+Article 252 Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
|
Article 252 Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
Article 252
Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:
a)
l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;
b)
l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:
où:
▼M17
|
RW *
|
=
|
montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a);
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation;
|
|
RWSP
|
=
|
les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;
|
|
T
|
=
|
l’échéance des expositions sous-jacentes, en années;
|
|
t
|
=
|
l’échéance de la protection de crédit, en années;
|
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|