+Article 269bis 6.
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Article 269bis 6.
Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions, calculée conformément à l’approche par transparence énoncée à l’article 267, est inférieure à 100 %, les établissements peuvent appliquer la pondération de risque la moins élevée, moyennant un plancher de pondération de 50 %. Aux fins du premier alinéa, les établissements initiateurs qui appliquent l’approche SEC-IRBA à une position et qui sont autorisés à utiliser leurs propres estimations des LGD et facteurs de conversion pour toutes les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI conformément au chapitre 3 déduisent l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, tout ajustement pour risque de crédit spécifique supplémentaire des pertes anticipées et des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes associées à une position de rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, conformément à la formule suivante: où:
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RWmax
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=
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la pondération de risque, avant application du plancher, applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée;
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RWEAIRB
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=
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le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
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RWEASA
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=
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le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;
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ELIRB
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=
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le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
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NRPPD
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=
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l’escompte d’achat non remboursable;
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EVIRB
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=
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le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI;
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EVPool
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=
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le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions du panier;
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EVSA
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=
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le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard;
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SCRAIRB
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=
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les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement initiateur en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
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