2. A liquidez de uma posição pode ser indicada por uma grande variedade de critérios, com base na …

A liquidez de uma posição pode ser indicada por uma grande variedade de critérios, com base na experiência histórica, na estrutura do mercado e na qualidade ou complexidade do produto. As instituições identificam um conjunto de critérios que, no seu entender, definam materialmente o horizonte de liquidez das suas carteiras. Nesses critérios incluem-se:

• i. a atividade do mercado, como o número e volume de negociações de um instrumento ou de uma entidade, ou a dimensão das diferenças históricas entre os preços de compra e venda ( « bid-offer spreads » ) ;
• ii. a estrutura do mercado, como o número e a distribuição dos criadores de mercado (« market makers ) e das cotações;
• iii. a dimensão da posição (comparativamente com a média dos volumes de negociação/dimensão total do mercado);
• iv. a qualidade do investimento (por exemplo, notação de risco de crédito);
• v. a localização geográfica do emitente;
• vi. a maturidade.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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