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+Article 325sexies 2. |
Article 325sexies 2.Aux fins du calcul visé au paragraphe 1,
a)
toutes les positions des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a);
b)
toutes les positions des instruments sans option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a). Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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