+Artigo 325.o-S 1.
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Artigo 325.o-S 1.
As instituições calculam a sensibilidade ao risco vega de uma opção para um determinado fator de risco k do seguinte modo:
em que:
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sk
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=
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sensibilidade ao risco vega de uma opção;
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k
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=
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fator de risco vega específico, que consiste numa volatilidade implícita;
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volk
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=
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valor desse fator de risco, que deverá ser expresso em percentagem; e
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x, y
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=
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fatores de risco distintos de volk na função de fixação de preços Vi.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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