209. Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio relativo alla sottovalutazione dei …

Le autorità competenti dovrebbero valutare il rischio relativo alla sottovalutazione dei requisiti di fondi propri tramite modelli di regolamentazione approvati internamente, in particolare l’approccio basato su rating interni (metodo IRB), i modelli basati sui rischi incrementali di default e di migrazione ( incremental default and migration risk , (IRC) utilizzati per la mitigazione del rischio di credito, VaR e SVaR.

6.4.3 Valutazione della gestione e dei controlli del rischio per il mercato

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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