+Artigo 269.o-A 6.
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Artigo 269.o-A 6.
Em derrogação do n.o 3 do presente artigo, se o risco médio ponderado das posições em risco, calculado de acordo com a metodologia baseada na transparência estabelecida no artigo 267.o, for inferior a 100%, as instituições podem aplicar a ponderação de risco mais baixa, sujeita a um limite mínimo de ponderação de risco de 50%. Para efeitos do primeiro parágrafo, as instituições cedentes que aplicam o SEC-IRBA a uma posição e que estão autorizadas a utilizar estimativas próprias de LGD e fatores de conversão para todas as posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB, nos termos do capítulo 3, deduzem o desconto no preço de compra não reembolsável e, se aplicável, quaisquer ajustamentos adicionais para o risco específico de crédito das perdas esperadas e dos valores das posições em risco subjacentes associadas a uma posição de grau hierárquico mais elevado numa titularização de NPE tradicional qualificada, de acordo com a seguinte fórmula: em que:
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RWmax
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=
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a ponderação de risco, antes da aplicação do limite mínimo, aplicável a uma posição de grau hierárquico mais elevado numa titularização de NPE tradicional qualificada quando é utilizada a metodologia baseada na transparência;
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RWEAIRB
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=
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a soma dos montantes das posições ponderadas pelo risco das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;
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RWEASA
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=
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a soma dos montantes das posições ponderadas pelo risco das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método-Padrão;
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ELIRB
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=
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a soma do montante de perdas esperadas das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;
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NRPPD
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=
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desconto no preço da compra não reembolsável;
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EVIRB
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=
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a soma dos valores das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB;
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EVpool
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=
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a soma dos valores de todas as posições em risco incluídas no conjunto de posições em risco subjacentes;
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EVSA
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=
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a soma dos valores das posições em risco subjacentes sujeitas ao Método-Padrão;
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SCRAIRB
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=
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os ajustamentos ao risco específico de crédito efetuados pela instituição cedente relativamente às posições em risco subjacentes sujeitas ao Método IRB apenas e só na medida em que esses ajustamentos excedam o desconto no preço da compra não reembolsável.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
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