+Article 325tervicies Définitions et dispositions générales
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Article 325tervicies Définitions et dispositions générales

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1. Vue d’ensemble

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Article 325tervicies 1.

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«exposition courte», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne un bénéfice pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

b) 

«exposition longue», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne une perte pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;

c) 

«montant brut pour défaillance soudaine» (JTD brut), la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait pour une exposition donnée;

d) 

«montant net pour défaillance soudaine» (JTD net): la taille estimée de la perte ou du bénéfice qui résulterait pour un établissement du défaut d'un débiteur, après compensation entre les montants bruts pour défaillance soudaine;

e) 

«perte en cas de défaut» ou «LGD», la perte en cas de défaut du débiteur sur un instrument émis par ce dernier, exprimée en part du montant notionnel de l'instrument;

f) 

«pondération pour risque de défaut», le pourcentage qui représente la probabilité estimée de défaut de chaque débiteur, en fonction de la qualité de crédit de ce dernier.
Article 325tervicies 2.
Les exigences de fonds propres pour risque de défaut s'appliquent aux instruments de créance et de fonds propres, aux instruments dérivés qui ont ceux-ci comme sous-jacents et aux dérivés, dont les paiements ou la juste valeur sont affectés par le défaut d'un débiteur autre que la contrepartie à l'instrument dérivé elle-même. Les établissements calculent les exigences pour risque de défaut séparément pour chacun des types d'instruments suivants: expositions hors titrisation, expositions qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif et expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif. Les exigences finales de fonds propres pour risque de défaut à appliquer par un établissement sont la somme de ces trois composantes.
Article 325tervicies 3.
Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés selon une approche par transparence.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.