269. Les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement dispose d’un cadre approprié …

Les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement dispose d’un cadre approprié pour détecter, évaluer, gérer et atténuer le risque de taux d’intérêt inhérent au portefeuille bancaire, en fonction du niveau, de la complexité et du risque inhérent aux positions autres que de négociation ainsi que de la taille et de la complexité de l’établissement. L’évaluation devrait englober les modèles internes, tels que ceux liés au comportement des clients (par exemple, modèles de la stabilité des dépôts et du remboursement anticipé des prêts). Dans le cadre de cette évaluation, les autorités compétentes devraient évaluer si les gestionnaires de risque et la direction générale de l’établissement comprennent les hypothèses sous-tendant les systèmes de mesure et s’ils sont conscients du degré de risque de modèle prévalant dans les techniques de mesure du risque de l’établissement.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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