+6.3 LGD calibration
---+6.3.1.1 Definition of economic loss and realised LGD
------+131. Aux fins de l’estimation de LGD visée à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement …
------+132. Aux fins du point 131, les établissements devraient calculer la perte économique réalisée sur …
------+133. Aux fins du calcul de la perte économique réalisée sur une exposition conformément au point …
------+134. Lorsque, en rapport avec un événement de défaut, une partie de l’exposition a été remise ou …
------+135. En cas d’expositions de retour au statut de non-défaut, les établissements devraient calculer …
------+136. Lorsque les établissements ouvrent de nouvelles facilités de crédit pour remplacer les …
---+6.3.1.2 Treatment of fees, interest and additional drawings after default
------+137. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 575/2013, les …
------+138. Les établissements devraient appliquer le traitement précisé au point 137 aux intérêts …
------+139. Conformément à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, les …
------+140. Lorsque les établissements incluent des prélèvements supplémentaires par le débiteur après le …
------+141. Pour les expositions sur la clientèle de détail, lorsque les établissements n’incluent pas les …
------+142. Indépendamment de savoir si les établissements rendent compte des prélèvements futurs dans …
---+6.3.1.3 Discounting rate
------+143. Aux fins du calcul de la perte économique, conformément à l’article 5, point 2), du règlement …
---+6.3.1.4 Direct and indirect costs
------+144. Aux fins du calcul des LGD réalisées, les établissements devraient tenir compte de tous les …
------+145. Les coûts directs devraient inclure les coûts de services de recouvrement externalisés, les …
------+146. Les coûts indirects devraient inclure tous les coûts émanant de la mise en œuvre des …
---+6.3.2.1 Historical observation period
------+147. La période d’observation historique devrait être aussi étendue que possible et elle devrait …
------+148. Lorsqu’ils évaluent si l’EDR inclut un nombre suffisant de procédures de recouvrement …
---+6.3.2.2 Calculation of long-run average LGD
------+149. Conformément à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, les …
------+150. Sans préjudice de l’article 181, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, les …
------+151. Lorsque les établissements n’accordent pas la même importance à toutes les données historiques …
------+152. Lorsqu’ils précisent les pondérations conformément au point 151, les établissements devraient …
---+6.3.2.3 Treatment of incomplete recovery processes
------+153. Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, en rapport …
------+154. Les établissements devraient calculer la LGD moyenne observée pour chaque échelon ou catégorie …
------+155. Les établissements devraient préciser clairement dans leurs politiques internes le moment de …
------+156. Les établissements devraient définir la période maximale de la procédure de recouvrement pour …
------+157. Aux fins du calcul de la LGD moyenne observée, les établissements devraient reconnaître dans …
------+158. Les établissements devraient obtenir la LGD moyenne à long terme en ajustant la LGD moyenne …
------+159. L’estimation visée au point 158(b) devrait respecter les principes suivants: (a) afin …
---+6.3.2.4 Treatment of cases with no loss or positive outcome
------+160. Lorsque les établissements observent qu’ils ont réalisé un bénéfice sur leurs observations des …
------+161. Les établissements devraient calibrer leurs estimations de LGD par rapport à la LGD moyenne à …
------+162. Lorsque les établissements observent des valeurs extrêmement élevées de LGD réalisées …
------+163. Afin de respecter l’exigence prévue à l’article 181, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) …
------+164. Dans l’analyse de la représentativité des données conformément à la section 4.2.4, les …
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6.3 LGD calibration
6.3.1 Calculation of economic loss and realised LGD
1. Vue d’ensemble
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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