+Article 325vicies 1.
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Article 325vicies 1.
Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:
où:
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sk
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=
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la sensibilité au risque vega d'une option;
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k
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=
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un facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite;
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volk
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=
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la valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; et
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x,y
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=
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facteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
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