+Article 267 Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence
---+Article 267 1.
---+Article 267 2.
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Article 267 Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 267 1.
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L’établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.
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Article 267 2.
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Dans le cas de paniers d’expositions sous-jacentes pour lesquels l’établissement utilise exclusivement l’approche standard ou l’approche NI, la pondération de risque maximale de la position de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu, respectivement, du chapitre 2 ou du chapitre 3, comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées. Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit:
a)
lorsque l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la fraction du panier sous-jacent relevant de l’approche standard et celle relevant de l’approche NI se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI;
b)
lorsque l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard.
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Article 267 3.
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Aux fins du présent article, la pondération de risque qui s’appliquerait en vertu de l’approche NI conformément au chapitre 3 inclut le rapport entre:
a)
les pertes attendues multipliées par 12,5; et
b)
la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes.
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Article 267 4.
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Lorsque la pondération de risque maximale calculée conformément au paragraphe 1 se traduit par une pondération de risque inférieure aux pondérations de risque planchers prévues aux articles 259 à 264 selon le cas, c’est la première qui est utilisée.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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