34. Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i) …

Lorsque les établissements adoptent l’approche de modélisation précisée au paragraphe 31(a)(i), ils devraient considérer et, le cas échéant, prudemment prendre en compte les éléments suivants dans les estimations de LGD:

• (a) toute asymétrie de devises entre l’obligation sous-jacente et la protection de crédit non financée;
• (b) la mesure dans laquelle la capacité du garant à s’acquitter de l’obligation contractuelle en vertu de la convention de protection de crédit non financée est corrélée à la capacité de remboursement du débiteur;
• (c) le statut de défaut du garant et, en conséquence, la réduction de sa capacité à s’acquitter de l’obligation contractuelle en vertu de la convention de protection de crédit non financée.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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