+Sommaire
---+1. Le présent document contient des orientations émises conformément à l’article 16 du règlement …
---+2. Les orientations exposent l’opinion de l’ABE concernant les pratiques de surveillance …
---+3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement ABE, les autorités compétentes doivent …
---+4. La notification des autorités compétentes mentionnées dans le précédent paragraphe sera publiée …

Sommaire

Orientations de l’ABE relatives à la valeur en risque en situation de crise (VaR en situation de crise) ................................................................................................ 1 Titre I – Objet, champ d’application et Définitions ............................................................. 4

1. Objet ......................................................................................................... 4 2. Champ et niveau d’application ...................................................................... 4 3. Définitions .................................................................................................. 4 Titre II – Exigences relatives à la modélisation de la VaR en situation de crise des établissements .......................................................................................................................... 5

A. Identification et validation de la période de tensions .................................. 5 4. Durée de la période de tensions .................................................................... 5 5. Nombre de périodes de tensions à utiliser pour l’étalonnage ............................. 5 6. L’approche pour l’identification de la période historique appropriée .................... 6 7. Documentation à fournir pour appuyer le choix de l’approche d’identification de la période de tensions ......................................................................................... 7 B. Examen de la période de tensions ............................................................... 8 8. Fréquence .................................................................................................. 8 9. Contrôle de la période de tensions ................................................................. 8 C. Méthode d’évaluation de la VaR en situation de crise .................................. 9 10. Cohérence avec la méthode de la VaR .......................................................... 9 11. Estimation des indicateurs de substitution pour le calcul de la VaR en situation de crise ........................................................................................................ 12 12. Validation des indicateurs de substitution ................................................... 13 13. Validation des paramètres d’entrée et de sortie d’un modèle ......................... 13 D. Test d’utilisation ....................................................................................... 14 14. Test d’utilisation ...................................................................................... 14 Titre III – Dispositions finales et mise en œuvre .............................................................. 14

15. Date d’application ................................................................................ 14 Titre I – Objet, champ d’application et Définitions

1. Vue d’ensemble

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1. Le présent document contient des orientations émises conformément à l’article 16 du règlement …

Le présent document contient des orientations émises conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision n° 2009/78/CE de la Commission («le règlement ABE»). Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement ABE, les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers doivent tout mettre en œuvre pour respecter ces orientations.
2. Les orientations exposent l’opinion de l’ABE concernant les pratiques de surveillance …

Les orientations exposent l’opinion de l’ABE concernant les pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou les modalités d’application de la législation de l’Union dans un domaine particulier. L’ABE escompte donc que toutes les autorités compétentes et tous les acteurs des marchés financiers respectent ces orientations qui s’adressent à eux. Les autorités compétentes visées par les présentes sont tenues de respecter les orientations en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance comme il se doit (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs règles et/ou consignes de contrôle ou leurs processus de surveillance), notamment si des orientations particulières s’adressent principalement aux établissements.

Exigences de notification
3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement ABE, les autorités compétentes doivent …

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement ABE, les autorités compétentes doivent indiquer à l’ABE si elles respectent ou entendent respecter ces orientations ou, le cas échéant, l’informer des raisons pour lesquelles elles ne les respectent pas, et ce, pour le 16.07.2012. En l’absence de toute notification dans les délais précités, l’ABE considèrera que les autorités compétentes ne se sont pas mises en conformité. Les notifications devront être envoyées en soumettant le formulaire prévu à cet effet à la Section V, à l’adresse compliance@eba.europa.eu avec la référence «EBA/GL/2012/2». Les notifications devront être soumises par les personnes ayant l’autorité requise pour rendre compte de la conformité au nom des autorités compétentes.
4. La notification des autorités compétentes mentionnées dans le précédent paragraphe sera publiée …

La notification des autorités compétentes mentionnées dans le précédent paragraphe sera publiée sur le site internet de l’ABE, conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement ABE.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • EBA -

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