|
+Artikel 325 sexies 2. |
Artikel 325 sexies 2.Voor de in lid 1 bedoelde berekening geldt het volgende:
a)
alle posities in instrumenten met optionaliteit zijn onderworpen aan de in lid 1, onder a), b) en c), genoemde eigenvermogensvereisten voor de risico’s niet zijnde exotische onderliggende waarden van de in artikel 325 duovicies, lid 2, onder a), bedoelde instrumenten;
b)
alle posities in instrumenten zonder optionaliteit zijn onderworpen aan de in lid 1, onder a), genoemde eigenvermogensvereisten voor de risico’s niet zijnde exotische onderliggende waarden van de in artikel 325 duovicies, lid 2, onder a), bedoelde instrumenten. Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvatten instrumenten met optionaliteit onder meer: callopties, putopties, caps, floors, swapopties, barrieropties en exotische opties. Voor de berekening van de eigenvermogensvereisten voor marktrisico worden ingebouwde opties, zoals opties tot vervroegde aflossing of gedragsopties, als op zichzelf staande posities in opties beschouwd. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden instrumenten waarvan de kasstromen als een lineaire functie van het onderliggende notionele bedrag kunnen worden uitgedrukt, als instrumenten zonder optionaliteit beschouwd. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|