2. Il existe une gamme considérable de critères permettant d’évaluer le degré de liquidité d'une …

Il existe une gamme considérable de critères permettant d’évaluer le degré de liquidité d'une position, comme ceux basés sur les données historiques, la structure du marché et la qualité ou la complexité du produit. Les établissements doivent identifier la gamme de critères qu'ils retiennent pour définir l'horizon de liquidité de leur portefeuille. Ces critères comprennent:

• i. l'activité du marché, telle que représentée par le nombre et le volume de transactions pour un instrument, ou par la taille des écarts historiques entre les cours acheteurs et cours vendeurs;
• ii. la structure de marché, tels que le nombre et la répartition des teneurs de titres et des cotations de marché;
• iii. la taille de la position (fonction du volume moyen de transactions/taille de l'ensemble du marché);
• iv. qualité de la position (par exemple notations de crédit);
• v. localisation géographique de l'émetteur;
• vi. échéance.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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