209. Les autorités compétentes devraient évaluer le risque lié à la sous-estimation des exigences …

Les autorités compétentes devraient évaluer le risque lié à la sous-estimation des exigences de fonds propres au moyen de modèles internes approuvés par la réglementation, notamment l’approche fondée sur les notations internes (NI), l’exigence de fonds propres pour risque supplémentaire (IRC), les modèles utilisés aux fins de l’atténuation du risque de crédit, la VaR et la SVaR.

18 Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 021 du 28.1.2016, p 54). 70 6.4.3 Évaluation de la gestion des risques pour le marché et des mécanismes de maîtrise des risques

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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