NO FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1
|
|
|
INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2 CONSOLIDADOS
|
RUBRICA PARA MEMÓRIA: GOODWILL (-) / (+) GOODWILL NEGATIVO
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1
|
DO QUAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O RESULTADO CONSOLIDADO
|
DO QUAL: (-) GOODWILL / (+) GOODWILL NEGATIVO
|
RESERVAS PRUDENCIAIS DE CONSERVAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
RESERVA CONTRACÍCLICA DE FUNDOS PRÓPRIOS ESPECÍFICA DA INSTITUIÇÃO
|
RESERVA DE CONSERVAÇÃO DEVIDA A UM RISCO MACROPRUDENCIAL OU SISTÉMICO IDENTIFICADO AO NÍVEL DE UM ESTADO-MEMBRO
|
RESERVA PARA RISCO SISTÉMICO
|
RESERVA DE INSTITUIÇÕES DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA GLOBAL
|
RESERVA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA
|
|
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS INCLUÍDAS NOS FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1 CONSOLIDADOS
|
INSTRUMENTOS DOS FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1
|
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
0470
|
0480
|
|
0010
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
C 06.02 - SOLVÊNCIA DO GRUPO: INFORMAÇÕES SOBRE ENTIDADES LIGADAS (GS)
|
ENTIDADES NO PERÍMETRO DA CONSOLIDAÇÃO
|
INFORMAÇÃO SOBRE ENTIDADES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
INFORMAÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS ENTIDADES PARA A SOLVÊNCIA DO GRUPO
|
RESERVAS PRUDENCIAIS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
|
NOME
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CÓDIGO
|
TIPO DE CÓDIGO
|
CÓDIGO NACIONAL
|
INSTITUIÇÃO OU EQUIVALENTE (SIM / NÃO)
|
TIPO DE ENTIDADE
|
ÂMBITO DOS DADOS: CONSOLIDAÇÃO INDIVIDUAL TOTAL (SF) OU CONSOLIDAÇÃO INDIVIDUAL PARCIAL (SP)
|
CÓDIGO DO PAÍS
|
PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO (%)
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
FUNDOS PRÓPRIOS
|
|
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS
|
|
FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS
|
|
REQUISITO COMBINADO DE RESERVAS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
|
|
CRÉDITO; CRÉDITO DE CONTRAPARTE; RISCOS DE DILUIÇÃO, TRANSAÇÕES INCOMPLETAS E RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA
|
RISCOS DE POSIÇÃO, CAMBIAL E DE MERCADORIAS
|
RISCO OPERACIONAL
|
OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 TOTAIS
|
|
|
FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2
|
|
CRÉDITO; CRÉDITO DE CONTRAPARTE; RISCOS DE DILUIÇÃO, TRANSAÇÕES INCOMPLETAS E RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA
|
RISCOS DE POSIÇÃO, CAMBIAL E DE MERCADORIAS
|
RISCO OPERACIONAL
|
OUTROS MONTANTES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NO FUNDOS PRÓPRIOS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1
|
|
INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2 CONSOLIDADOS
|
RUBRICA PARA MEMÓRIA: GOODWILL (-) / (+) GOODWILL NEGATIVO
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1
|
DO QUAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O RESULTADO CONSOLIDADO
|
DO QUAL: (-) GOODWILL / (+) GOODWILL NEGATIVO
|
RESERVAS PRUDENCIAIS DE CONSERVAÇÃO DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
RESERVA CONTRACÍCLICA DE FUNDOS PRÓPRIOS ESPECÍFICA DA INSTITUIÇÃO
|
RESERVA DE CONSERVAÇÃO DEVIDA A UM RISCO MACROPRUDENCIAL OU SISTÉMICO IDENTIFICADO AO NÍVEL DE UM ESTADO-MEMBRO
|
RESERVA PARA RISCO SISTÉMICO
|
RESERVA DE INSTITUIÇÕES DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA GLOBAL
|
RESERVA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE IMPORTÂNCIA SISTÉMICA
|
|
FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1
|
|
FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1
|
|
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS INCLUÍDAS NOS FUNDOS PRÓPRIOS PRINCIPAIS DE NÍVEL 1 CONSOLIDADOS
|
INSTRUMENTOS DOS FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS INCLUÍDOS NOS FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS CONSOLIDADOS DE NÍVEL 1
|
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS ELEGÍVEIS
|
INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS CONEXOS, RESULTADOS RETIDOS CONEXOS E PRÉMIOS DE EMISSÃO
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS
|
INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 1 CONEXOS, RESULTADOS RETIDOS CONEXOS E PRÉMIOS DE EMISSÃO
|
DO QUAL: INTERESSES MINORITÁRIOS
|
INSTRUMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS CONEXOS, RESULTADOS RETIDOS CONEXOS, PRÉMIOS DE EMISSÃO E OUTRAS RESERVAS
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS ADICIONAIS DE NÍVEL 1 ELEGÍVEIS
|
DO QUAL: FUNDOS PRÓPRIOS DE NÍVEL 2 ELEGÍVEIS
|
|
0011
|
0021
|
0026
|
0027
|
0030
|
0035
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
0470
|
0480
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 07.00 - RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO-PADRÃO PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CR SA)
Classe de risco SA
|
|
EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
(-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO ORIGINAL
|
EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS DE AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
|
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES
|
EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO QUE AFETAM O MONTANTE DA POSIÇÃO EM RISCO: PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO. MÉTODO INTEGRAL SOBRE CAUÇÕES FINANCEIRAS
|
VALOR TOTALMENTE AJUSTADO DAS EXPOSIÇÕES (E*)
|
DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DO RISCO TOTALMENTE AJUSTADO DAS RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS, POR FATORES DE CONVERSÃO
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO ÀS PME
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO À INFRAESTRUTURA
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
|
|
PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO: VALORES AJUSTADOS (Ga)
|
PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM
|
AJUSTAMENTO DA EXPOSIÇÃO PARA A VOLATILIDADE
|
(-) GARANTIAS FINANCEIRAS: VALOR AJUSTADO (Cvam)
|
0 %
|
20 %
|
50 %
|
100 %
|
DO QUAL: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
|
|
DO QUAL: COM UMA AVALIAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR UMA AGÊNCIA DE NOTAÇÃO EXTERNA DESIGNADA
|
DO QUAL: COM UMA AVALIAÇÃO DE CRÉDITO DERIVADA DE UMA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
|
|
(-) GARANTIAS
|
(-) DERIVADOS DE CRÉDITO
|
(-) GARANTIAS FINANCEIRAS: MÉTODO SIMPLES
|
(-) OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
(-) TOTAL DAS SAÍDAS
|
TOTAL DAS ENTRADAS (+)
|
|
DOS QUAIS: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
|
DO QUAL: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE, EXCLUINDO EXPOSIÇÕES COMPENSADAS ATRAVÉS DE UMA CCP
|
|
0010
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0211
|
0215
|
0216
|
0217
|
0220
|
0230
|
0240
|
|
0010
|
TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA
|
|
|
|
0015
|
das quais: Exposições em incumprimento na classe de risco «Elementos associados a riscos particularmente elevados» e «Exposições sobre ações»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
das quais: PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
das quais: Exposições sujeitas a um fator de apoio às PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0035
|
das quais: Exposições sujeitas ao fator de apoio às infraestruturas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
das quais: Garantidas por hipotecas sobre imóveis – Imóveis residenciais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
das quais: Exposições tratadas permanentemente de forma parcial segundo o Método-Padrão
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
das quais: Exposições nos termos do Método-Padrão com autorização prévia de supervisão para uma aplicação sequencial do Método IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR TIPO DE EXPOSIÇÃO:
|
|
0070
|
Exposições patrimoniais sujeitas a risco de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Exposições extrapatrimoniais sujeitas a risco de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exposições /Operações sujeitas a risco de crédito de contraparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Conjuntos de compensação de operações de financiamento através de valores mobiliários
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
das quais: Objeto de compensação central através de uma CCP elegível
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Conjuntos de compensação de Derivados e Operações de Liquidação Longa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
das quais: Objeto de compensação central através de uma CCP elegível
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Decorrentes de conjuntos de compensação contratual multiproduto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR PONDERAÇÃO DE RISCO:
|
|
0140
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
2 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
4 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
10 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
20 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
35 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
70 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
75 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
150 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
250 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
370 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
1 250 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Outras ponderações de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR MÉTODO (OIC):
|
|
0281
|
Método baseado na transparência
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0282
|
Método com base no mandato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0283
|
Método alternativo
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
|
0290
|
Exposições garantidas por hipotecas sobre imóveis comerciais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Exposições em incumprimento sujeitas a uma ponderação de risco de 100 %
|
|
|
|
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0310
|
Exposições garantidas por hipotecas sobre imóveis residenciais
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0320
|
Exposições em incumprimento sujeitas a uma ponderação de risco de 150 %
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|
|
C 08.01 - RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CR IRB 1)
Classe de risco IRB:
Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:
|
|
SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA
|
EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES
|
EXPOSIÇÕES APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO TIDAS EM CONTA NAS ESTIMATIVAS DAS LGD EXCLUINDO O DUPLO INCUMPRIMENTO
|
SOB RESERVA DO TRATAMENTO DO DUPLO INCUMPRIMENTO
|
LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)
|
LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%) PARA AS GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E PARA AS ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULADAS
|
PRAZO MÉDIO DE VENCIMENTO PONDERADO PELAS EXPOSIÇÕES (DIAS)
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO ÀS PME
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO À INFRAESTRUTURA
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA:
|
|
PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
|
(-) OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM
|
|
UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD: PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
|
PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
|
MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS
|
(-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
|
NÚMERO DE DEVEDORES
|
MONTANTE DAS POSIÇÕES EM RISCO PONDERADAS PELO RISCO DE DERIVADOS DE PRÉ-CRÉDITO
|
|
PD ATRIBUÍDA AO GRAU OU CATEGORIA DE DEVEDORES (%)
|
|
DO QUAL: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS
|
(-) GARANTIAS
|
(-) DERIVADOS DE CRÉDITO
|
(-) TOTAL DAS SAÍDAS
|
TOTAL DAS ENTRADAS (+)
|
DO QUAL: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
|
DO QUAL: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
|
DO QUAL: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
|
DO QUAL: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS
|
GARANTIAS
|
DERIVADOS DE CRÉDITO
|
UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD: OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
|
CAUÇÕES FINANCEIRAS ELEGÍVEIS
|
OUTRAS CAUÇÕES ELEGÍVEIS
|
|
DO QUAL: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS
|
|
DEPÓSITOS EM NUMERÁRIO
|
APÓLICES DE SEGURO DE VIDA
|
INSTRUMENTOS DETIDOS POR TERCEIROS
|
IMÓVEIS
|
OUTRAS CAUÇÕES FÍSICAS
|
VALORES A RECEBER
|
|
|
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0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0171
|
0172
|
0173
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0255
|
0256
|
0257
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
|
0010
|
TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA
|
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|
0015
|
das quais: Exposições sujeitas a um fator de apoio às PME
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
0016
|
das quais: Exposições sujeitas ao fator de apoio às infraestruturas
|
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|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR TIPO DE EXPOSIÇÃO:
|
|
|
0020
|
Rubricas patrimoniais sujeitas a risco de crédito
|
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|
0030
|
Rubricas extrapatrimoniais sujeitas a risco de crédito
|
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|
|
Exposições /Operações sujeitas a risco de crédito de contraparte
|
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|
0040
|
Conjuntos de compensação de operações de financiamento através de valores mobiliários
|
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|
0050
|
Conjuntos de compensação de Derivados e Operações de Liquidação Longa
|
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|
|
0060
|
Decorrentes de conjuntos de compensação contratual multiproduto
|
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|
0070
|
EXPOSIÇÕES AFETADAS A GRAUS OU CATEGORIAS DE DEVEDORES: TOTAL
|
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|
|
|
0080
|
MÉTODO DE AFETAÇÃO DO CRÉDITO ESPECIALIZADO: TOTAL
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
TRATAMENTO ALTERNATIVO: GARANTIDAS POR IMÓVEIS
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
EXPOSIÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES INCOMPLETAS COM APLICAÇÃO DE PONDERAÇÕES DE RISCO SEGUNDO O TRATAMENTO ALTERNATIVO OU DE 100 % E OUTRAS EXPOSIÇÕES SUJEITAS A PONDERAÇÃO DE RISCO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
RISCO DE DILUIÇÃO: TOTAL DOS VALORES A RECEBER ADQUIRIDOS
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.02 - RISCOS DE CRÉDITO E DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DISCRIMINAÇÃO POR GRAUS OU CATEGORIAS DE DEVEDORES (CR IRB 2)
Classe de risco IRB:
Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:
|
GRAU DE DEVEDOR (IDENTIFICADOR DA LINHA)
|
SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA
|
EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES
|
EXPOSIÇÕES APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO TIDAS EM CONTA NAS ESTIMATIVAS DAS LGD EXCLUINDO O DUPLO INCUMPRIMENTO
|
SOB RESERVA DO TRATAMENTO DO DUPLO INCUMPRIMENTO
|
LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)
|
LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%) PARA AS GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E PARA AS ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULADAS
|
PRAZO MÉDIO DE VENCIMENTO PONDERADO PELAS EXPOSIÇÕES (DIAS)
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO ÀS PME
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO À INFRAESTRUTURA
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA:
|
|
PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
|
(-) OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM
|
UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD: PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
|
PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
|
MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS
|
(-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
|
NÚMERO DE DEVEDORES
|
MONTANTE DAS POSIÇÕES EM RISCO PONDERADAS PELO RISCO DE DERIVADOS DE PRÉ-CRÉDITO
|
|
PD ATRIBUÍDA AO GRAU OU CATEGORIA DE DEVEDORES (%)
|
|
DO QUAL: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS
|
(-) GARANTIAS
|
(-) DERIVADOS DE CRÉDITO
|
(-) TOTAL DAS SAÍDAS
|
TOTAL DAS ENTRADAS (+)
|
DO QUAL: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
|
DO QUAL: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
|
DO QUAL: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
|
DO QUAL: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS
|
GARANTIAS
|
DERIVADOS DE CRÉDITO
|
UTILIZAÇÃO DE ESTIMATIVAS PRÓPRIAS DAS LGD: OUTRA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
|
|
CAUÇÕES FINANCEIRAS ELEGÍVEIS
|
OUTRAS CAUÇÕES ELEGÍVEIS
|
|
DO QUAL: GRANDES ENTIDADES DO SETOR FINANCEIRO E ENTIDADES FINANCEIRAS NÃO REGULAMENTADAS
|
|
DEPÓSITOS EM NUMERÁRIO
|
APÓLICES DE SEGURO DE VIDA
|
INSTRUMENTOS DETIDOS POR TERCEIROS
|
IMÓVEIS
|
OUTRAS CAUÇÕES FÍSICAS
|
|
|
|
|
0005
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0171
|
0172
|
0173
|
0180
|
0190
|
0200
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0255
|
0256
|
0257
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.03 - RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PD (CR IRB 3)
Classe de risco IRB:
Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:
|
INTERVALO DE PD
|
EXPOSIÇÕES PATRIMONIAIS
|
EXPOSIÇÕES EXTRAPATRIMONIAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
FATORES DE CONVERSÃO MÉDIOS PONDERADOS PELAS EXPOSIÇÕES
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES APÓS A APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO E APÓS CRM
|
PD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)
|
NÚMERO DE DEVEDORES
|
LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)
|
PRAZO MÉDIO DE VENCIMENTO PONDERADO PELA EXPOSIÇÃO (ANOS)
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS
|
(-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
|
0010
|
0,00 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
0,00 a <0,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
0,10 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
0,15 a <0,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
0,25 a <0,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
0,50 a <0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
0,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
0,75 a <1,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
2,5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
2,5 a <5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
10 a <100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
10 a <20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
20 a <30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
30 a <100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
100 (por defeito)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.04 - RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE MONTANTES DE EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO (RWEA) (CR IRB 4)
|
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
|
|
0010
|
|
0010
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO NO FINAL DO PERÍODO DE RELATO ANTERIOR
|
|
|
0020
|
VOLUME DOS ATIVOS (+/-)
|
|
|
0030
|
QUALIDADE DOS ATIVOS (+/-)
|
|
|
0040
|
ATUALIZAÇÕES DO MODELO (+/-)
|
|
|
0050
|
METODOLOGIA E POLÍTICAS (+/-)
|
|
|
0060
|
AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES (+/-)
|
|
|
0070
|
OPERAÇÕES CAMBIAIS (+/-)
|
|
|
0080
|
OUTRAS (+/-)
|
|
|
0090
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO NO FINAL DO PERÍODO DE RELATO
|
|
C 08.05 - RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: VERIFICAÇÕES A POSTERIORI DE PD (CR IRB 5)
Classe de risco IRB:
Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:
|
INTERVALO DE PD
|
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PD (%)
|
NÚMERO DE DEVEDORES NO FINAL DO ANO ANTERIOR
|
|
TAXA DE INCUMPRIMENTO MÉDIA OBSERVADA (%)
|
TAXA DE INCUMPRIMENTO HISTÓRICA MÉDIA ANUAL (%)
|
|
DO QUAL: EM SITUAÇÃO DE INCUMPRIMENTO DURANTE O ANO
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
|
0010
|
0,00 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
0,00 a <0,10
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
0,10 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
0,15 a <0,25
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
0,25 a <0,50
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
0,50 a <0,75
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
0,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
0,75 a <1,75
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
2,5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
2,5 a <5
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
10 a <100
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
10 a <20
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
20 a <30
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
30 a <100
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
100 (por defeito)
|
|
|
|
|
|
C 08.05.1 - RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: VERIFICAÇÃO A POSTERIORI DA PD DE ACORDO COM O ARTIGO 180.o, N.o 1, ALÍNEA F), DO REGULAMENTO (UE) n.o 575/2013 (CR IRB 5B)
Classe de risco IRB:
Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:
|
INTERVALO DE PD
|
EQUIVALENTE DA NOTAÇÃO EXTERNA
|
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PD (%)
|
NÚMERO DE DEVEDORES NO FINAL DO ANO ANTERIOR
|
|
TAXA DE INCUMPRIMENTO HISTÓRICA MÉDIA ANUAL (%)
|
|
DO QUAL: EM SITUAÇÃO DE INCUMPRIMENTO DURANTE O ANO
|
|
0005
|
0006
|
0010
|
0020
|
0030
|
0050
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.06 - RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: MÉTODO DE AFETAÇÃO DO CRÉDITO ESPECIALIZADO (CR IRB 6)
Tipo de crédito especializado:
|
|
EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
EXPOSIÇÕES APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
PONDERAÇÃO DE RISCO
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
|
|
(-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
|
|
DO QUAL: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
|
DO QUAL: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
|
DO QUAL: DECORRENTES DO RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0100
|
|
0010
|
CATEGORIA 1
|
INFERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
0020
|
IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
70 %
|
|
|
|
0030
|
CATEGORIA 2
|
INFERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
70 %
|
|
|
|
0040
|
IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
90 %
|
|
|
|
0050
|
CATEGORIA 3
|
INFERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
115 %
|
|
|
|
0060
|
IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
115 %
|
|
|
|
0070
|
CATEGORIA 4
|
INFERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
250 %
|
|
|
|
0080
|
IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
250 %
|
|
|
|
0090
|
CATEGORIA 5
|
INFERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
—
|
|
|
|
0100
|
IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
—
|
|
|
|
0110
|
TOTAL
|
INFERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 ANOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.07 - RISCO DE CRÉDITO E TRANSAÇÕES INCOMPLETAS: MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS: ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS IRB E SA (CR IRB 7)
|
|
VALOR TOTAL DAS EXPOSIÇÕES, COMO DEFINIDO NO ARTIGO 166.o DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
VALOR TOTAL DAS EXPOSIÇÕES SUJEITAS AO SA E IRB
|
PERCENTAGEM DO VALOR TOTAL DAS EXPOSIÇÕES TRATADAS PERMANENTEMENTE DE FORMA PARCIAL SEGUNDO O SA (%)
|
PERCENTAGEM DO VALOR TOTAL DAS EXPOSIÇÕES SUJEITAS A UM PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO (%)
|
PERCENTAGEM DO VALOR TOTAL DAS EXPOSIÇÕES SUJEITAS AO MÉTODO IRB (%)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
|
0010
|
ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
DO QUAL: ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS OU AUTORIDADES LOCAIS
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
DO QUAL: ENTIDADES DO SETOR PÚBLICO
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
INSTITUIÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
EMPRESAS
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
DO QUAL: EMPRESAS – EMPRÉSTIMOS ESPECIALIZADOS, EXCLUINDO MÉTODO DE AFETAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
DO QUAL: EMPRESAS – EMPRÉSTIMOS ESPECIALIZADOS, INCLUINDO MÉTODO DE AFETAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
DO QUAL: EMPRESAS – PME
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
RETALHO
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
DO QUAL: RETALHO – GARANTIDOS POR IMÓVEIS PME
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
DO QUAL: RETALHO – GARANTIDOS POR IMÓVEIS NÃO PME
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
DO QUAL: RETALHO – RENOVÁVEIS ELEGÍVEIS
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
DO QUAL: RETALHO – OUTRAS PME
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
DO QUAL: RETALHO – OUTRAS NÃO PME
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
CAPITAIS PRÓPRIOS
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
OUTROS ATIVOS QUE NÃO CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DE CRÉDITO
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
C 09.01 - DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES POR RESIDÊNCIA DO DEVEDOR: EXPOSIÇÕES SA (CR GB 1)
País:
|
|
EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
Novos incumprimentos observados no período
|
Ajustamentos para risco geral de crédito
|
Ajustamentos para risco específico de crédito
|
Abates ao ativo
|
Ajustamentos de valor adicionais e outras reduções dos fundos próprios
|
Ajustamentos para risco de crédito/abates ao ativo devidos a novos incumprimentos observados
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO ÀS PME
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO À INFRAESTRUTURA
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
|
|
Exposições em incumprimento
|
|
0010
|
0020
|
0040
|
0050
|
0055
|
0060
|
0061
|
0070
|
0075
|
0080
|
0081
|
0082
|
0090
|
|
0010
|
Administrações centrais ou bancos centrais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Governos regionais ou autoridades locais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Entidades do setor público
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Bancos multilaterais de desenvolvimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Organizações internacionais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Instituições
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Empresas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
Dos quais: PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Comércio retalhista
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
Dos quais: PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Garantido por hipotecas sobre bens imóveis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
Dos quais: PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Exposições em situação de incumprimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Rubricas associadas a riscos particularmente elevados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Obrigações cobertas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Créditos sobre instituições e empresas com uma avaliação de crédito de curto prazo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Organismos de investimento coletivo (OIC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0141
|
Método baseado na transparência
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0142
|
Método com base no mandato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0143
|
Método alternativo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Exposições a títulos de capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Outras exposições
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
Exposições totais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.02 - DISCRIMINAÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPOSIÇÕES POR RESIDÊNCIA DO DEVEDOR: EXPOSIÇÕES IRB (CR GB 2)
País:
|
|
EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
Novos incumprimentos observados no período
|
Ajustamentos para risco geral de crédito
|
Ajustamentos para risco específico de crédito
|
Abate ao ativo
|
Ajustamentos para risco de crédito/abates ao ativo devidos a novos incumprimentos observados
|
PD ATRIBUÍDA AO GRAU OU CATEGORIA DE DEVEDORES (%)
|
LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO ÀS PME
|
(-) AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO AO FATOR DE APOIO À INFRAESTRUTURA
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO APÓS APLICAÇÃO DOS FATORES DE APOIO
|
MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS
|
|
|
Das quais: em situação de incumprimento
|
|
Das quais: em situação de incumprimento
|
Das quais: em situação de incumprimento
|
|
0010
|
0030
|
0040
|
0050
|
0055
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0105
|
0110
|
0120
|
0121
|
0122
|
0125
|
0130
|
|
0010
|
Administrações centrais ou bancos centrais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Instituições
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Empresas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0042
|
Dos quais: Crédito especializado (excl. CE segundo o método da afetação)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0045
|
Dos quais: Crédito especializado segundo o método da afetação
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Dos quais: PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Comércio retalhista
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Garantidas por bens imóveis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Não PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Renováveis elegíveis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Outro retalho
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Não PME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Participações
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Exposições totais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.04 — DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES AO CRÉDITO RELEVANTES PARA EFEITOS DE CÁLCULO DA RESERVA CONTRACÍCLICA POR PAÍS E DA TAXA DE RESERVA CONTRACÍCLICA ESPECÍFICA DA INSTITUIÇÃO (CCB)
País:
|
|
Montante
|
Percentagem
|
Informações qualitativas
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
|
Exposições ao crédito relevantes — Risco de crédito
|
|
|
0010
|
Valor da exposição segundo o Método-Padrão
|
|
|
|
|
0020
|
Valor da exposição segundo o Método IRB
|
|
|
|
|
Exposições de crédito relevantes - Risco de mercado
|
|
|
0030
|
Soma das exposições longas e curtas da carteira de negociação para os métodos-padrão
|
|
|
|
|
0040
|
Valor das exposições da carteira de negociação para efeitos do método dos modelos internos
|
|
|
|
|
Exposições ao crédito relevantes — Titularização
|
|
|
0055
|
Valor das exposições de titularização da carteira bancária
|
|
|
|
|
Requisitos de fundos próprios e ponderações
|
|
|
0070
|
Requisitos de fundos próprios totais para o CCB
|
|
|
|
|
0080
|
Requisitos de fundos próprios para as exposições ao crédito relevantes — Risco de crédito
|
|
|
|
|
0090
|
Requisitos de fundos próprios para as exposições ao crédito relevantes — Risco de mercado
|
|
|
|
|
0100
|
Requisitos de fundos próprios para as exposições ao crédito relevantes — Posições de titularização da carteira bancária
|
|
|
|
|
0110
|
Ponderações dos requisitos de fundos próprios
|
|
|
|
|
Taxas de reserva contracíclica de fundos próprios
|
|
|
0120
|
Taxa de reserva contracíclica de fundos próprios definida pela autoridade designada
|
|
|
|
|
0130
|
Taxa de reserva contracíclica de fundos próprios aplicável para o país da instituição
|
|
|
|
|
0140
|
Taxa de reserva contracíclica de fundos próprios específica da instituição
|
|
|
|
|
Utilização do limiar de 2 %
|
|
|
0150
|
Utilização do limiar de 2 % para as exposições sujeitas a risco geral de crédito
|
|
|
|
|
0160
|
Utilização do limiar de 2 % para as exposições da carteira de negociação
|
|
|
|
C 10.01 - RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES – MÉTODOS IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (CR EQU IRB 1)
|
|
SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA
|
EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
|
RUBRICA PARA MEMÓRIA:
|
|
PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
|
SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM
|
DO QUAL: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS
|
MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS
|
|
PD ATRIBUÍDA AO GRAU DOS DEVEDORES (%)
|
(-) GARANTIAS
|
(-) DERIVADOS DE CRÉDITO
|
(-) TOTAL DAS SAÍDAS
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0061
|
0070
|
0080
|
0090
|
|
0010
|
EXPOSIÇÕES TOTAIS SOBRE AÇÕES PELO MÉTODO IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA
|
|
|
0020
|
MÉTODO PD/LGD: TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
MÉTODO DA PONDERAÇÃO DE RISCO SIMPLES: TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS SEGUNDO O MÉTODO DA PONDERAÇÃO DE RISCO SIMPLES POR PONDERAÇÃO DE RISCO:
|
|
0070
|
PONDERAÇÃO DE RISCO: 190 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
290 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
370 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
MÉTODO DOS MODELOS INTERNOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
EXPOSIÇÕES SOBRE AÇÕES SUJEITAS A PONDERAÇÃO DE RISCO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
EXPOSIÇÕES SOBRE OIC SUJEITAS À METODOLOGIA DE RECURSO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 10.02 - RISCO DE CRÉDITO: AÇÕES — MÉTODO IRB PARA OS REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS. DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS SEGUNDO O MÉTODO PD/LGD POR GRAUS DE DEVEDORES (CR EQU IRB 2)
|
GRAU DE DEVEDOR (IDENTIFICADOR DA LINHA)
|
SISTEMA DE NOTAÇÃO INTERNA
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EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
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TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES
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VALOR DAS EXPOSIÇÕES
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LGD MÉDIAS PONDERADAS PELAS EXPOSIÇÕES (%)
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MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
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RUBRICA PARA MEMÓRIA:
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PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO
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SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM
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MONTANTE DAS PERDAS ESPERADAS
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PD ATRIBUÍDA AO GRAU DOS DEVEDORES (%)
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(-) GARANTIAS
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(-) DERIVADOS DE CRÉDITO
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(-) TOTAL DAS SAÍDAS
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0005
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0010
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0020
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0030
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0040
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0050
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0060
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0070
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0080
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0090
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C 11.00 – RISCO DE LIQUIDAÇÃO/ENTREGA (CR SETT)
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OPERAÇÕES NÃO LIQUIDADAS AO PREÇO DE LIQUIDAÇÃO
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EXPOSIÇÃO SOBRE DIFERENÇAS DE PREÇO DEVIDO A OPERAÇÕES NÃO LIQUIDADAS
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REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
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MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO DE LIQUIDAÇÃO
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0010
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0020
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0030
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0040
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0010
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Total das transações não liquidadas extra carteira de negociação
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Célula ligada a CA
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0020
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Transações não liquidadas até 4 dias (fator 0 %)
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0030
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Transações não liquidadas entre 5 e 15 dias (fator 8 %)
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0040
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Transações não liquidadas entre 16 e 30 dias (fator 50 %)
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0050
|
Transações não liquidadas entre 31 e 45 dias (fator 75 %)
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0060
|
Transações não liquidadas durante 46 dias ou mais (fator 100 %)
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0070
|
Total das transações não liquidadas da carteira de negociação
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Célula ligada a CA
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0080
|
Transações não liquidadas até 4 dias (fator 0 %)
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0090
|
Transações não liquidadas entre 5 e 15 dias (fator 8 %)
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0100
|
Transações não liquidadas entre 16 e 30 dias (fator 50 %)
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0110
|
Transações não liquidadas entre 31 e 45 dias (fator 75 %)
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0120
|
Transações não liquidadas durante 46 dias ou mais (fator 100 %)
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C 13.01 - RISCO DE CRÉDITO: TITULARIZAÇÕES (CR SEC)
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MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO ORIGINADAS
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TITULARIZAÇÕES SINTÉTICAS: PROTEÇÃO DE CRÉDITO DAS POSIÇÕES EM RISCO TITULARIZADAS
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POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO
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(-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
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EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS DE AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
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TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) COM EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES
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EXPOSIÇÕES LÍQUIDAS APÓS EFEITOS DE SUBSTITUIÇÃO CRM ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
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(-) TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO QUE AFETAM O MONTANTE DA EXPOSIÇÃO: VALOR AJUSTADO DA PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO SEGUNDO O MÉTODO INTEGRAL SOBRE CAUÇÕES FINANCEIRAS (Cvam)
|
VALOR TOTALMENTE AJUSTADO DAS EXPOSIÇÕES (E*)
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(-) DESCONTO DE PREÇO DE COMPRA NÃO REEMBOLSÁVEL
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(-) AJUSTAMENTOS PARA O RISCO ESPECÍFICO DE CRÉDITO RELATIVO ÀS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES
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VALOR DAS EXPOSIÇÕES
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DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA EXPOSIÇÃO SUJEITO A PONDERAÇÕES DE RISCO
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MONTANTE DA EXPOSIÇÃO PONDERADA PELO RISCO
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AJUSTAMENTO DO MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO DEVIDO A DESFASAMENTO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO
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EFEITO GLOBAL (AJUSTAMENTO) DEVIDO A VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO 2 DO REGULAMENTO (UE) n.o 2017/2402
|
ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR
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(-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR DO PONDERADOR DE RISCO
|
(-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR GLOBAL
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MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
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RUBRICA PARA MEMÓRIA:
MONTANTE DA EXPOSIÇÃO PONDERADA PELO RISCO CORRESPONDENTE AO VOLUME DE SAÍDAS PARA OUTRAS CLASSES DE EXPOSIÇÃO DECORRENTE DA TITULARIZAÇÃO
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(-) PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO (Cva)
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(-) TOTAL DAS SAÍDAS
|
MONTANTE NOCIONAL RETIDO OU RECOMPRADO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
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EXPOSIÇÕES ORIGINAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
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(-) PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO: VALORES AJUSTADOS (Ga)
|
(-) PROTEÇÃO REAL DE CRÉDITO
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SUBSTITUIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DEVIDO A CRM
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DO QUAL: SUJEITAS A UM FATOR DE CONVERSÃO DE CRÉDITO DE 0 %
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(-) DEDUZIDO AOS FUNDOS PRÓPRIOS
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SUJEITAS A PONDERAÇÃO DE RISCO
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SEC-IRBA
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SEC-SA
|
SEC-ERBA
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MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA
|
TRATAMENTO ESPECÍFICO DAS TRANCHES PRIORITÁRIAS DE TITULARIZAÇÕES DE NPE QUALIFICADAS
|
OUTROS (RW=1 250 %)
|
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SEC-IRBA
|
SEC-SA
|
SEC-ERBA
|
MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA
|
TRATAMENTO ESPECÍFICO DAS TRANCHES PRIORITÁRIAS DE TITULARIZAÇÕES DE NPE QUALIFICADAS
|
OUTROS (RW=1 250 %)
|
DO QUAL: TITULARIZAÇÕES SINTÉTICAS
|
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DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PONDERAÇÃO DE RISCO
|
DO QUAL: CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 255.o, N.o 4 (MONTANTES A RECEBER ADQUIRIDOS)
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|
DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PONDERAÇÃO DE RISCO
|
|
DISCRIMINAÇÃO POR GRAUS DE QUALIDADE DE CRÉDITO
|
DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVOS DE APLICAÇÃO DO SEC-ERBA
|
|
DISCRIMINAÇÃO POR INTERVALOS DE PONDERAÇÃO DE RISCO
|
|
|
DO QUAL: CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 255.o, N.o 4 (MONTANTES A RECEBER ADQUIRIDOS)
|
|
DO QUAL: RW = 1 250 % (PONDERAÇÃO DESCONHECIDA)
|
|
EMPRÉSTIMOS AUTOMÓVEIS, LOCAÇÕES AUTOMÓVEIS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO
|
OPÇÃO SEC-ERBA
|
POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, ALÍNEA A), DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, ALÍNEA B), DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 4, OU AO ARTIGO 258.o, N.o 2, DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
SEGUNDO A HIERARQUIA DE MÉTODOS
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PONDERAÇÃO DE RISCO MÉDIA (%)
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(-) VALORES AJUSTADOS DA PROTEÇÃO PESSOAL DE CRÉDITO (G*)
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(-) TOTAL DAS SAÍDAS
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ENTRADAS TOTAIS
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=<20 % RW
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>20 % A 50 % RW
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>50 % A 100 % RW
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>100 % A <1 250 % RW
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1 250 % RW
|
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=<20 % RW
|
>20 % A 50 % RW
|
>50 % A 100 % RW
|
>100 % A <1 250 % RW
|
1 250 % RW (PONDERAÇÃO DESCONHECIDA)
|
1 250 % RW (OUTRO)
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GRAUS DE QUALIDADE DE CRÉDITO A CURTO PRAZO
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GRAUS DE QUALIDADE DE CRÉDITO A LONGO PRAZO
|
EMPRÉSTIMOS AUTOMÓVEIS, LOCAÇÕES AUTOMÓVEIS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO
|
OPÇÃO SEC-ERBA
|
POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, ALÍNEA A), DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 2, ALÍNEA B), DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
POSIÇÕES SUJEITAS AO ARTIGO 254.o, N.o 4, OU AO ARTIGO 258.o, N.o 2, DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
SEGUNDO A HIERARQUIA DE MÉTODOS
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=< 20 % RW
|
> 20 % A 50 % RW
|
> 50 % A 100 % RW
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> 100 % A < 1 250 % RW
|
1 250 % RW
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CQS 1
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CQS 2
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CQS 3
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TODOS OS OUTROS GRAUS
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CQS 1
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CQS 2
|
CQS 3
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CQS 4
|
CQS 5
|
CQS 6
|
CQS 7
|
CQS 8
|
CQS 9
|
CQS 10
|
CQS 11
|
CQS 12
|
CQS 13
|
CQS 14
|
CQS 15
|
CQS 16
|
CQS 17
|
TODOS OS OUTROS GRAUS
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0010
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0020
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0030
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0040
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0050
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0060
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0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
0460
|
0470
|
0480
|
0490
|
0500
|
0510
|
0520
|
0530
|
0540
|
0550
|
0560
|
0570
|
0580
|
0590
|
0600
|
0610
|
0620
|
0630
|
0640
|
0650
|
0660
|
0670
|
0680
|
0690
|
0695
|
0700
|
0710
|
0720
|
0730
|
0740
|
0750
|
0760
|
0770
|
0780
|
0790
|
0800
|
0810
|
0820
|
0830
|
0840
|
0845
|
0850
|
0860
|
0870
|
0880
|
0890
|
0900
|
0910
|
0920
|
0930
|
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0010
|
TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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Célula ligada a CA
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0020
|
TITULARIZAÇÕES
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0030
|
ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0040
|
EXPOSIÇÕES SOBRE TITULARIZAÇÕES TRADICIONAIS SIMPLES, TRANSPARENTES E NORMALIZADAS RELATIVAS E NÃO RELATIVAS A PAPEL COMERCIAL GARANTIDO POR ATIVOS
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0050
|
POSIÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO MAIS ELEVADO E QUE BENEFICIA DA SALVAGUARDA DE DIREITOS ADQUIRIDOS DE TITULARIZAÇÕES SINTÉTICAS EM PME
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0051
|
POSIÇÕES DE GRAU HIERÁRQUICO MAIS ELEVADO DE TITULARIZAÇÕES PATRIMONIAIS SIMPLES, TRANSPARENTES E NORMALIZADAS
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0060
|
NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0070
|
RETITULARIZAÇÕES
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0080
|
ENTIDADE CEDENTE: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0090
|
TITULARIZAÇÕES: RUBRICAS PATRIMONIAIS
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0100
|
ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0110
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0120
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NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0121
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EXPOSIÇÕES EM TITULARIZAÇÕES DE NÃO NPE
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0131
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0133
|
EXPOSIÇÕES EM TITULARIZAÇÕES DE NPE
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0134
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DO QUAL: EXPOSIÇÕES PRIORITÁRIAS EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0135
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES PRIORITÁRIAS EXCETO EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0136
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO PRIORITÁRIAS EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0140
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TITULARIZAÇÕES: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS
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0150
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ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0160
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DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0170
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NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0180
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0190
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RETITULARIZAÇÕES
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0200
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INVESTIDOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0210
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TITULARIZAÇÕES: RUBRICAS PATRIMONIAIS
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0220
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ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0230
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DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0240
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NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0241
|
EXPOSIÇÕES EM TITULARIZAÇÕES DE NÃO NPE
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0251
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0253
|
EXPOSIÇÕES EM TITULARIZAÇÕES DE NPE
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0254
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES PRIORITÁRIAS EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0255
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES PRIORITÁRIAS EXCETO EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0256
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO PRIORITÁRIAS EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0260
|
TITULARIZAÇÕES: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS
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0270
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ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0280
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DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0290
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NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0300
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DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0310
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RETITULARIZAÇÕES
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0320
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PATROCINADOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0330
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TITULARIZAÇÕES: RUBRICAS PATRIMONIAIS
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0340
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ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0350
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0360
|
NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0361
|
EXPOSIÇÕES EM TITULARIZAÇÕES DE NÃO NPE
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0371
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0373
|
EXPOSIÇÕES EM TITULARIZAÇÕES DE NPE
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0374
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES PRIORITÁRIAS EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0375
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES PRIORITÁRIAS EXCETO EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0376
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO PRIORITÁRIAS EM TITULARIZAÇÕES DE NPE TRADICIONAIS QUALIFICADAS
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0380
|
TITULARIZAÇÕES: RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS
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0390
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ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0400
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0410
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NÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0420
|
DO QUAL: EXPOSIÇÕES NÃO SUBORDINADAS
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0430
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RETITULARIZAÇÕES
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0440
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REPARTIÇÃO DAS POSIÇÕES PENDENTES DE ACORDO COM O GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO INICIAL: Curto prazo
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0450
|
CQS 1
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0460
|
CQS 2
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0470
|
CQS 3
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0480
|
TODOS OS OUTROS GRAUS E SEM NOTAÇÃO
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0490
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REPARTIÇÃO DAS POSIÇÕES PENDENTES DE ACORDO COM O GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO INICIAL: Longo prazo
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0500
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CQS 1
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CQS 2
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CQS 3
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CQS 4
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CQS 5
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CQS 6
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CQS 7
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CQS 8
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CQS 9
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0590
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CQS 10
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CQS 11
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CQS 12
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CQS 13
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CQS 14
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CQS 15
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CQS 16
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0660
|
CQS 17
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0670
|
TODOS OS OUTROS GRAUS E SEM NOTAÇÃO
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C 14.00 — INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES (SEC Pormenorizado)
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CÓDIGO INTERNO
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IDENTIFICADOR DA TITULARIZAÇÃO
|
TITULARIZAÇÃO INTRAGRUPO, PRIVADA OU PÚBLICA?
|
PAPEL DA INSTITUIÇÃO (CEDENTE / PATROCINADOR / CREDOR ORIGINAL / INVESTIDOR)
|
IDENTIFICADOR DO CEDENTE
|
TIPO DE TITULARIZAÇÃO
|
TRATAMENTO CONTABILÍSTICO: AS EXPOSIÇÕES TITULARIZADAS SÃO MANTIDAS NO BALANÇO OU ELIMINADAS DO MESMO?
|
TRATAMENTO EM MATÉRIA DE SOLVÊNCIA: As posições de titularização estão sujeitas a requisitos de fundos próprios?
|
TRANSFERÊNCIA SIGNIFICATIVA DO RISCO
|
TITULARIZAÇÃO OU RETITULARIZAÇÃO?
|
TITULARIZAÇÃO SIMPLES, TRANSPARENTE E NORMALIZADA
|
TITULARIZAÇÃO ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
|
TIPO DE SPREAD EM EXCESSO
|
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO
|
OPÇÕES EM MATÉRIA DE CAUÇÕES
|
RETENÇÃO
|
PROGRAMAS NÃO ABCP
|
EXPOSIÇÕES TITULARIZADAS
|
ESTRUTURA DA TITULARIZAÇÃO
|
|
TIPO DE RETENÇÃO APLICADA
|
% DE RETENÇÃO NA DATA DE RELATO
|
CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE RETENÇÃO?
|
DATA DE ORIGINAÇÃO (aaaa-mm-dd)
|
DATA DA ÚLTIMA EMISSÃO (aaaa-mm-dd)
|
MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES TITULARIZADAS NA DATA DE ORIGINAÇÃO
|
MONTANTE TOTAL
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PARTE DA INSTITUIÇÃO (%)
|
TIPO
|
% do IRB NO MÉTODO APLICADO
|
NÚMERO DE EXPOSIÇÕES
|
EXPOSIÇÕES EM SITUAÇÃO DE INCUMPRIMENTO W (%)
|
PAÍS
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LGD (%)
|
EL (%)
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UL (%)
|
PRAZO MÉDIO DE VENCIMENTO DOS ATIVOS PONDERADO PELAS EXPOSIÇÕES
|
(-) AJUSTAMENTOS DE VALOR E PROVISÕES
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ANTES DA TITULARIZAÇÃO (%) Kirb
|
% DAS EXPOSIÇÕES SOBRE A CARTEIRA DE RETALHO NAS CATEGORIAS IRB
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS ANTES DA TITULARIZAÇÃO (%) Ksa
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
RUBRICAS PATRIMONIAIS
|
RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS
|
PRAZO DE VENCIMENTO
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
|
AJUSTAMENTOS PARA O RISCO DE CRÉDITO DURANTE O PERÍODO CORRENTE
|
PRIORITÁRIAS
|
MEZZANINE (INTERMÉDIAS)
|
PRIMEIRA PERDA
|
CONSTITUIÇÃO DE UMA GARANTIA EXCEDENTÁRIA E CONTAS DE RESERVA COM PROTEÇÃO REAL
|
PRIORITÁRIAS
|
MEZZANINE (INTERMÉDIAS)
|
PRIMEIRA PERDA
|
SPREAD EM EXCESSO SINTÉTICO
|
PRIMEIRA DATA PREVISÍVEL DE VENCIMENTO
|
OPÇÕES DE COMPRA DO CEDENTE INCLUÍDAS NA OPERAÇÃO
|
PONTO DE CONEXÃO DO RISCO VENDIDO (%)
|
PONTO DE DESCONEXÃO DO RISCO VENDIDO (%)
|
TRANSFERÊNCIA DE RISCO CREDITADA PELA INSTITUIÇÃO CEDENTE (%)
|
|
MONTANTE
|
PONTO DE CONEXÃO (%)
|
CQS
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MONTANTE
|
NÚMERO DE TRANCHES
|
GRAU DE QUALIDADE DE CRÉDITO (CQS) DA TRANCHE MAIS SUBORDINADA
|
MONTANTE
|
PONTO DE DESCONEXÃO (%)
|
CQS
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MONTANTE
|
DO QUAL: DESCONTO DE PREÇO DE COMPRA NÃO REEMBOLSÁVEL
|
MONTANTE
|
PONTO DE CONEXÃO (%)
|
MONTANTE
|
NÚMERO DE TRANCHES
|
MONTANTE
|
PONTO DE DESCONEXÃO (%)
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0010
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0020
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0021
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0110
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0030
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0040
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0051
|
0060
|
0061
|
0070
|
0075
|
0446
|
0076
|
0077
|
0078
|
0080
|
0090
|
0100
|
0120
|
0121
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0171
|
0180
|
0181
|
0190
|
0201
|
0202
|
0203
|
0204
|
0210
|
0221
|
0222
|
0223
|
0225
|
0230
|
0231
|
0232
|
0240
|
0241
|
0242
|
0250
|
0251
|
0252
|
0254
|
0255
|
0260
|
0265
|
0270
|
0275
|
0280
|
0285
|
0287
|
0290
|
0291
|
0302
|
0303
|
0304
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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C 14.01 — INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS TITULARIZAÇÕES POR MÉTODO (SEC Pormenorizado)
Método:
|
CÓDIGO INTERNO
|
IDENTIFICADOR DA TITULARIZAÇÃO
|
POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
(-) VALOR DA EXPOSIÇÃO DEDUZIDO AOS FUNDOS PRÓPRIOS
|
MONTANTE TOTAL DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO — CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
|
|
EXPOSIÇÕES INICIAIS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA: ELEMENTOS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS ANTES DA APLICAÇÃO DOS FATORES DE CONVERSÃO
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO SEGUNDO O MÉTODO SEC-ERBA
|
MONTANTE DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO SEGUNDO O MÉTODO SEC-SA
|
CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO OU EXTRA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO?
|
POSIÇÕES LÍQUIDAS
|
|
RUBRICAS PATRIMONIAIS
|
RUBRICAS EXTRAPATRIMONIAIS E DERIVADOS
|
SUBSTITUTOS DE CRÉDITO DIRETO
|
IRS/CRS
|
FACILIDADES DE LIQUIDEZ
|
OUTROS
|
|
PRIORITÁRIAS
|
MEZZANINE (INTERMÉDIAS)
|
PRIMEIRA PERDA
|
PRIORITÁRIAS
|
MEZZANINE (INTERMÉDIAS)
|
|
PRIMEIRA PERDA
|
|
SPREAD EM EXCESSO SINTÉTICO
|
ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR
|
(-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR DO PONDERADOR DE RISCO
|
(-) REDUÇÃO DEVIDO AO LIMITE SUPERIOR GLOBAL
|
APÓS APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR
|
|
RW CORRESPONDENTE AO PRESTADOR DA PROTEÇÃO / INSTRUMENTO
|
RW CORRESPONDENTE AO PRESTADOR DA PROTEÇÃO / INSTRUMENTO
|
LONGAS
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CURTAS
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0010
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0020
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0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0351
|
0360
|
0361
|
0362
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0411
|
0420
|
0430
|
0431
|
0432
|
0440
|
0447
|
0448
|
0450
|
0460
|
0470
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.01 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: DIMENSÃO DAS ATIVIDADES EM DERIVADOS (CCR 1)
|
|
MONTH 1
|
MONTH 2
|
MONTH 3
|
INFORMAÇÃO QUALITATIVA
|
|
POSIÇÕES EM DERIVADOS LONGAS
|
POSIÇÕES EM DERIVADOS CURTAS
|
TOTAL
|
POSIÇÕES EM DERIVADOS LONGAS
|
POSIÇÕES EM DERIVADOS CURTAS
|
TOTAL
|
POSIÇÕES EM DERIVADOS LONGAS
|
POSIÇÕES EM DERIVADOS CURTAS
|
TOTAL
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
0010
|
Dimensão das atividades em derivados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Derivados patrimoniais e extrapatrimoniais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
(-) Derivados de crédito que sejam reconhecidos como coberturas internas de exposições ao risco de crédito extra carteira de negociação
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Total dos ativos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Percentagem do total dos ativos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERROGAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 273.o-A, N.o 4, DO REGULAMENTO (UE) N.o 575/2013
|
|
0060
|
As condições do artigo 273.o-A, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 estão cumpridas, incluindo a aprovação da autoridade competente?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Método para o cálculo dos valores das exposições a nível consolidado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.02 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR POR MÉTODO (CCR 2)
Exposições
|
MÉTODO
|
NÚMERO DE CONTRAPARTES
|
NÚMERO DE OPERAÇÕES
|
NOTIONAL MONTANTES
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), POSITIVO
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), NEGATIVO
|
MARGEM DE VARIAÇÃO (VM), RECEBIDA
|
MARGEM DE VARIAÇÃO (VM), CONCEDIDA
|
MONTANTE DE CAUÇÃO INDEPENDENTE LÍQUIDO (NICA), RECEBIDO
|
MONTANTE DE CAUÇÃO INDEPENDENTE LÍQUIDO (NICA), CONCEDIDO
|
CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO (RC)
|
EXPOSIÇÃO POTENCIAL FUTURA (PFE)
|
EXPOSIÇÃO CORRENTE
|
EEPE
|
ALFA UTILIZADO PARA CALCULAR O VALOR DA EXPOSIÇÃO REGULAMENTAR
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES PRÉ-CRM
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES PÓS-CRM
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
MONTANTES DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
|
|
|
Posições tratadas com o método padrão para o risco de crédito
|
Posições tratadas com o método IRB para o risco de crédito
|
|
Posições tratadas com o método padrão para o risco de crédito
|
Posições tratadas com o método IRB para o risco de crédito
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010
|
MÉTODO DO RISCO INICIAL (PARA DERIVADOS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
SA-CCR SIMPLIFICADO (PARA DERIVADOS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
SA-CCR (PARA DERIVADOS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
MMI (PARA DERIVADOS E OFVM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Conjuntos de compensação de operações de financiamento através de valores mobiliários
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Conjuntos de compensação de derivados e operações de liquidação longa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Decorrentes de conjuntos de compensação contratual multiproduto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
MÉTODO SIMPLES SOBRE CAUÇÕES FINANCEIRAS (PARA OFVM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
MÉTODO INTEGRAL SOBRE CAUÇÕES FINANCEIRAS (PARA OFVM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
VAR PARA OFVM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Dos quais: Posições de risco específico de correlação desfavorável
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Atividade com margem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Atividade sem margem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.03 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR TRATADAS COM MÉTODOS-PADRÃO: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFICADO (CCR 3)
Método CCR
|
CATEGORIAS DE RISCO
|
MOEDA
|
SEGUNDA DIVISA DO PAR
|
NÚMERO DE OPERAÇÕES
|
NOCIONAL MONTANTES
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), POSITIVO
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), NEGATIVO
|
MAJORAÇÃO
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Dos quais: Mapeados para 2 categorias de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Dos quais: Mapeados para 3 categorias de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Dos quais: Mapeados para mais de 3 categorias de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
RISCO DE TAXA DE JURO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Dos quais: Mapeado exclusivamente para a categoria de risco de taxa de juro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Dos quais: Maior moeda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Dos quais: 2.a maior moeda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Dos quais: 3.a maior moeda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Dos quais: 4.a maior moeda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Dos quais: 5.a maior moeda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
RISCO CAMBIAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Dos quais: Mapeado exclusivamente para a categoria de risco cambial
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Dos quais: Maior par de moedas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Dos quais: 2.o maior par de moedas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Dos quais: 3.o maior par de moedas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
Dos quais: 4.o maior par de moedas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
Dos quais: 5.o maior par de moedas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
RISCO DE CRÉDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
Dos quais: Mapeado exclusivamente para a categoria de risco de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
Operações com uma única entidade de referência
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Operações com múltiplas designações
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
RISCO SOBRE AÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
Dos quais: Mapeado exclusivamente para a categoria de risco sobre ações
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Operações com uma única entidade de referência
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
Operações com múltiplas designações
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
RISCO DE MERCADORIAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Dos quais: Mapeado exclusivamente para a categoria de risco de mercadorias
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
Energia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Metais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
Mercadorias agrícolas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Condições climáticas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Outras mercadorias
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
OUTROS RISCOS
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.04 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR TRATADAS COM O MÉTODO DO RISCO INICIAL (OEM) (CCR 4)
|
CATEGORIAS DE RISCO
|
NÚMERO DE OPERAÇÕES
|
NOCIONAL MONTANTES
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), POSITIVO
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), NEGATIVO
|
EXPOSIÇÃO POTENCIAL FUTURA (PFE)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
|
0010
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
RISCO DE TAXA DE JURO
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
RISCO CAMBIAL
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
RISCO DE CRÉDITO
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
RISCO SOBRE AÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
RISCO DE MERCADORIAS
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
dos quais: eletricidade
|
|
|
|
|
|
C 34.05 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES AO CCR TRATADAS COM O MÉTODO DO MODELO INTERNO (MMI) (CCR 5)
|
INSTRUMENTOS
|
COM MARGEM
|
SEM MARGEM
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
NÚMERO DE OPERAÇÕES
|
NOCIONAL MONTANTES
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), POSITIVO
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), NEGATIVO
|
EXPOSIÇÃO CORRENTE
|
EEPE
|
EEPE em situação de esforço
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
NÚMERO DE OPERAÇÕES
|
NOCIONAL MONTANTES
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), POSITIVO
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), NEGATIVO
|
EXPOSIÇÃO CORRENTE
|
EEPE
|
EEPE em situação de esforço
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
|
0010
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
dos quais: Posições de risco específico de correlação desfavorável
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Conjuntos de compensação tratados pelo método-padrão para o risco de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Conjuntos de compensação tratados pelo método IRB para o risco de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
DERIVADOS OTC
|
TAXA DE JURO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
CAMBIAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
CRÉDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
CAPITAIS PRÓPRIOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
MERCADORIAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
OUTROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
DERIVADOS NEGOCIADOS EM BOLSA
|
TAXA DE JURO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
CAMBIAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
CRÉDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
CAPITAIS PRÓPRIOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
MERCADORIAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
OUTROS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
OBRIGAÇÃO SUBJACENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
CAPITAL PRÓPRIO SUBJACENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
OUTRO SUBJACENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
CONJUNTOS DE COMPENSAÇÃO CONTRATUAL MULTIPRODUTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.06 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: VINTE PRINCIPAIS CONTRAPARTES (CCR 6)
|
NOME
|
CÓDIGO
|
TIPO DE CÓDIGO
|
CÓDIGO NACIONAL
|
SETOR DA CONTRAPARTE
|
TIPO DE CONTRAPARTE
|
RESIDÊNCIA DA CONTRAPARTE
|
NÚMERO DE OPERAÇÕES
|
NOCIONAL MONTANTES
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), POSITIVO
|
VALOR CORRENTE DE MERCADO (CMV), NEGATIVO
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES PÓS-CRM
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
MONTANTES DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0035
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.07 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: MÉTODO IRB – EXPOSIÇÕES AO CCR POR CLASSE DE EXPOSIÇÃO E ESCALA DE PD (CCR 7)
Classe de risco IRB
Estimativas próprias das LGD e/ou fatores de conversão:
|
Escala de PD
|
Valor da exposição
|
PD média ponderada da exposição (%)
|
Número de devedores
|
LGD médias ponderadas da exposição (%)
|
Prazo médio de vencimento ponderado da exposição (anos)
|
Montantes das exposições ponderadas pelo risco
|
Densidade dos montantes das exposições ponderados pelo risco
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
0,00 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
0,00 a <0,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
0,10 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
0,15 a <0,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
0,25 a <0,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
0,50 a <0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
0,75 a <2,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
0,75 a <1,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
2,50 a <10,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
2,50 a <5,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
5,00 a <10,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
10,00 a <100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
10,00 a <20,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
20,00 a <30,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
30,00 a <100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
100,00 (por defeito)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.08 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: COMPOSIÇÃO DA CAUÇÃO PARA EXPOSIÇÕES AO CCR (CCR 8)
|
Tipo de caução
|
Cauções utilizadas em operações de derivados
|
Cauções utilizadas em OFVM
|
|
Justo valor das cauções recebidas
|
Justo valor das cauções dadas
|
Justo valor das cauções recebidas
|
Justo valor das cauções dadas
|
|
Segregadas
|
Não segregadas
|
Segregadas
|
Não segregadas
|
Segregadas
|
Não segregadas
|
Segregadas
|
Não segregadas
|
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Valor mobiliário de OFVM
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Margem inicial
|
Margem de variação
|
Valor mobiliário de OFVM
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
|
0010
|
Numerário – moeda nacional
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Numerário – outras moedas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Dívida soberana nacional
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Outra dívida soberana
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Dívida de agência estatal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Obrigações de empresas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Títulos de capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Outras cauções
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.09 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES A DERIVADOS DE CRÉDITO (CCR 9)
|
Tipo de produto
|
NOCIONAL MONTANTES
|
JUSTO VALOR
|
|
PROTEÇÃO COMPRADA
|
PROTEÇÃO VENDIDA
|
PROTEÇÃO COMPRADA
|
PROTEÇÃO VENDIDA
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
|
0010
|
Swaps de risco de incumprimento uninominais
|
|
|
|
|
|
0020
|
Swaps de risco de incumprimento indiciais
|
|
|
|
|
|
0030
|
Swaps de retorno total
|
|
|
|
|
|
0040
|
Opções de crédito
|
|
|
|
|
|
0050
|
Outros derivados de crédito
|
|
|
|
|
|
0060
|
Total
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DO JUSTO VALOR
|
|
0070
|
Justo valor positivo (ativo)
|
|
|
|
|
|
0080
|
Justo valor negativo (passivo)
|
|
|
|
|
C 34.10 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: EXPOSIÇÕES A CCP (CCR 10)
|
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
MONTANTES DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
|
|
0010
|
0020
|
|
0010
|
Exposições sobre QCCP (total)
|
|
|
|
0020
|
Exposições para transações em QCCP (excluindo margem inicial e contribuições para o fundo de proteção) do qual
|
|
|
|
0030
|
i) derivados OTC
|
|
|
|
0040
|
ii) derivados transacionados em bolsa
|
|
|
|
0050
|
iii) OFVM
|
|
|
|
0060
|
iv) conjuntos de compensação em que a compensação multiproduto foi aprovada
|
|
|
|
0070
|
Margem inicial segregada
|
|
|
|
0080
|
Margem inicial não segregada
|
|
|
|
0090
|
Contribuições pré-financiadas para o fundo de proteção
|
|
|
|
0100
|
Contribuições não financiadas para o fundo de proteção
|
|
|
|
0110
|
Exposições a CCP não elegíveis (total)
|
|
|
|
0120
|
Exposições para transações em CCP não elegíveis (excluindo margem inicial e contribuições para o fundo de proteção); do qual
|
|
|
|
0130
|
i) derivados OTC
|
|
|
|
0140
|
ii) derivados transacionados em bolsa
|
|
|
|
0150
|
iii) OFVM
|
|
|
|
0160
|
iv) conjuntos de compensação em que a compensação multiproduto foi aprovada
|
|
|
|
0170
|
Margem inicial segregada
|
|
|
|
0180
|
Margem inicial não segregada
|
|
|
|
0190
|
Contribuições pré-financiadas para o fundo de proteção
|
|
|
|
0200
|
Contribuições não financiadas para o fundo de proteção
|
|
|
C 34.11 - RISCO DE CRÉDITO DE CONTRAPARTE: DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE RWEA DAS EXPOSIÇÕES AO CCR NO ÂMBITO DO MMI (CCR 11)
|
|
MONTANTES DAS EXPOSIÇÕES PONDERADAS PELO RISCO
|
|
FLUXOS TRIMESTRAIS
|
FLUXOS ANUAIS
|
|
0010
|
0020
|
|
0010
|
Montante das exposições ponderadas pelo risco no final do período de relato anterior
|
|
|
|
0020
|
Volume dos ativos
|
|
|
|
0030
|
Qualidade de crédito das contrapartes
|
|
|
|
0040
|
Atualizações dos modelos (apenas IMM)
|
|
|
|
0050
|
Metodologia e políticas (apenas IMM)
|
|
|
|
0060
|
Aquisições e alienações
|
|
|
|
0070
|
Movimentos cambiais
|
|
|
|
0080
|
Outros
|
|
|
|
0090
|
Montante das exposições ponderadas pelo risco no final do atual período de relato
|
|
|
C 16.00 — RISCO OPERACIONAL (OPR)
|
ATIVIDADES BANCÁRIAS
|
INDICADOR RELEVANTE
|
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS (EM CASO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO-PADRÃO ALTERNATIVO)
|
FUNDOS PRÓPRIOS REQUISITO
|
Montante total da exposição ao risco operacional
|
RUBRICAS DO MÉTODO DE MEDIÇÃO AVANÇADA (AMA) A RELATAR PARA MEMÓRIA, SE APLICÁVEL
|
|
ANO-3
|
ANO-2
|
ÚLTIMO ANO
|
ANO-3
|
ANO-2
|
ÚLTIMO ANO
|
DOS QUAIS: DEVIDO A UM MECANISMO DE AFETAÇÃO
|
REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS ANTES DA APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DEVIDA A PERDAS ESPERADAS, DIVERSIFICAÇÃO E TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO
|
(-) REDUÇÃO DO REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS EM RESULTADO DAS PERDAS ESPERADAS CONSIDERADAS NAS PRÁTICAS EMPRESARIAIS
|
(-) REDUÇÃO DO REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS EM RESULTADO DE DIVERSIFICAÇÃO
|
(-) REDUÇÃO DO REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS DEVIDO A TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO (SEGUROS E OUTROS MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0O71
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
|
0010
|
1. ATIVIDADES BANCÁRIAS SUJEITAS AO MÉTODO DO INDICADOR BÁSICO (BIA)
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA2
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
2. ATIVIDADES BANCÁRIAS SUJEITAS AO MÉTODO-PADRÃO (TSA) / MÉTODO-PADRÃO ALTERNATIVO (ASA)
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA2
|
|
|
|
|
|
|
|
SUJEITAS AO MÉTODO-PADRÃO:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
SERVIÇOS FINANCEIROS ÀS EMPRESAS (CORPORATE FINANCE) (CF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
NEGOCIAÇÃO E VENDAS (TS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
CORRETAGEM DE RETALHO (RBr)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
BANCA COMERCIAL (CB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
BANCA DE RETALHO (RB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
PAGAMENTO E LIQUIDAÇÃO (PS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
SERVIÇOS DE AGÊNCIA (AS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
GESTÃO DE ATIVOS (AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUJEITAS AO MÉTODO-PADRÃO ALTERNATIVO:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
BANCA COMERCIAL (CB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
BANCA DE RETALHO (RB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
3. ATIVIDADES BANCÁRIAS SUJEITAS AOS MÉTODOS DE MEDIÇÃO AVANÇADA (AMA)
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA2
|
|
|
|
|
|
C 17.01 - RISCO OPERACIONAL: PERDAS E RECUPERAÇÕES POR SEGMENTO DE ATIVIDADE E POR TIPO DE EVENTO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO (OPR PORMENORIZADO 1)
|
CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS PERDAS E OS SEGMENTOS DE ATIVIDADE
|
TIPOS DE EVENTO
|
TOTAL DOS TIPOS DE EVENTO
|
RUBRICA PARA MEMÓRIA: LIMIAR APLICADO NA RECOLHA DE DADOS
|
|
FRAUDE INTERNA
|
FRAUDE EXTERNA
|
PRÁTICAS DE EMPREGO E SEGURANÇA DO TRABALHO
|
CLIENTES, PRODUTOS E PRÁTICAS COMERCIAIS
|
DANOS AO PATRIMÓNIO FÍSICO
|
PERTURBAÇÃO DO NEGÓCIO E FALHAS SISTÉMICAS
|
EXECUÇÃO, ENTREGAS E GESTÃO DE PROCESSOS
|
INFERIOR
|
SUPERIOR
|
|
Linhas
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
0010
|
SERVIÇOS FINANCEIROS ÀS EMPRESAS (CORPORATE FINANCE) [CF]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
NEGOCIAÇÃO E VENDAS [TS]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
CORRETAGEM DE RETALHO [RBr]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
BANCA COMERCIAL [CB]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
BANCA DE RETALHO [RB]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO [PS]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
0520
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
0530
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
0550
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
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|
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|
|
0570
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
SERVIÇOS DE AGÊNCIA [AS]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
GESTÃO DE ATIVOS [AM]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
ELEMENTOS EMPRESARIAIS [CI]
|
Número de eventos (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
Montante das perdas brutas (novos eventos)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
TOTAL DOS SEGMENTOS DE ATIVIDADE
|
Número de eventos (novos eventos). Dos quais:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0911
|
relacionados com perdas ≥ 10 000 e < 20 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0912
|
relacionados com perdas ≥ 20 000 e < 100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0913
|
relacionados com perdas ≥ 100 000 e < 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0914
|
relacionados com perdas ≥ 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
Montante das perdas brutas (novos eventos). Dos quais:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0921
|
relacionados com perdas ≥ 10 000 e < 20 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0922
|
relacionados com perdas ≥ 20 000 e < 100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0923
|
|
relacionados com perdas ≥ 100 000 e < 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0924
|
relacionados com perdas ≥ 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
Número de eventos objeto de ajustamentos das perdas. Dos quais:
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
0935
|
dos quais: número de eventos com um ajustamento positivo das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0936
|
dos quais: número de eventos com um ajustamento negativo das perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
Ajustamentos das perdas relativamente a períodos de relato anteriores
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0945
|
dos quais: montantes de ajustamento positivo das perdas (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0946
|
dos quais: montantes de ajustamento negativo das perdas (–)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
|
Perda individual máxima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
Soma das cinco maiores perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
Total das recuperações diretas de perdas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
Total das recuperações por via de seguros e outros mecanismos de transferência de risco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 17.02 - RISCO OPERACIONAL: GRANDES EVENTOS DE PERDA (OPR PORMENORIZADO 2)
|
|
Número de identificação ID do evento
|
Data de contabilização
|
Data de ocorrência
|
Data de descoberta
|
Tipo de evento
|
Perdas brutas
|
Perdas brutas líquidas de recuperações diretas
|
PERDAS BRUTAS POR SEGMENTO DE ATIVIDADE
|
Nome da entidade jurídica
|
Código
|
Tipo do código
|
Unidade empresarial
|
Descrição
|
|
Serviços financeiros às empresas (Corporate Finance) [CF]
|
Negociação e vendas [TS]
|
Corretagem de retalho [RBr]
|
Banca comercial [CB]
|
Banca de retalho [RB]
|
Pagamentos e liquidação [PS]
|
Serviços de agência [AS]
|
Gestão de ativos [AM]
|
Elementos empresariais [CI]
|
|
Linhas
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0181
|
0185
|
0190
|
0200
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 18.00 - RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA OS RISCOS DE POSIÇÃO EM INSTRUMENTOS DE DÍVIDA NEGOCIADOS (MKR SA TDI)
Moeda:
|
|
POSIÇÕES
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
TODAS AS POSIÇÕES
|
POSIÇÕES LÍQUIDAS
|
POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
|
LONGAS
|
CURTAS
|
LONGAS
|
CURTAS
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
INSTRUMENTOS DE DÍVIDA NEGOCIADOS DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA2
|
|
0011
|
Risco geral
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0012
|
Derivados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0013
|
Outros ativos e passivos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Método baseado no prazo de vencimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Zona 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
0 ≤ 1 mês
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
> 1 ≤ 3 meses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
> 3 ≤ 6 meses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
> 6 ≤ 12 meses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Zona 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
> 1 ≤ 2 (1,9 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Zona 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
(> 12,0 ≤ 20,0 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
(> 20 para os cupões inferiores a 3 %) anos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
Método baseado na duração
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Zona 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
Zona 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
Zona 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Risco específico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
Requisito de fundos próprios para instrumentos de dívida não ligados a uma titularização
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
Títulos de dívida no âmbito da primeira categoria do quadro 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
Títulos de dívida no âmbito da segunda categoria do quadro 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Com prazo residual ≤ 6 meses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
Com prazo residual > 6 meses e ≤ 24 meses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Com prazo residual > 24 meses
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
Títulos de dívida no âmbito da terceira categoria do quadro 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Títulos de dívida no âmbito da quarta categoria do quadro 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0321
|
Derivados de crédito de n-ésimo incumprimento objeto de notação
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0325
|
Requisito de fundos próprios para instrumentos de titularização
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Requisitos de fundos próprios para a carteira de negociação de correlação
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
Método simplificado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0385
|
Método delta +: opções e warrants não contínuos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390
|
Método da Matriz de Cenários
|
|
|
|
|
|
|
|
C 19.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO EM TITULARIZAÇÕES (MKR SA SEC)
|
|
TODAS AS POSIÇÕES
|
(-) POSIÇÕES DEDUZIDAS AOS FUNDOS PRÓPRIOS
|
POSIÇÕES LÍQUIDAS
|
DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (LONGAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO
|
DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (CURTAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO
|
DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNÇÃO DOS MÉTODOS
|
EFEITO GLOBAL (AJUSTAMENTO) DEVIDO A VIOLAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO 2 DO REGULAMENTO (UE) n.o 2017/2402
|
ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR
|
APÓS APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR/REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS
|
|
LONGAS
|
CURTAS
|
(-) LONGAS
|
(-) CURTAS
|
LONGAS
|
CURTAS
|
[0 - 10 %]
|
[10 - 12 %]
|
[12 - 20 %]
|
[20 - 40 %]
|
[40 - 100 %]
|
[100 - 150 %]
|
[150 - 200 %]
|
[200 - 225 %]
|
[225 - 250 %]
|
[250 - 300 %]
|
[300 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 500 %]
|
[500 - 650 %]
|
[650 - 750 %]
|
[750 - 850 %]
|
[850 - 1250 %]
|
[0 - 10 %]
|
[10 - 12 %]
|
[12 - 20 %]
|
[20 - 40 %]
|
[40 - 100 %]
|
[100 - 150 %]
|
[150 - 200 %]
|
[200 - 225 %]
|
[225 - 250 %]
|
[250 - 300 %]
|
[300 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 500 %]
|
[500 - 650 %]
|
[650 - 750 %]
|
[750 - 850 %]
|
[850 - 1250 %]
|
1250 %
|
SEC-IRBA
|
SEC-SA
|
SEC-ERBA
|
MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA
|
TRATAMENTO ESPECÍFICO DAS TRANCHES PRIORITÁRIAS DE TITULARIZAÇÕES DE NPE ELEGÍVEIS
|
OUTROS (RW= 1 250 %)
|
POSIÇÕES LONGAS LÍQUIDAS PONDERADAS
|
POSIÇÕES CURTAS LÍQUIDAS PONDERADAS
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0061
|
0062
|
0063
|
0064
|
0065
|
0066
|
0071
|
0072
|
0073
|
0074
|
0075
|
0076
|
0077
|
0078
|
0079
|
0081
|
0082
|
0085
|
0086
|
0087
|
0088
|
0089
|
0091
|
0092
|
0093
|
0094
|
0095
|
0096
|
0097
|
0098
|
0099
|
0101
|
0102
|
0103
|
0104
|
0402
|
0403
|
0404
|
0405
|
0900
|
0406
|
0530
|
0540
|
0570
|
0601
|
|
0010
|
TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a MKR SA TDI {325:060}
|
|
0020
|
DOS QUAIS: RETITULARIZAÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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0030
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ENTIDADE CEDENTE: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0040
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TITULARIZAÇÕES
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0041
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DOS QUAIS: ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0050
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RETITULARIZAÇÕES
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0060
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INVESTIDOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0070
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TITULARIZAÇÕES
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0071
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DOS QUAIS: ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0080
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RETITULARIZAÇÕES
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0090
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PATROCINADOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0100
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TITULARIZAÇÕES
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0101
|
DOS QUAIS: ELEGÍVEL PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO EM TERMOS DE CAPITAL
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0110
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RETITULARIZAÇÕES
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C 20.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO ESPECÍFICO DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO DE CORRELAÇÃO (MKR SA CTP)
|
|
TODAS AS POSIÇÕES
|
(-) POSIÇÕES DEDUZIDAS AOS FUNDOS PRÓPRIOS
|
POSIÇÕES LÍQUIDAS
|
DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (LONGAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO
|
DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS (CURTAS) EM FUNÇÃO DAS PONDERAÇÕES DE RISCO
|
DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES LÍQUIDAS EM FUNÇÃO DOS MÉTODOS
|
ANTES DA APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR
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APÓS APLICAÇÃO DO LIMITE SUPERIOR
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS TOTAIS
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LONGAS
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CURTAS
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(-) LONGAS
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(-) CURTAS
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LONGAS
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CURTAS
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[0 - 10 %]
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[10 - 12 %]
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[12 - 20 %]
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[20 - 40 %]
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[40 - 100 %]
|
[100 - 250 %]
|
[250 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 650 %]
|
[650 - 1250 %]
|
1250 %
|
[0 - 10 %]
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[10 - 12 %]
|
[12 - 20 %]
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[20 - 40 %]
|
[40 - 100 %]
|
[100 - 250 %]
|
[250 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 650 %]
|
[650 - 1250 %]
|
1250 %
|
SEC-IRBA
|
SEC-SA
|
SEC-ERBA
|
MÉTODO DA AVALIAÇÃO INTERNA
|
TRATAMENTO ESPECÍFICO DAS TRANCHES PRIORITÁRIAS DE TITULARIZAÇÕES DE NPE ELEGÍVEIS
|
OUTROS (RW = 1250 %)
|
POSIÇÕES LONGAS LÍQUIDAS PONDERADAS
|
POSIÇÕES CURTAS LÍQUIDAS PONDERADAS
|
POSIÇÕES LONGAS LÍQUIDAS PONDERADAS
|
POSIÇÕES CURTAS LÍQUIDAS PONDERADAS
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0010
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0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0071
|
0072
|
0073
|
0074
|
0075
|
0076
|
0077
|
0078
|
0079
|
0081
|
0082
|
0086
|
0087
|
0088
|
0089
|
0091
|
0092
|
0093
|
0094
|
0095
|
0096
|
0097
|
0402
|
0403
|
0404
|
0405
|
0900
|
0406
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
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0010
|
TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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|
Célula ligada a MKR SA TDI {0330:0060}
|
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|
POSIÇÕES DE TITULARIZAÇÃO:
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0020
|
ENTIDADE CEDENTE: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0030
|
TITULARIZAÇÕES
|
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|
0040
|
OUTRAS POSIÇÕES CTP
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|
0050
|
INVESTIDOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
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0060
|
TITULARIZAÇÕES
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0070
|
OUTRAS POSIÇÕES CTP
|
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0080
|
PATROCINADOR: TOTAL DAS EXPOSIÇÕES
|
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0090
|
TITULARIZAÇÕES
|
|
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0100
|
OUTRAS POSIÇÕES CTP
|
|
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|
|
|
|
DERIVADOS DE CRÉDITO DE N-ÉSIMO INCUMPRIMENTO:
|
|
0110
|
DERIVADOS DE CRÉDITO DE N-ÉSIMO INCUMPRIMENTO
|
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0120
|
OUTRAS POSIÇÕES CTP
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
C 21.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA O RISCO DE POSIÇÃO SOBRE AÇÕES (MKR SA EQU)
Mercado nacional:
|
|
POSIÇÕES
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
TODAS AS POSIÇÕES
|
POSIÇÕES LÍQUIDAS
|
POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
|
LONGAS
|
CURTAS
|
|
LONGAS
|
CURTAS
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
TÍTULOS DE CAPITAL PRÓPRIO DA CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA
|
|
0020
|
Risco geral
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0021
|
Derivados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0022
|
Outros ativos e passivos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Futuros sobre índices de ações negociados em bolsa amplamente diversificados sujeitos a um método particular
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Outros títulos de capital à exceção de futuros sobre índices de ações negociados em bolsa amplamente diversificados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Risco específico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Método simplificado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
Método delta +: opções e warrants não contínuos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Método da Matriz de Cenários
|
|
|
|
|
|
|
|
C 22.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODOS-PADRÃO PARA O RISCO CAMBIAL (MKR SA FX)
|
|
TODAS AS POSIÇÕES
|
POSIÇÕES LÍQUIDAS
|
POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS (Incluindo redistribuição de posições não compensadas em moedas diferentes da moeda de relato sujeitas a um tratamento especial para posições compensadas)
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
LONGAS
|
CURTAS
|
LONGAS
|
CURTAS
|
LONGAS
|
CURTAS
|
COMPENSADAS
|
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
0010
|
POSIÇÕES TOTAIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA
|
|
0020
|
Moedas estreitamente correlacionadas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0025
|
dos quais: moeda de relato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Todas as outras moedas (incluindo OIC tratados como moedas diferentes)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Ouro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Método simplificado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
Método delta +: opções e warrants não contínuos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Método da Matriz de Cenários
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DAS POSIÇÕES TOTAIS (INCLUINDO A MOEDA DE RELATO) POR TIPO DE EXPOSIÇÃO
|
|
0100
|
Outros ativos e passivos que não sejam rubricas extrapatrimoniais e derivados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Rubricas extrapatrimoniais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Derivados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubricas para memoria: POSIÇÕES CAMBIAIS
|
|
0130
|
Euro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Lek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Peso argentino
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Dólar australiano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
Real brasileiro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
Lev búlgaro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
Dólar canadiano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
Coroa checa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
Coroa dinamarquesa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Libra egípcia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
Libra esterlina
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
Forint
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Iene
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
Litas lituano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Denar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
Peso mexicano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Zlóti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
Leu romeno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Rublo russo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Dinar sérvio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
Coroa sueca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
Franco suíço
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
Lira turca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
Hryvnia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
Dólar dos EUA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390
|
Coroa islandesa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
Coroa norueguesa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
Dólar de Hong Kong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
Novo dólar de Taiwan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
Dólar neozelandês
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
Dólar singapurense
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
Won
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
Iuane renmimbi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
Kuna croata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 23.00 – RISCO DE MERCADO: MÉTODO-PADRÃO PARA MERCADORIAS (MKR SA COM)
|
|
TODAS AS POSIÇÕES
|
POSIÇÕES LÍQUIDAS
|
POSIÇÕES SUJEITAS A REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
|
LONGAS
|
CURTAS
|
|
LONGAS
|
CURTAS
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
TOTAL DAS POSIÇÕES EM MERCADORIAS
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA
|
|
0020
|
Metais preciosos (exceto ouro)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Metais comuns
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Produtos agrícolas perecíveis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Outros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
dos quais, produtos energéticos (petróleo, gás)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Método da escala de prazos de maturidade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Método alargado da escala de prazos de maturidade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Método simplificado: Todas as posições
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Requisitos adicionais para opções (riscos não delta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Método simplificado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos gama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Método delta +: requisitos adicionais para os riscos vega
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
Método delta +: opções e warrants não contínuos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Método da Matriz de Cenários
|
|
|
|
|
|
|
|
C 24.00 — MODELOS INTERNOS PARA O RISCO DE MERCADO (MKR IM)
|
|
VaR
|
VaR EM MOMENTO DE PRESSÃO
|
REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS PARA O RISCO DE INCUMPRIMENTO GRADUAL E O RISCO DE MIGRAÇÃO
|
REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS PARA TODOS OS RISCOS DE PREÇO CTP
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
Número de vezes que o limite foi ultrapassado durante os 250 dias úteis anteriores
|
Fator de multiplicação VaR (mc)
|
Fator de multiplicação SVaR (ms)
|
REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS ASSUMIDO PARA O LIMITE MÍNIMO CTP — POSIÇÕES LÍQUIDAS LONGAS PONDERADAS APÓS LIMITE SUPERIOR
|
REQUISITO DE FUNDOS PRÓPRIOS ASSUMIDO PARA O LIMITE MÍNIMO DE CTP — POSIÇÕES LÍQUIDAS CURTAS PONDERADAS APÓS LIMITE SUPERIOR
|
|
FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (mc) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (VaRavg)
|
DIA ANTERIOR (VaRt–1)
|
FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (ms) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (SVaRavg)
|
ÚLTIMO DISPONÍVEL (SVaRt-1)
|
MÉDIA DE 12 SEMANAS
|
ÚLTIMA MEDIÇÃO
|
LIMITE MÍNIMO
|
MÉDIA DE 12 SEMANAS
|
ÚLTIMA MEDIÇÃO
|
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
|
0010
|
POSIÇÕES TOTAIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Célula ligada a CA
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubricas para memoria: DISCRIMINAÇÃO DO RISCO DE MERCADO
|
|
0020
|
Instrumentos de dívida negociados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
TDI — Risco geral
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
TDI — Risco específico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Ações e outros títulos representativos de capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Capital próprio — risco geral
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Capital próprio — risco específico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Risco cambial
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Risco de mercadorias
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Montante total para o risco geral
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Montante total para o risco específico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 25.00 — RISCO DE AJUSTAMENTO DO VALOR DO CRÉDITO (CVA)
|
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
VaR
|
VaR EM MOMENTO DE PRESSÃO
|
REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS
|
MONTANTE TOTAL DA EXPOSIÇÃO AO RISCO
|
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
|
VALORES NOCIONAIS DE COBERTURA PARA RISCO DE CVA
|
|
|
Dos quais: Derivados OTC
|
Dos quais: OFVM
|
FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (mc) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (VaRavg)
|
DIA ANTERIOR (VaRt-1)
|
FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (ms) x MÉDIA DOS 60 DIAS ÚTEIS ANTERIORES (SVaRavg)
|
ÚLTIMO DISPONÍVEL (SVaRt-1)
|
Número de contrapartes
|
das quais: utilização de uma variável de substituição para determinar a margem de crédito
|
CVA INCORRIDO
|
SWAPS DE RISCO DE INCUMPRIMENTO COM UMA ÚNICA ENTIDADE DE REFERÊNCIA
|
SWAPS DE RISCO DE INCUMPRIMENTO BASEADOS EM ÍNDICES
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
|
0010
|
Total de risco CVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligação a {CA2;r640;c010}
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
De acordo com o Método Avançado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligação a {CA2;r650;c010}
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
De acordo com o Método-Padrão
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligação a {CA2;r660;c010}
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Com base no Método do Risco Inicial
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligação a {CA2;r670;c010}
|
|
|
|
|
|
C 32.01 - Avaliação prudente: Ativos e passivos avaliados pelo justo valor (PRUVAL 1)
|
|
ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
|
ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR EXCLUÍDOS POR TEREM UM IMPACTO PARCIAL NOS FPP1
|
ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR INCLUÍDOS NO LIMIAR DO ARTIGO 4.o, n.o 1
|
|
|
DO QUAL: CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
|
EXATAMENTE COINCIDENTES
|
CONTABILIDADE DE COBERTURA
|
FILTROS PRUDENCIAIS
|
OUTROS
|
COMENTÁRIOS RELATIVOS A OUTROS
|
DOS QUAIS: CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
|
0010
|
1
|
TOTAL DOS ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1
|
TOTAL DOS ATIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.1
|
ATIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.2
|
ATIVOS FINANCEIROS DE NEGOCIAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.3
|
ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO OBRIGATORIAMENTE PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
1.1.4
|
ATIVOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1.1.5
|
ATIVOS FINANCEIROS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
1.1.6
|
ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E NÃO DERIVADOS MENSURADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1.1.7
|
ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E NÃO DERIVADOS MENSURADOS PELO JUSTO VALOR NO CAPITAL PRÓPRIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.1.8
|
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS NÃO DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO E NÃO DERIVADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
1.1.9
|
DERIVADOS – CONTABILIDADE DE COBERTURA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
1.1.10
|
VARIAÇÕES DO JUSTO VALOR DAS RUBRICAS ABRANGIDAS PELA COBERTURA DE CARTEIRA PARA RISCO DE TAXA DE JURO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
1.1.11
|
INVESTIMENTOS EM FILIAIS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E ASSOCIADAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1.1.12
|
(-) MARGENS DE AVALIAÇÃO (HAIRCUTS) PARA ATIVOS DE NEGOCIAÇÃO PELO JUSTO VALOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0142
|
1.1.13
|
OUTROS ACTIVOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0143
|
1.1.14
|
ATIVOS NÃO CORRENTES E GRUPOS PARA ALIENAÇÃO CLASSIFICADOS COMO DETIDOS PARA VENDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
1.2
|
TOTAL DOS PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
1.2.1
|
PASSIVOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1.2.2
|
PASSIVOS FINANCEIROS DE NEGOCIAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
1.2.3
|
PASSIVOS FINANCEIROS CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR ATRAVÉS DOS RESULTADOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
1.2.4
|
DERIVADOS – CONTABILIDADE DE COBERTURA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
1.2.5
|
VARIAÇÕES DO JUSTO VALOR DAS RUBRICAS ABRANGIDAS PELA COBERTURA DE CARTEIRA PARA RISCO DE TAXA DE JURO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
1.2.6
|
MARGENS DE AVALIAÇÃO (HAIRCUTS) PARA PASSIVOS DE NEGOCIAÇÃO CONTABILIZADOS PELO JUSTO VALOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
1.2.7
|
OUTROS PASSIVOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
1.2.8
|
PASSIVOS INCLUÍDOS EM GRUPOS PARA ALIENAÇÃO CLASSIFICADOS COMO DETIDOS PARA VENDA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.02 - Avaliação prudente: Abordagem de base (PRUVAL 2)
|
|
AVA AO NÍVEL DAS CATEGORIAS
|
TOTAL DOS AVA
|
INCERTEZA FAVORÁVEL
|
ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
RECEITAS DO TRIMESTRE ATÉ À DATA (QTD)
|
DIFERENÇA IPV
|
AJUSTAMENTOS DO JUSTO VALOR
|
LUCROS E PERDAS DO PRIMEIRO DIA
|
EXPLICAÇÃO DESCRIÇÃO
|
|
INCERTEZA DOS PREÇOS DE MERCADO
|
|
CUSTOS DE ENCERRAMENTO
|
|
RISCO DE MODELO
|
|
POSIÇÕES CONCENTRADAS
|
CUSTOS ADMINISTRATIVOS FUTUROS
|
RESCISÃO ANTECIPADA
|
RISCO OPERACIONAL
|
ATIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
INCERTEZA DOS PREÇOS DE MERCADO
|
CUSTOS DE ENCERRAMENTO
|
RISCO DE MODELO
|
POSIÇÕES CONCENTRADAS
|
SPREADS DE CRÉDITO ANTECIPADOS
|
CUSTOS DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO
|
CUSTOS ADMINISTRATIVOS FUTUROS
|
RESCISÃO ANTECI- PADA
|
RISCO OPERACIONAL
|
|
DO QUAL: CALCULADOS SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS
|
DO QUAL: CALCULADOS SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS
|
DO QUAL: CALCULADOS SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
|
0010
|
1
|
TOTAL SEGUNDO A ABORDAGEM DE BASE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
|
DO QUAL: CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1
|
CARTEIRAS AO ABRIGO DOS ARTIGOS 9.o A 17.o – TOTAL AO NÍVEL DAS CATEGORIAS APÓS DIVERSIFICAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.1
|
TOTAL AO NÍVEL DAS CATEGORIAS PRÉ-DIVERSIFICAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.1*
|
DO QUAL: AVA BASEADOS NAS MARGENS DE CRÉDITO ANTECIPADAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
1.1.1**
|
DO QUAL: AVA BASEADOS NOS CUSTOS DE INVESTIMENTO E DE FINANCIAMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1.1.1***
|
DO QUAL: AVA AOS QUAIS FOI ATRIBUÍDO VALOR NULO AO ABRIGO DO ARTIGO 9.o, N. 2, DO REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
1.1.1****
|
DO QUAL: AVA AOS QUAIS FOI ATRIBUÍDO VALOR NULO AO ABRIGO DO ARTIGO 10.o, N.os 2 E 3, DO REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1.1.1.1
|
TAXAS DE JURO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.1.1.2
|
CAMBIAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
1.1.1.3
|
CRÉDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
1.1.1.4
|
AÇÕES E OUTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
1.1.1.5
|
MERCADORIAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1.1.2
|
(-) BENEFÍCIOS DA DIVERSIFICAÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
1.1.2.1
|
(-) BENEFÍCIOS DA DIVERSIFICAÇÃO CALCULADOS SEGUNDO O MÉTODO 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
1.1.2.2
|
(-) BENEFÍCIOS DA DIVERSIFICAÇÃO CALCULADOS SEGUNDO O MÉTODO 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1.1.2.2*
|
RUBRICA PARA MEMÓRIA: AVA PRÉ-DIVERSIFICAÇÃO REDUZIDO EM MAIS DE 90 % POR DIVERSIFICAÇÃO SEGUNDO O MÉTODO 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
1.2
|
CARTEIRAS CALCULADAS SEGUNDO A ABORDAGEM ALTERNATIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
1.2.1
|
100 % DO LUCRO LÍQUIDO NÃO REALIZADO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
1.2.2
|
10 % DO VALOR NOCIONAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
1.2.3
|
25 % DO VALOR INICIAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.03 - Avaliação prudente: AVA baseados no risco de modelo (PRUVAL 3)
|
CLASSIFICAÇÃO
|
MODELO
|
CATEGORIA DE RISCO
|
PRODUTO
|
OBSERVABILIDADE
|
AVA BASEADOS NO RISCO DE MODELO
|
|
|
AVA AGREGADOS CALCULADOS SEGUNDO O MÉTODO 2
|
ATIVOS E PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
DIFERENÇA IPV (TESTE DOS RESULTADOS)
|
COBERTURA IPV (TESTE DOS RESULTADOS)
|
AJUSTAMENTOS DO JUSTO VALOR
|
PERDAS E GANHOS DO PRIMEIRO DIA
|
|
DO QUAL: SEGUNDO A ABORDAGEM DE PERITOS
|
DO QUAL: AGREGADOS SEGUNDO O MÉTODO 2
|
ATIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
PASSIVOS AVALIADOS PELO JUSTO VALOR
|
RISCO DE MODELO
|
RESCISÃO ANTECIPADA
|
|
0005
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.04 - Avaliação prudente: AVA baseados nas posições concentradas (PRUVAL 4)
|
CLASSIFICAÇÃO
|
CATEGORIA DE RISCO
|
PRODUTO
|
SUBJACENTE
|
POSIÇÃO CONCENTRA DADIMENSÃO
|
MENSURAÇÃO DA DIMENSÃO
|
VALOR DE MERCADO
|
PERÍODO DE ENCERRAMENTO PRUDENTE
|
POSIÇÃO NAS POSIÇÕES CONCENTRADAS
|
POSIÇÃO CONCENTRADA AJUSTAMENTO DO JUSTO VALOR
|
DIFERENÇA IPV
|
|
0005
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 33.00 — EXPOSIÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS POR PAÍS DA CONTRAPARTE (GOV)
País:
|
|
Exposições diretas
|
Elemento para memória: derivados de crédito vendidos sobre exposições perante administrações públicas
|
Valor da exposição
|
Montante da exposição ponderada pelo risco
|
|
Exposições patrimoniais
|
Imparidade acumulada
|
|
Variações negativas acumuladas de justo valor devido ao risco de crédito
|
|
|
Derivados
|
Exposições extrapatrimoniais
|
|
Montante escriturado bruto total de ativos financeiros não derivados
|
Montante escriturado total de ativos financeiros não derivados (líquido de posições curtas)
|
Ativos financeiros não derivados por carteira de contabilidade
|
Posições curtas
|
|
|
|
|
Derivados com justo valor positivo
|
Derivados com justo valor negativo
|
Montante nominal
|
Disposições
|
Variações negativas acumuladas de justo valor devido ao risco de crédito
|
Derivados com justo valor positivo — Montante escriturado
|
Derivados com justo valor negativo — Montante escriturado
|
|
Ativos financeiros detidos para negociação
|
Ativos financeiros de negociação
|
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente pelo justo valor através dos resultados
|
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados
|
Ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados mensurados pelo justo valor através dos resultados
|
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral
|
Ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados mensurados pelo justo valor no capital próprio
|
Ativos financeiros pelo custo amortizado
|
Ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados com base no custo
|
Outros ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados
|
Dos quais: Posições curtas decorrentes de empréstimos no âmbito de operações de compra com acordo de revenda classificados como ativos financeiros detidos para negociação ou de negociação
|
das quais: de ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral ou de ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados pelo justo valor como capital próprio
|
das quais: de ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados ou de ativos financeiros não detidos para negociação contabilizados pelo justo valor através dos resultados
|
das quais: de ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através de outro rendimento integral ou de ativos financeiros não detidos para negociação e não derivados contabilizados pelo justo valor como capital próprio
|
Montante escriturado
|
Montante nocional
|
Montante escriturado
|
Montante nocional
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
|
0010
|
Exposições totais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR RISCO, ABORDAGEM REGULAMENTAR E CLASSES DE RISCO:
|
|
0020
|
Exposições abrangidas pelo quadro de risco de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Método-Padrão
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Administrações centrais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Governos regionais ou autoridades locais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Entidades do setor público
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Organizações internacionais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
Outras exposições sobre administrações públicas sujeitas ao Método-Padrão
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Método IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Administrações centrais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Governos regionais ou autoridades locais [Administrações centrais]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Administrações regionais ou autoridades locais [Instituições]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Entidades do setor público [Administrações centrais]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Entidades do setor público [Instituições]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Organizações Internacionais [Administrações centrais]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
Outras exposições sobre administrações públicas sujeitas ao Método IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Exposições abrangidas pelo quadro de risco de mercado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISCRIMINAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES TOTAIS POR PRAZO DE VENCIMENTO RESIDUAL:
|
|
0170
|
[ 0 — 3M ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
[ 3M — 1A ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
[ 1A — 2A ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
[ 2A — 3A ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
[ 3A – 5A ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
[ 5A – 10A ]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
[10A — mais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 35.01 - COBERTURA DE PERDAS PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS: CÁLCULO DAS DEDUÇÕES PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS (NPE LC1)
|
|
Tempo decorrido desde a classificação das exposições como não produtivas
|
Total
|
|
≤ 1 ano
|
> 1 ano <= 2 anos
|
>2 anos <= 3 anos
|
>3 anos <= 4 anos
|
>4 anos <= 5 anos
|
>5 anos <= 6 anos
|
>6 anos <= 7 anos
|
>7 anos <= 8 anos
|
>8 anos <= 9 anos
|
>9 anos
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
|
0010
|
Montante aplicável de cobertura insuficiente
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COBERTURA MÍNIMA EXIGIDA
|
|
0020
|
Requisito total de cobertura mínima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Parte não garantida das exposições não produtivas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Parte garantida das exposições não produtivas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Valor da exposição
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Parte não garantida das exposições não produtivas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Parte garantida das exposições não produtivas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COBERTURA DISPONÍVEL
|
|
0080
|
Total de provisões e ajustamentos ou deduções (sujeitos a limite máximo)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Total de provisões e ajustamentos ou deduções (não sujeitos a limite máximo)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Ajustamentos para risco específico de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Ajustamentos de valor adicionais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Outras reduções dos fundos próprios
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Défice IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Diferença entre o preço de compra e o montante detido pelo devedor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Montantes abatidos ao ativo pela instituição desde que a exposição foi classificada como não produtiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 35.02 - COBERTURA DE PERDAS PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS: COBERTURA MÍNIMA EXIGIDA E VALORES DE EXPOSIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS EXCLUINDO EXPOSIÇÕES REESTRUTURADAS ABRANGIDAS PELO ARTIGO 47.o-C, n.o 6, DO CRR (NPE LC2)
|
|
Tempo decorrido desde a classificação das exposições como não produtivas
|
Total
|
|
≤ 1 ano
|
> 1 ano <= 2 anos
|
>2 anos <= 3 anos
|
>3 anos <= 4 anos
|
>4 anos <= 5 anos
|
>5 anos <= 6 anos
|
>6 anos <= 7 anos
|
>7 anos <= 8 anos
|
>8 anos <= 9 anos
|
>9 anos
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
|
0010
|
COBERTURA MÍNIMA EXIGIDA TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Parte não garantida das exposições não produtivas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Parte das exposições não produtivas garantidas por bens imóveis ou que sejam empréstimos à habitação garantidos por um prestador de proteção elegível
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Parte das exposições não produtivas garantidas por outros tipos de proteção real ou pessoal de crédito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Parte das exposições não produtivas garantida ou segurada por uma agência oficial de crédito à exportação
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
VALOR DAS EXPOSIÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Parte não garantida das exposições não produtivas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fator
|
|
|
0.35
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
0080
|
Parte das exposições não produtivas garantidas por bens imóveis ou que sejam empréstimos à habitação garantidos por um prestador de proteção elegível
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Fator
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0.25
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0.35
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0.55
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0.7
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0.8
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0.85
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1
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0090
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Parte das exposições não produtivas garantidas por outros tipos de proteção real ou pessoal de crédito
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Fator
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0.25
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0.35
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0.55
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0.8
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1
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1
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1
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0100
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Parte das exposições não produtivas garantida ou segurada por uma agência oficial de crédito à exportação
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Fator
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1
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1
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1
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C 35.03 - COBERTURA DE PERDAS PARA EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS: COBERTURA MÍNIMA EXIGIDA E VALORES DE EXPOSIÇÃO DAS EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS REESTRUTURADAS ABRANGIDAS PELO ARTIGO 47.o-C, n.o 6, DO CRR (NPE LC3)
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Tempo decorrido desde a classificação das exposições como não produtivas
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TOTAL
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≤ 1 ano
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> 1 ano <= 2 anos
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> 2 anos <= 3 anos
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> 3 anos <= 4 anos
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> 4 anos <= 5 anos
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> 5 anos <= 6 anos
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> 6 anos <= 7 anos
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> 7 anos <= 8 anos
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> 8 anos <= 9 anos
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> 9 anos
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0010
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0020
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0030
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0040
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0050
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0060
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0070
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0080
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0090
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0100
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0110
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0010
|
COBERTURA MÍNIMA EXIGIDA TOTAL
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0020
|
Parte não garantida das exposições não produtivas
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0030
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Parte das exposições não produtivas garantidas por bens imóveis ou que sejam empréstimos à habitação garantidos por um prestador de proteção elegível
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0040
|
Parte das exposições não produtivas garantidas por outros tipos de proteção real ou pessoal de crédito
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0050
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VALOR DAS EXPOSIÇÕES
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0060
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Parte não garantida das exposições não produtivas Primeira medida de reestruturação aplicada 1 a 2 anos após a classificação como não produtiva (>1 ano; <= 2 anos)
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Fator
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0
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0
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1
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1
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1
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1
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1
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1
|
1
|
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0070
|
Parte das exposições não produtivas garantidas por bens imóveis ou que sejam empréstimos à habitação garantidos por um prestador de proteção elegível Discriminação por momento da concessão da primeira medida de reestruturação
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0080
|
> 2 e <= 3 anos após a classificação como exposição não produtiva
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Fator
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0
|
0
|
0.35
|
0.55
|
0.7
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
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0090
|
> 3 e <= 4 anos após a classificação como exposição não produtiva
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|
Fator
|
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0.25
|
0.25
|
0.55
|
0.7
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
|
0100
|
> 4 e <= 5 anos após a classificação como exposição não produtiva
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|
Fator
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|
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0.35
|
0.35
|
0.7
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
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0110
|
> 5 e <= 6 anos após a classificação como exposição não produtiva
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|
Fator
|
|
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|
0.55
|
0.55
|
0.8
|
0.85
|
1
|
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0120
|
Parte das exposições não produtivas garantidas por outros tipos de proteção real ou pessoal de crédito Discriminação por momento da concessão da primeira medida de reestruturação
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0130
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> 2 e <= 3 anos após a classificação como exposição não produtiva
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Fator
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0
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0
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0.35
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0.55
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0.8
|
1
|
1
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1
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0140
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> 3 e <= 4 anos após a classificação como exposição não produtiva
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Fator
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0.25
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0.25
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0.55
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0.8
|
1
|
1
|
1
|
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0150
|
> 4 e <= 5 anos após a classificação como exposição não produtiva
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Fator
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0.35
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0.35
|
0.8
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1
|
1
|
1
|
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0160
|
> 5 e <= 6 anos após a classificação como exposição não produtiva
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|
Fator
|
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0.55
|
0.55
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1
|
1
|
1
|
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_ET -
EULAW_ET
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